К моему воскресному посту о перспективах движения Сбера один из читателей оставил комментарий, о том, что RSI не стоит использовать в картинке с ценой, которая анализировалась.

Мы сейчас ни в коем случае не меряемся, кто из нас прав, я лишь текущим постом аргументирую свою позицию. Как говорится, линию тренда каждый видит по-своему.

RSI индикатор, который применяется тремя способами (то, что я взял из книги Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»):

• Дивергенции (самый сильный)
• Графические модели (средний)
• Уровни перекупленности / перепроданности (наименее сильный);

В нашем рассматриваемом случае как раз говорим про дивергенции.

Собственно, она и реализовалась сегодня (см обзор сделки).

Для примера привел срины из графика Сбера сегодняшних торгов для часового и 10-ти минутного масштабов.

Работает на любом.

ТФ 1 час

( Читать дальше )

Давайте посмотрим, как развивались события на площадке ММВБ сегодня днем и как реализовались прогнозы по инструментам, которые мы давали на текущую неделю.

Сбер.

Реализовался первый вариант, который наметили вчера вечером при выполнении домашней работы на составление Листа наблюдения: акция гэпом открылась вверх, после чего последовал откат в зону ценности.

Удалось и самому поучаствовать в сделке, но не через Акции, а через ближайший фьючерс на акции Сбера – SRU4. Причина – не могу спекулировать на фондовой площадке ИИС, поскольку имеются акции Сбера, купленные еще в 2022 году в долгосрок и сделки купи-продай нарушат мне возможность использовать льготу долгосрочного владения по правилу ФИФО.

Работа над ошибками. Что можно улучшить на будущее?

Покупку фьючерса совершил почти на открытии – поддался общему настрою покупок и, глядя на график позже, можно понять, что не в самой удачной точке.

Нужно было ждать, когда цена откатит на уровень 26.520:

• Во-первых, здесь проходит уровень поддержки от предыдущих максимумов;

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи.

Прогноз, который был сформулирован в публикации от 25 августа реализовался. Индекс действительно рванул гэпом вверх с открытия, отскочив от минимумов 2.658 в сторону 2.850 и за один сегодняшний день почти достиг уровня сопротивления на дневном графике – 2.803.

Из отраслевых индексов в лидерах – Транспорт (который на прошлой неделе был в лидерах снижения) и Нефти и газа (причина – ралли в котировках нефти).

 Что дальше?

Говорить о полноценном развороте рано, все-таки проинфляционные факторы никуда не делись, да и технически график должен на долгих тайм фреймах (День / 4-часа) показать разворотные сигналы с дивергенциями.

Тем не менее, по-прежнему полагаю, что рынок еще сходит выше, в сторону 2.850, но не сразу. Если смотреть на часовой график, то видим, что цена, дойдя до области 2.790, скорректировалась вниз. И сейчас в моменте рынок на вечерке не растет. Возможна корректировка в зону 2.745 (уровень поддержки и скользящая средняя 22), после чего попробует переписать сегодняшнюю вершину.

( Читать дальше )

Полюс Золото.

Долгосрочная картина:

С конца сентября 2022 инструмент находится в восходящем тренде.

В период конец марта 2024 – середина июня 2024 была сформирована двойная вершина. Но цена, не пробив основание в области 11.380 продолжила отрастать.

Текущая ситуация:

Тренд, скользящие средние:

С июля этого года цена сформировала восходящий клин, поджимаясь к уровню 13.095 – 13.145;

Цена находится выше 22-й экспоненциальной средней, которая имеет легкий наклон вверх;

Уровни:

См комментарий выше;

RSI:

колеблется вокруг своей скользящей средней, которая ползет по линии 50 %. Дивергенций и других явных сигналов не подает;

( Читать дальше )

Продолжаем определять возможные движения некоторых «участников» торгов на площадке ММВБ, исходя из технического анализа движения цены. Оценка картины индекса Мосбиржи была дана в этой статье, акций Сбера в этой.

Цель – отобрать инструменты для краткосрочной торговли на предстоящую неделю, поместив их в Лист наблюдения и проверяя в течение торгового дня.

Работа проводится на акциях, но можно отыграть сетапы и на соответствующих фьючерсах.

ЛУКОЙЛ

Общий тренд, скользящие средние:

Вспоминаем теорию г-на Доу: тренд – это последовательное повторение (чередование) новых минимумов и максимумов. Для нисходящего – одна конструкция, для восходящего – зеркальная.

В нашем случае с Лукойлом мы имеем предыдущий локальный минимум 20 августа в точке 6.050, после чего цена отросла в зону ценности между двумя ЕМА_11 и 22 и консолидируется. Но, предыдущий максимум в районе 6.551 от 8 августа не превышен – формально нисходящий тренд сохраняется.

