Wilbury

Читают

User-icon
9

Записи

30

API moex

    • 13 августа 2019, 10:16
    • |
    • Wilbury
  • Еще
Вопрос к знатокам кода.

Задача как в гугл-таблицу вытащить с сайта moex значение ГО и Стоимость Шага Цены?
Хочу что бы в журнал сделок автоматом подгружались текущие значения

Вопрос-опрос к интрадейщиками

Чем вы заняты в периоды томительного ожидания сигналов на вход, сетапа и т.д.?
Ловлю себя на мысли и по журналу сделок — часто вхожу слишком рано — не хватает терпения.

Тема Стоп-Лосса раскрыта

Ставить стоп или нет? Сколько раз эту проблему обсуждали и через идеи кукловодства, нечестных брокеров и поведенческой психологии. Нассим Талеб раскрыл эту тему в своей книге «Одураченные случайностью» часть 1 глава 7:

«Пари Паскаля

Я заканчиваю описанием своего собственного метода решения проблемы индукции. Философ Блез Паскаль провозгласил, что оптимальной стратегией для людей является вера в Бога, поскольку, если Бог существует, верующий будет вознагражден. А если не существует, человек ничего не теряет. Соответственно, нам нужно принять асимметрию знания. Бывают ситуации, в которых использование статистики и эконометрики может быть полезно. Но я не хочу поставить свою жизнь в зависимость от них.

Поэтому я, как и Паскаль, выдвигаю следующий тезис. Если статистика как наука может принести мне пользу в чем-то, я буду ею пользоваться. Если она несет угрозу, тогда — нет. Я хочу взять из прошлого лучшее, что оно может мне предложить, но без его опасностей. Соответственно, я буду применять статистику и индуктивные методы, чтобы делать агрессивные ставки, но я не стану с их помощью управлять своими рисками. Удивительно, что все выжившие трейдеры, которых я знаю, похоже, поступают так же. Они совершают сделки на основе идей, платформой которых являются наблюдения (включающие прошлую историю), но как попперианские ученые хотят быть уверенными, что цена их ошибки ограничена (и ее вероятность не следует из прошлых данных). В отличие от Карлоса и Джона, они еще до начала реализации торговой стратегии знают, какие события будут означать, что их гипотеза ложна, и допускают это (вспомните, что и Карлос, и Джон использовали прошлую историю как для того, чтобы делать ставки, так и для измерения своего риска). Потом они выходят из сделки. Это называется «стоп-лосс», заранее определенный момент выхода, защита от черного лебедя. По-моему, это очень практично.»

Отрывка из книги будет достаточно.

Почему редкие события не обнаруживаются статистиками?

Для неспециалистов статистика может показаться слишком сложной, но концепция, лежащая в основе современных теорий, настолько проста, что мой французский приятель-математик называет ее ласково кухней. Все базируется на простом замечании: чем больше у вас информации, тем больше вы уверены в результате. А теперь вопрос: насколько вы уверены? Общепринятые статистические методы основаны на постоянном повышении уровня уверенности, нелинейно по сравнению с количеством наблюдений, то есть при n-кратном увеличении размера выборки мы увеличиваем наше знание на квадратный корень из n. Предположим, я вынимаю красные и черные шары из урны. Мой уровень уверенности о соотношении красных и черных шаров после 20 попыток не в два раза выше, чем тот, что был у меня после 10 попыток, он умножается на квадратный корень из 2 (то есть на 1,41).

Статистика становится сложной и начинает обманывать нас там, где распределение не является симметричным, как в рассмотренном случае с урной. Если маловероятно найти красный шар в урне, в которой доминируют черные шары, тогда наше знание об отсутствии красных шаров будет расти очень медленно — гораздо медленнее, чем ожидаемый квадратный корень из n. С другой стороны, наше знание о 



( Читать дальше )

CryptoPay - белый сервис для покупки Крипты

Сегодня встречался с ребятами из КриптоПей. Разговаривали о текущей ситуации в компании, о планах компании. Все очень интересно и перспективно.
В ближайшее время будет AMA (ask me anything) с основателем компании Георгием. Группа в Tlgrm - https://t.me/cryptopay_rus

Могу ответственно заявить, что ребята дорожат своей репутацией.
Перепробовал кучу сервисов для покупки/продажи и пришел к выводу, что лучше чуть больше заплатить комиссию и быть уверенным, что получишь чистый биток не засвеченный в сомнительных операциях (хакеры, вымогательство и т.д.). Для вывода крипты есть карточная программа с российским банком-партнером, к сожалению пока Москва и СПб. Самый простой и честный способ тратить и снимать наличные в банкомате. 
 
cryptopay.me/join/5c6677f2

В ближайшее время будет AMA (ask me anything) с основателем компании Георгием. Группа в Tlgrm — t.me/cryptopay_rus

Владельцам токенов CPAY ежемесячно выплачивается 10% от выручки компании.

