Фрактал Вильямса на Мосбирже: Profit Factor 1,47 на всей истории и 0,96 на последних двух годах

Fondograf проверяет графические паттерны на реальных данных Мосбиржи и публикует цифры без округлений в свою пользу. На очереди — фрактал Вильямса, сигнал из пяти баров: он формализуется однозначно, без параметров распознавания, и спорить о том, что считать сигналом, не придётся.

Что и на чём считали

Дневные данные Мосбиржи с 16 июля 2021 по 14 августа 2026, комиссия round-trip 0,10%. Две вселенные: десять голубых фишек и широкий список из 225 тикеров.

Фрактал Вильямса — центральный бар из пяти, оказавшийся экстремумом. Подтверждается он только через два бара, поэтому раньше, чем через два дня после вершины, сигнала физически нет.

Profit Factor дальше сокращаем до PF: это сумма прибылей, делённая на сумму убытков. PF 1,47 означает рубль сорок семь заработка на каждый рубль потерь, всё ниже единицы — минус по серии.

Трактовки две, и читают их по-разному. Первая — пробой: цена закрывается выше хая последнего подтверждённого верхнего фрактала, так торговал сам Вильямс. Вторая — разворот: покупка на подтверждении нижнего фрактала, логика та же, что у RSI(2) из прошлого поста. Разворотная отвалилась сразу, PF 0,79–1,11 — судьба RSI(2) повторилась один в один. Дальше речь только про пробой.

На полной истории это лучший результат из всех, что мы гоняли

Пробой с фильтром «цена выше 200-дневной средней»:

• десять фишек, удержание 5 дней: 248 сделок, 55,6% прибыльных, среднее по сделке +0,513%, PF 1,47
• 225 тикеров, удержание 5 дней: 4128 сделок, 49,0% прибыльных, среднее +0,835%, PF 1,42
• 225 тикеров, удержание 10 дней: 3545 сделок, 49,1% прибыльных, среднее +1,492%, PF 1,53

Против RSI(2) с его PF 0,70 и Gap Fill с 0,29 это выглядит находкой: пять лет истории, четыре тысячи сделок, положительное среднее.

Что осталось после разделения окон

Конфиг мы выбирали на полной истории, поэтому окно отбора и окно проверки надо разводить. Отбор — с июля 2021 по июль 2024. Проверка — с августа 2024 по август 2026, эти данные при выборе конфига не участвовали.

• десять фишек, 5 дней: PF 2,00 и 63,7% прибыльных на первом отрезке, PF 0,96 и 44,1% на втором
• десять фишек, 10 дней: 1,34 против 0,80
• 225 тикеров, 5 дней: 1,75 против 0,90
• 225 тикеров, 10 дней: 1,97 против 0,86

Провал одинаковый на обеих вселенных и на обоих сроках удержания. Шумом выборки такое не объясняется.

Сколько тут рынка, а сколько подгонки

Правила только лонговые и требуют цену выше 200-дневной средней, так что результат зависит от того, много ли на рынке трендовых дней. В первом окне средняя бумага теряла 16,0%, и выше 200-дневной она находилась 38% дней. Во втором окне теряла 25,0% при 26% таких дней. Трендовых дней стало в полтора раза меньше, пробои чаще оказывались ложными.

Но падение PF с 2,00 до 0,96 сильнее этой разницы. Остаток — подгонка: лучший конфиг выбран из двенадцати проверенных, и выбирали его на тех же данных, на которых он потом красиво смотрелся.

Один и тот же набор правил дал PF 1,42–1,53 на полной истории и 0,86–0,96 на свежих двух годах. Изменилось только то, где заканчивается окно отбора.

Что ещё в очереди

Голова и плечи, пин-бар, поглощение, харами — тоже популярные графические паттерны, но с ними тяжелее: распознавание начинается «на глаз», и результат поедет от параметров, которые зададим уже мы сами. Если у вас есть паттерн со строгим правилом, при котором два человека разметят график одинаково, — пишите в комментариях, посчитаем его в одном из следующих постов.

Fondograf — скринер акций Мосбиржи: детектор движений от 3%, алерты в Telegram на уровни, AI-Score по каждой бумаге, разбор по сценариям с целевыми ценами. Паттерн, который не прошёл такую проверку, сигналом в нём не появляется. На бесплатном тарифе открыто 50+ бумаг, полное покрытие — 120+ акций Мосбиржи: fondograf.ru.

Не является инвестиционной рекомендацией.