Всем привет!

Мы начинаем публикацию обучающего цикла «Нюансы OsEngine и Алготрейдинга в Т-Банк». Этот материал поможет вам сэкономить массу времени на старте и избежать досадных заминок перед запуском алгоритмов. В первом видео мы разбираем самый базовый, но критически важный шаг — правильное подключение терминала к АПИ Т-Инвестиций. Я пошагово покажу весь процесс с нуля: как скачать актуальную версию программы с GitHub, где в личном кабинете брокера сгенерировать торговый токен и как совершить первую тестовую сделку руками, чтобы убедиться в полной работоспособности коннектора.

Вторая половина видео полностью посвящена частым техническим подводным камням, из-за которых терминал может отказываться работать. Мы разберем самые популярные проблемы: к чему приведет попытка запустить OsEngine на устаревшей Windows 7 (и как это лечить), что делать, если антивирус блокирует работу программы, зачем для алготрейдинга жизненно необходимо отключить подтверждение сделок по SMS в личном кабинете брокера, и чем опасен запуск OsEngine прямо с рабочего стола, синхронизированного с облачными сервисами. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — настраивайте свою торговую инфраструктуру правильно с самого первого дня!

Всем привет!

Базовые настройки наших торговых роботов показывают отличные результаты, но настоящий профессионализм заключается в умении находить собственные идеальные параметры. В одиннадцатой, заключительной лекции курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы погружаемся в механику кросс-тест оптимизации. С помощью специального модуля в OsEngine мы заставим программу перебрать множество комбинаций настроек на десятилетней истории рынка, чтобы математически вычислить те самые значения, которые максимизируют вашу прибыль.

Мы по очереди прогоним через оптимизатор всю нашу боевую четверку скринеров. Я детально разберу каждый алгоритм и покажу, на какие конкретно параметры для оптимизации стоит обращать внимание, а какие лучше не трогать, чтобы не повесить домашний компьютер на несколько суток бессмысленными вычислениями на миллионы проходов. Вы научитесь грамотно ограничивать пространство поиска, запускать тесты в несколько потоков и правильно читать итоговую таблицу результатов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — освойте оптимизацию и сделайте свои стратегии еще эффективнее!

Приветствую, друзья мои!

Многие алготрейдеры живут в иллюзиях красивых графиков эквити в тестах, потому что базовые тестеры не учитывают суровую реальность: налоги и комиссии брокера за использование плечей. В десятой, бонусной лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы делаем проверку портфеля максимально жесткой и правдоподобной. Мы внедряем в симуляцию новые технические решения, которые будут автоматически считать все сопутствующие издержки, а также дополнительный пассивный доход от простаивающего кэша.

На практике мы добавим в тестер терминала OsEngine три вспомогательных алгоритма. Робот-налоговик будет каждый новый год в тестах строго списывать установленный налог от заработанного, алгоритм учета маржи рассчитает ежедневную плату за перенос позиций с плечом по реальным тарифам Т-Инвестиций, а ребалансировщик сымитирует заработок на ночных остатках в фонде TMON. Прогоним весь наш портфель скринеров через эти условия на десятилетней истории и сравним чистую прибыль с индексом Мосбиржи полной доходности. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь тестировать стратегии так, чтобы реальные торги не приносили неприятных сюрпризов!

Друзья мои, всем привет!

Сегодня мы разберем инструмент, который призван решать одну из главных проблем любого прагматичного трейдера — простаивающий кэш. Часто бывает так, что основные скринеры выходят в деньги и ждут новых сигналов, а свободные средства в это время просто лежат на счете мертвым грузом. Чтобы заставить каждый рубль работать, сегодня мы добавляем в терминал нового робота-ребалансировщика. Он будет автоматически парковать свободные остатки по брокерскому счету на ночь в фонд денежного рынка TMON.

В этом видео я покажу, как выбрать такого робота в OsEngine и настроить его логику. Суть проста: в назначенное время робот проверяет наличие свободных средств и перекладывает их в фонд ликвидности TMON, приносящий стабильную доходность, близкую к ставке ЦБ. Это собственный фонд управляющей компании «Т-Капитал», так что он торгуется без комиссии. На практике мы подключим нужный инструмент в терминале OsEngine, настроим безопасное время для сделок и установим защиту от расширения спреда.

Приветствую всех, дошедших до финала основной части курса!

К текущему моменту мы проделали солидную работу: выбрали стратегии, настроили терминал и перенесли четырех роботов на удаленный сервер. Восьмая лекция нашего цикла «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» посвящена самому важному аспекту в жизни алготрейдера — тестированию своих торговых алгоритмов. В этом видео мы полностью переходим к практике на экране монитора: научимся пользоваться программой OsData для скачивания минутных и получасовых свечей по акциям Мосбиржи, начиная с 2015 года, и разберем работу эмулятора биржи в Tester Light.

