На  дневных данных  все еще прослеживается существенная корреляция между  индексом Московской биржи и нефтью марки Брент.

  Учитывая этот факт,  можно попытаться построить  прогноз того, как будет меняться значение  индекса в зависимости от цены нефти. Но при этом  придется допустить, что другие факторы на индекс Московской биржи не влияют, к сожалению, в действительности все значительно сложнее.


( Читать дальше )

Вот так выглядит корреляция некоторых фьючерсов и индексов для 5минутного ТФ незадолго до дневного клиринга

.  Расчет для последних 1000 свечек. 

Прочитал статью Тимофея о его портфельных инвестициях. Не зная состав его портфеля решил взять произвольный набор бумаг и посмотреть, что из этого получится. Специально не включил Сбербанк,  Роснефть и ГП, но добавил несколько бумаг, не имеющих корреляцию с индексом.  


На графике коричневая линия-нормированная доходность MICEX, синяя -нормированная доходность портфеля. 
Видно, что Ростелеком и Магнит убили доходность портфеля. Картину можно подправить изменением весов, ребалансировкой портфеля и включением бумаг с высокой доходностью. 
Таблица доходностей и беты.


( Читать дальше )