WSJ. США и ОПЕК - перетягивание каната

    • 18 апреля 2019, 23:03
    • |
    • Wilbury
  • Еще
www.wsj.com/articles/opec-vs-shale-the-battle-for-oil-price-supremacy-11555588826?shareToken=st4872b52622c648f095e44ba9438f7505&reflink=e2twmkts

Не знаю откроется ли ссылка. 

Основные тезисы (из гугл переводчика, лень редактировать)

- В связи с открытием в этом году трех новых трубопроводов США, которые соединят нефтяные скважины с побережьем побережья Мексиканского залива, поставки нефти в США должны возрасти во второй половине года. Сланцевые краны могут включаться и выключаться быстрее, чем другие производители, что затрудняет влияние ОПЕК на рынок нефти.

- Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в членах Организации экономического сотрудничества и развития, крупнейшей индустриальной экономики, в этом году вырастут на 53 млн. Баррелей до 2,915 млрд. Баррелей. Удар выше долгосрочного среднего значения негативно скажется на ценах на нефть.

- «Страны ОПЕК показали, что у них более низкая выживаемость, чем у производителей США по очень низким ценам», — сказал Оливье Якоб, управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix, имея в виду способность национальных правительств сбалансировать свои бюджеты в случае падения цен на нефть.

- EIA ожидает, что США станут чистым экспортером энергии к 2020 году, цементируя феноменальную трансформацию сланца. Кратко, в течение недели в ноябре Соединенные Штаты впервые за десятилетия были чистым экспортером сырой и рафинированной нефти.

Мне зашло

    • 11 апреля 2019, 10:54
    • |
    • Wilbury
  • Еще
Много книг. Еще больше стратегий. И еще больше мнений.

Для меня Price Action понятен. Понятна его суть и т.д.
В конспекте своих заметок автор ненавязчиво рассказывает свой опыт. Нет долгих рассуждений. Тем кто хочет понять Price Action придется потрудится. В общем работа будет полезна всем.

10 причин, по которым управление рисками необходимо для торговли

    • 04 апреля 2019, 15:58
    • |
    • Wilbury
  • Еще

Мое первое правило торговли — обеспечить ВЫЖИВАНИЕ капитала. Остальные правила можно нарушить в интересах первого правила. О первом правиле нужно размышлять регулярно. Еще важнее говорить о нем, читать об управлении рисками, искать когнитивные ловушки и т.д.

Несколько всем известных мыслей и правил:

  1. Когда вы сохраняете размер позиции меньше допустимого лимита — уменьшает ваши эмоции.
  2. Если вы никогда не теряете больше 1% за одну сделку, каждая сделка — всегда одна из следующих 100.
  3. Планирование сделки снизит уровень стресса. Плюс у вас всегда есть фиксированная сумма риска.
  4. Если вы управляете риском «разорения», то вы увеличиваете свои шансы на успех, по крайней мере шансы остаться игре и не уничтожить свой счет.
  5. Управление риском позволяет удерживать прибыль.
  6. Управление риском позволяет трейдеру иметь высокие прибыли и небольшие потери и исключает огромные потери, как возможность.
  7. Управление риском защищает от «черного лебедя» и «жирного хвоста», которые «взрывают» сделки.
  8. Управление риском позволит выжить вашему счету после просадки из-за серии потрерь.
  9. Меньшей размер позиции допускает возможность большего пространства для колебания цены перед достижением стопа.
  10. Управление риском позволяет трейдеру ошибаться и оставаться в игре, даже если ошибок было много.
  11. Отсутствие управления риском в конце концов навсегда уничтожит счет, в большинстве случаев из-за ментального выгорания, усиленного финансовым аспектом.

Со вкусом

    • 01 апреля 2019, 14:59
    • |
    • Wilbury
  • Еще
Простыми словами и забавными примерами о сложном

Baker Hughes Rig Count

Какой-то институт Baker Hughes(General Electric) каждую пятницу публикует отчет о количестве буровых. Есть у них приложение для моб устройств - https://itunes.apple.com/app/baker-hughes-rig-counts/id393570114?mt=8. 
И сайт у них интерактивный прикольный. 
Уже не первую неделю наблюдал (сегодня было похоже) всю пятницу нефть падает — выходит отчет и бам вверх. Сегодня кстати -10 вышек к предыдущей пятнице = 1006
А есть еще один ресурс https://info.drillinginfo.com/dailyrigcount/ у них изменения каждый день учитываются и сейчас 1057 вышек. Тут подписка на все данные. За качественный контент надо платить. 

Что еще интересного нашел например на сайте Baker Hughs есть файлик - Worldwide Rig Counts — Current Data отчет про количество буровых в мире видимо обновляется ежемесячно. Есть за чем понаблюдать. 

На Drilling Info обратите внимание на подписчиков данных — самые крутые компании нефтяной отрасли. 

Может кому пригодится, может кто подпишется и будет публиковать на СЛ данные.

теги блога Wilbury

....все тэги



UPDONW