Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Twime Futures (срочная секция).

Наконец-то у нас есть скоростное подключение для торговли на ФОРТС! Без преувеличения, многие этого ждали!

Сергей, СПАСИБО!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Пользователям пишется ГАЙД.

Несколько статей о том, чем подключение к срочной секции отличается от спота, подключение к API из OsEngine и обзор кода. Будет выложено на следующей неделе.

Сертификат получен. АвтоТесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько месяцев обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Плюс будет оптимизация проведена. На данный момент ускоряли только FixFastCurrency подключение. В общем, держите руку на пульсе.

Сергей, ещё раз принимай поздравления!!!

Сегодня будем разбираться, зачем в терминалах для алго нужна такая абстракция, как «Позиция» или Position. У нас была техническая статья по этой теме, но вопросы продолжают поступать… И надо концептуально ещё раз объяснить.

1. OsEngine – идейный наследник Wealth-Lab.

И пока они были на плаву, было СИЛЬНО проще объяснить, как устроен наш слой создания роботов и зачем там позиции… (UPD. Да что там! У нас просто не было инструкций, люди приходили из велза и начинали молча делать роботов правильно!)

Механика управления позициями, способы их открытия и способы их закрытия пришли в OsEngine из Wealth Lab. Не целиком, но почти, и на данный момент слой увеличен раз в пять. И Wealth lab – прекрасный терминал для Алго! Когда-то этот терминал был очень популярен в России и имел приятный на тот момент интерфейс.

Если посмотреть на скрипт в Wealth-Lab, то можно обнаружить много общего с тем, что в скриптах OsEngine:

Согласовали розыгрыши алгопризов у стойки АЛОР на конференции 26 октября.

На конференции будем в четыре этапа разыгрывать обучения и готовые исследования по алготрейдингу. Для клиентов АЛОР, понятное дело. Можно будет зарегистрироваться прямо там, на месте! Не забываем паспорт! Можно заранее, вот ссылка: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745

Розыгрыш будет тут:

Приглашаю всех алготрейдеров из нашего (и не нашего) сообщества прийти в гости. Наговоримся и насмотримся друг на друга за весь прошлый год.

Собираюсь посетить данное мероприятие в качестве гостя моих друзей из АЛОР грузчика стоек с телевизорами и выставочного стенда АЛОР брокера. Буду весь день у их стойки.

Попробуем как-нибудь там развлечься с Вами. Водку мне, правда, проносить строго запретили… Поэтому придётся крепко поразмыслить, что там делать целый день…

Мы пока обсуждаем, что там точно у стенда будет. Обсуждаем конкурсы, в том числе и разыгрывать Symphony (https://vk.com/video-195406323_456239042?ref_domain=o-s-a) возможно будем. Обсуждаем розыгрыш призов поменьше, вроде вводного курса по OsEngine и Арбитражам. Обсуждаем возможный «Нетворкинг» для алготрейдеров отдельный, ибо мне думается, что несколько десятков человек таки придут, и возможно нам надо завалиться в бар с караоке место потише, чем «Ультралакшериресторанопати Тимофея». Ну и возможно, будут другие маленькие прелести. Об этом буду по ходу утверждения писать.

Бывают случаи, когда для роботов надо сохранять ленту сделок. Иногда без этого не обойтись. Между тем, это опасно и требует постоянного внимания.

Посмотрим на то как это делать не надо. И несколько советов о том, как делать это правильно. Для терминала OsEngine.

1. Когда надо сохранять ленту сделок?

В общем, существует две ситуации:

1. Когда Вы по ней торгуете, и нужна глубокая история.
2. Когда Вы торгуете по нестандартным свечам и имеете неосторожную привычку менять таймфреймы иногда. Так как при смене таймфрейма, если трейды не сохраняются, нестандартные свечи начнут своё построение с нуля!

2. Как включить сохранение ленты сделок?

У каждого боевого коннектора в OsEngine есть стандартные настройки, в которых можно включить сохранение ленты сделок. Большая статья про это здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057253.php

В любом коннекторе за это отвечают вот эти три настройки:

Открыли новую минирубрику в нашем Гайде. «Микроменеджмент позиций». О том, какие бывают паттерны управления позициями, и как это выглядит в исходном коде (т.е. на примерах).