Я покажу, как поочередно проверить каждого из четырех роботов на десятилетней истории, учитывая реальные комиссии и проскальзывания. Но самое интересное ждет вас во второй половине урока — мы проведем портфельное тестирование всего комплекта. Вы увидите, как совместная работа разных алгоритмов сглаживает кривую доходности, и поймете, почему торговля с четвертым плечом — это путь к катастрофе, в то время как второе плечо дает оптимальный баланс прибыли и риска. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, изучайте финальную лекцию основного блока и учитесь подбирать параметры, которые выдержат любые рыночные шторма!

Всем профита и бесперебойных торгов!

Наш стартовый портфель из четырех роботов-скринеров полностью собран, но оставлять его работать на домашнем компьютере — огромный риск. Задумайтесь: что произойдет с позициями ваших роботов, если в квартире внезапно отключат электричество, отвалится Wi-Fi или кто-то из домашних случайно выключит компьютер? Алгоритмы просто остановятся и перестанут контролировать позиции, что может привести к досадным убыткам. Чтобы навсегда забыть об этих проблемах и сделать автоматическое инвестирование по-настоящему автономным, сегодня мы переносим весь наш арсенал на удаленный сервер.

В этом видео мы шаг за шагом пройдем весь процесс: арендуем виртуальный ПК, скопируем туда ZIP-архив рабочей папки OsEngine и развернем там всех настроенных роботов. А в качестве специального бонуса для пользователей Apple я записал подробную инструкцию по запуску нашего терминала на macOS с помощью виртуальной машины. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите седьмую лекцию и обеспечьте своим алгоритмам круглосуточную безопасность!

Привет всем алготрейдерам и стремящимся!

В шестой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», созданного при поддержке Т-Банка, мы завершаем формирование портфеля и запускаем четвертого, финального робота. На этот раз алгоритм базируется на индикаторе ZigZag Channel, который мы в команде прозвали «железной дорогой». Он строит наклонный канал по фракталам на графике — именно такие линии тренда обычно рисуют руками классические трейдеры-чартисты. Как и наш самый первый алгоритм на линейной регрессии, этот робот ищет точки входа на пробой верхней границы канала в первой группе волатильности, забирая в лонг самые спокойные, «заснувшие» и отставшие от рынка бумаги.

В теоретической части мы снова вспомним о концепции скринеров и групп волатильности, разберем логику сегодняшней стратегии и посмотрим на результаты тестов с 2015 года, которые показывают для данного алгоритма отличную среднюю прибыль в 0.8% на каждую сделку на одно плечо.

Друзья, всем привет!

В пятой лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы добавляем в терминал третий торговый скринер. Видео уже можно посмотреть на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. На этот раз алгоритм базируется на адаптивном ценовом канале (модификации канала Дончиана), ширина которого динамически подстраивается под текущую рыночную волатильность. Этот робот работает исключительно в лонг на пробой верхней границы канала и торгует вторую группу волатильности — бумаги, находящиеся в «нормальном» рыночном состоянии. Таким образом, он идеально дополняет два предыдущих скринера, которые специализировались на «заснувших» и агрессивно растущих акциях.

В первой половине видео я разберу блок-схему стратегии и покажу результаты тестов с 2015 года — при максимальной исторической просадке всего в 14% на одно плечо, алгоритм стабильно забирает отличную среднюю прибыль в 0.86% с каждой сделки.

Друзья мои, всем профитов!

В четвертой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы пополняем наш торговый арсенал и запускаем второго робота. На этот раз мы будем работать с алгоритмом, основанным на известном паттерне «Три солдата». В отличие от нашего первого скринера, который искал отставшие от рынка и «заснувшие» бумаги из первой группы волатильности, этот робот торгует взрывной рост — третью группу. Я подробно объясню, как именно мы привязываем три растущие свечи к усредненной внутридневной волатильности, чтобы ловить агрессивные движения рынка, выносящие шортистов на маржин-коллы.

В теоретической части мы посмотрим блок-схему алгоритма и разберем результаты его тестирования с 2015 года, которые показывают великолепную среднюю прибыль в 1% на каждую сделку. А затем перейдем к практике в терминале OsEngine.

Всех приветствую!

В третьей лекции нашего курса «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы наконец-то переходим к долгожданной практике и запускаем наш первый боевой алгоритм. В этом уроке мы подробно разберем концепцию роботов-скринеров, которые способны одновременно мониторить десятки ликвидных бумаг Мосбиржи. Я расскажу, как мы распределяем все инструменты на три группы по волатильности и почему наш сегодняшний робот будет искать точки входа исключительно в первой группе — среди акций, которые находятся в «штиле», временно отстали от рынка и пока не привлекают внимание толпы.

В основе этой стратегии лежит модифицированный индикатор канала линейной регрессии, который мы торгуем на пробой по тренду в лонг. В теоретической части я покажу блок-схему алгоритма и разберу результаты его тестирования за 10 лет — вы увидите, что благодаря точным входам робот забирает стабильный плюс даже на исторически падающих бумагах вроде ВТБ.