Уровни:

Помимо области сопротивления около зоны скользящей средней, которая (по моим наблюдениям является показателем тренда цены и, соответственно, служит временным сопротивлением движению цены) горизонтальным сопротивлением является также уровень 6.551,5, который является нижней границей гэпа от 5 августа.

( Читать дальше )

Оценим возможные движения некоторых «участников» торгов на площадке ММВБ, исходя из технического анализа движения цены. На новостной фон стараемся не ориентироваться, хотя это и непросто бывает, считаем, что цена учитывает все.

Цель – отобрать инструменты для краткосрочной торговли на предстоящую неделю, поместив их в Лист наблюдения и проверяя в течение торгового дня.

Работа проводится на акциях, но можно отыграть сетапы и на соответствующих фьючерсах.

Техническая картина на Индекс Мосбиржи рассмотрена в сегодняшней утренней публикации.

Следует держать во внимании, что если по рынку пойдет движение вверх, то оно может быть достаточно импульсным – шортисты начнут откупать шорты, что послужит дополнительным топливом для игры в лонг.

Сбербанк

Предпосылки для лонга:

#   Цена достигла локальных минимумов декабря 2023, сформировав двойное дно – удержала уровень;

#   Индикатор RSI, который часто является опережающим индикатором, нарисовал дно на уровне 30 и поднялся над своей скользящей средней;

( Читать дальше )

Продолжаем смотреть динамику инструментов, оценивать, с каким внешним фоном выходим на следующую неделю.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

При снижении индекса ММВБ на величину около 6 %, наибольшую просадку (более 9 %) показали отраслевые индексы: Телекоммуникаций, Металлов и добычи, Транспорта (около 9 %), немного не дотянул в падении до 8 % субиндекс Электроэнергетики.

Большую часть недели индекс пикировал вниз. Предыдущий минимум 2.803,47 был пробит сразу в понедельник, оттестирован снизу во вторник, после чего снижение продолжилось.

Интересно:

• Технически индекс нашел поддержку на локальном максимуме, показанном в далеком апреле 2023 на уровне 2.658, после чего последовал уже на вечерке отскок;
• От максимумов 17 мая текущего года индекс скорректировался уже на 50 % по ФИБО;
• Значения сильно отклонились от своей 22-х дневной средней вниз - вероятно обратное движение к ЕМА;

Учитывая перечисленные выше три фактора, возможно (возможно!), на следующей неделе сформируется отскок в сторону 2.850, который спекулятивно можно отыграть.

( Читать дальше )

Дамы и господа, пятница, полдень! Время, когда все уважающие себя джентльмены садятся выпивать и закусывать.

Для тех, кто живет в других часовых поясах, прошу отнестись соответствующе, сделать «поправку на ветер», думаю, у вас свое «правильное» время имеется :).

Итак, с пятницей! Впереди – выходные. Отдых – это необходимость. Проведите это время с семьей, близкими вам людьми и наслаждайтесь каждым моментом вместе!

Помните, что жизнь не ограничивается котировками и движением цены на графике.

Ловите уходящие деньки лета, пользуйтесь случаем. Набирайтесь сил и позитивных эмоций.

Всем хорошего настроения, удачи и успехов!

Картину по фьючерсу на серебро (тикер SVU4) начал анализировать в утреннем и вечернем пабликах от 20.08;

21.08 взял движение от уровня 20,86 до уровня 20,06;

А сегодня видим, что и более амплитудное движение вниз, о котором писал ранее, в течение вчерашнего дня и вечера было отработано (на дневном графике трейдингвью вчерашнюю вечернюю сессию показывает как сегодняшнюю свечку).

Предпосылка для сделки в шорт была следующая:

Цена добралась до уровня 30,22 + уже достаточно далеко находится от ЕМА_22 (в зоне верхнего конверта) + нужно снимать перекупленность. Для этого цена может сходить обратно в зону ценности – к ЕМА_22, что она и сделала. Можно было взять за пару дней чуть менее 3 % с очень комфортным стопом.

Лукавить не буду, сделку пропустил – во второй половине дня, когда началось активное снижение, не находился постоянно у монитора. Но, движение цены подтвердило правильность логики принятия решения. Это – в плюс в копилку торговой системы.

( Читать дальше )

20 августамы остановились на том, что на вечерке сработала заявка на покупку фьючерса на Газпром, прямо пока пост публиковал, по 12.776; при этом движение у инструмента был на столько бычьим, что, глядя на конфигурацию графика, я добавился еще одним, выставил стоп-профит заявку и закрыл терминал.

Утро действительно начало радовать, и цена пошла в мою сторону, но, в итоге, в 11:00 цена колом ушла вниз, срубив надежды и закрыв обе позиции в минус.



( Читать дальше )