Поговорим о том, что там будет.

В гайде этот раздел можно найти тут:

На данный момент подготовлено ПЯТЬ примеров работы со сложной работой с позициями. Для них пишутся статьи:

1. Контроль позиций по разным типам входов при помощи SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Эта уже выложена в ГАЙД.
2. Выход из позиции в несколько ордеров одновременно через множество открытий.
3. Усреднение позиции открытием новых позиций.
4. Усреднение и пирамидинг позиции последовательный, для одной позиции.
5. Последовательный выход из позиции разными ордерами.
6. Вход в позицию через кастомный айсберг для реала.
7. Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
8. Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке.
9. Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи.

Вопрос менеджмента позиций сложный, и копий сломано немало…

В конце прошлого месяца вёл в школе АЛОР лекции по направлению. Разбирали различные подходы к определению «стадий волатильности». Смотрели, как это делать:

1. По Моноинструментам.
2. По Скринерам на широком рынке.
3. По индексам.

Всего вышло 5ть часовых лекций. Скрипты в комплекте.

Для клиентов АЛОР, торгующих из нашего сообщества, эти лекции доступны бесплатно!

Что в лекциях?

В основном, разбор проблемы динамического выбора бумаг в торги. Я с этим столкнулся ещё в 2022 году, когда реанимировал свои арбитражи на крипте. С тех пор подход улучшается и изменяется. Проблема встаёт ребром на MOEX, т.к. скорость изменения популярных бумаг довольно быстрая, и алгоритмы должны уметь на это реагировать. Ну и бонусом несколько способов определения стадий волатильности по бумагам.

Какие способы я сам проходил, прям по годам пойдём. От самого простого к самому сложному. Постараюсь сэкономить Вам несколько лет жизни на исследованиях.

Год прошёл, как первый пост опубликовали. Фига время бежит…

И я кстати вчера обратил внимание на рейтинги, походу мы сегодня догоним сам! Mozgovik Тимофея! по популярности!

Я, конечно, шокирован, что алгопроект! Про программирование! Open Source! В стадии разработки! Может вообще какие-то плюсы и рейтинги получать на СмартЛабе…

Реально, небесная ось сошла с орбиты и ударилась об офис Тимофея в Питере. Думаю, он и сам удивляется.

Но вот так. Низкий всем поклон! СмартЛаб не безнадёжен! Инвесторы излечимы!

На данный момент OsEngine позволяет торговать площадки ЦЕЛИКОМ. Т.е. одновременно по 600 фьючерсов с ФОРТС и 250 акций со СПОТ, например, чем я сам последний год и занят. Например, моё приглашение на серию лекций про ротацию бумаг в торгах для алгоритмов было про это (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1052370.php).

Лет пять назад было сложно представить, что через OsEngine можно торговать больше 20 роботов за один раз), и до сих пор есть камрады на СмартЛабе, которые думают, что это так и осталось. Так вот, это не так, братиш) Время бежит…

На одном из моих серваков это выглядит как-то так:

Этот пост – несколько советов от меня, как сделать так, чтобы можно было нормально торговать много источников одновременно и на что обратить внимание.

1. Главная задача – разбор сообщений из АПИ.

Технически, если опустить нагрузку на торговую логику, по сути, когда подключено 500 или 1000 инструментов, главной задачей становится разбор очереди из АПИ.

1. Пришёл стакан – 20 преобразований из строки в цифру. 2 операции поиска. 5ть операторов перехода. И так 1000 — 20000 раз в секунду.

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Приближаемся к продакшен-реди версии. Около нового года можно будет об этом говорить, поэтому фокус смещается на инструкции и удобство работы с проектом для начинающих.

Мега-ГАЙД по OsEngine, алготрейдингу и программированию.

Сам ГАЙД здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Он делается для того, чтобы было удобно и быстро искать всё в одном месте. Вся информация по алготрейдингу и созданию торговых роботов, которая Вам может понадобиться в одном месте.

Новые статьи за месяц:

1)      Оглавление «Быстрого старта в программировании OsEngine». Давно это просили. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1044009.php

2)      Пример робота на моноисточнике: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1044379.php

3)      Добавляем в робота индикаторы: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1045185.php