Итоги торгов 6 сентября 2024. Новостной фон, технический анализ

Доходы федерального бюджета РФ за январь-август 2024 года выросли на 35,5%, достигнув 23 трлн рублей; нефтегазовые доходы увеличились на 56,2%, не нефтегазовые — на 27,3%. Расходы бюджета также выросли на 22,2%, составив 23,36 трлн рублей. Дефицит бюджета уменьшился на 1,797 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 331 млрд рублей;

РУСАЛ отказался выплачивать дивиденды за первое полугодие 2024 года; окончательное решение будет принято 30 сентября. Менеджмент компании также предложил совету директоров рассмотреть программу обратного выкупа акций, которую планируется утвердить в ноябре;

США ввели санкции против индийских компаний Gotik Shipping и Plio Energy, а также связанных с ними газовозов Mulan и New Energy. Эти компании обвиняются в поддержке проекта «Арктик СПГ – 2» НОВАТЭКа;

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года, лимит для счетов, открытых до марта 2022 года, составляет $10 тыс. Остальные средства можно получить в рублях;

Системно значимые банки сократили долю покупок на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) с 91,8% в июле до 55,5% в августе, что связано с увеличением доходности на 5-60 базисных пунктов на коротких и средних выпусках;

ОПЕК+ отсрочил увеличение добычи нефти на два месяца; к соглашению присоединились восемь стран, включая Россию, Ирак, Саудовскую Аравию и Кувейт. Ирак и Казахстан подтвердили обязательства по компенсации перепроизводства;

Цена нефти Brent упала ниже $72 впервые с июня 2023 года на фоне политической стабилизации в Ливии и замедления производственной активности в Китае, США и еврозоне;

Частные инвесторы в августе 2024 года продали акций на 17,9 млрд рублей, но увеличили вложения в облигации, что связано с ростом доходности ОФЗ. В топ-10 самых популярных акций вошли Сбербанк (32% от объема), ЛУКОЙЛ (15%) и Газпром (14%);

Нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами в России в августе выросли более чем в два раза по сравнению с июлем, составив 98,1 млрд рублей. Это связано с ослаблением рубля, хотя годом ранее нетто-покупки составили всего 3,1 млрд рублей;

Международные резервы России увеличились почти на 2% в августе и составили $613,715 млрд, что на $11,665 млрд больше по сравнению с началом месяца;

Минфин РФ начал сбор заявок от держателей суверенных евробондов на их замещение аналогичными инструментами с теми же условиями купонных выплат и номинальной стоимости.

В Китае создается крупнейший брокер с активами на 1,68 трлн юаней ($230 млрд) в результате слияния двух крупных брокерских компаний с государственным участием — Haitong Securities и Guotai Junan Securities;

Корпоративное кредитование в августе 2024 года сохранило темпы роста, при этом основной вклад обеспечило рублевое кредитование, тогда как портфель кредитов в иностранной валюте вырос незначительно после снижения в июне;

Спред ставки RUONIA к ключевой ставке ЦБ РФ в августе расширился до 26 базисных пунктов, по сравнению с 15 б.п. в июле, что отражает тенденцию к увеличению разрыва между краткосрочными ставками на денежном рынке и ключевой ставкой ЦБ.

Технический анализ основных бенчмаркеров

Индекс Мосбиржи

Продолжил колебания под уровнем 2.641 в сравнительно узком диапазоне. Инвесторы проявляют осторожность перед выходными.

Котировки не пошли ниже скользящей средней на часовом графике. Поджатие снизу к области сопротивления – бычий сигнал. По-прежнему возможно движение к уровню 2.700 до ретеста минимумов на 2.512

Нефть

Нефть — разочаровала, котировки рухнули на низы мая 2023 года.

Уровень 73 был прошит как копьем, даже без ретеста. Медведи очень сильны.

Опцион на фьючерс на нефть BRV4 «в портфеле», не приносит прибыли, так скажем. Но убыток ограничен премией опциона, поэтому, пока держу. Посмотрим.

Золото

Сегодня подтвердило звание актива с очень высокой волатильностью. За день отскочив от максимумов к уровню поддержки на дневном таймфрейме.

Признаться, если бы я торговал сегодня через фьючерс, то присматривался бы к лонговым сделкам. Очевидно вынесло бы по стопу.

Ждем, когда волатильность успокоится на меньших ТФ для поиска возможностей ТВХ в краткосрочную сделку на следующей неделе.

Сургутнефтегаз Преф

Сетап, о котором писал в утреннем посте, отработал, в сделку вошел, картинка с параметрами ниже. Решил оставить на выходные.

Сделка «виртуальная», фьючерсный счет арестован до конца этой недели. На опционе с нефтью, о котором писал выше, сделка тоже виртуальная. Причина — та же.

Следим за развитием ситуации, смотрим выгодные моменты для входа в рынок!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.