Возможно кто то зная объем стопов мог ударить спецом.
Маркетмейкеры ничего н емогли сделать — объем прошел 650 тыс контрактов — а в стакане в обе стороны всего по 20 тыс.

берем выставляем на покупку по планке 50 и так же на продажу 50 к примеру — бьем в стакан 50 тыс лотов там все сожреться и маркетмейкер ниче не сделает сначала например вниз — стопы сорваны продались по средней на свече вниз откуп по на лойках тут же — и вверх так же сходу бьем на 50 тыс и сверху по планке тазик все кроет в 0. 1 минута и профита море а позиция 0

Всего нужно единовременно иметь 150 000 выставленных заявок — на 5 млрд рублей. ГО 3% — то есть наличие 150 млн на депо позволяет сотворить такое — главное иметь информацию о стопах.

ударов было много как бы но чтоб сорвать стопы нужен только один вниз а потом один вверх — далее роботы других участников долбят пока маркет мейкер не выправил.
плюс после удара отстающие стоп приказы — вот вам и бешенная рубка туда сюда по 10 раз

Самое вредное на рынке это максимализм: если падать до дна, если расти то в космос. Да, такое бывает, но редко. Так же и с ожиданиями. Не стоит ждать того, что ФРС сейчас объявит о новом QE, не стоит ждать того, что ФРС определит сроки и объемы. ФРС, вероятнее всего, просто сменит риторику на ту, в которой повыситься вероятность нового раунда количественного смягчения, что не даст рынку повода для роста до новых небес, но главное сдержит рынок от падения и даст просто надежду.

Простая вербальная интервенция со стороны Бернанке сейчас просто необходима, иначе рынок без страхового троса может спикировать вниз, и мир вновь получит второй 2008 год. Денег сейчас много, и по большому счету нет нужды запускать QE для поддержания роста экономики: деньги все равно туда не доходят, но в экономике многое зависит от настроений. ФРС летом должен поддержать деловые настроения.

Связь простая, если не будет намека на новый раунд ни в каком виде, это приведет к дальнейшему падению финансовых рынков, что в свою очередь негативно скажется на деловых настроениях. Население в тех же США вместо того чтобы тратить, вновь станет больше копить, бизнес будет менее охотно делать инвестиции, и в результате реальная экономика понесет прямые потери. Рынок недвижимости в США, который вроде бы стал показывать небольшие зачатки разворота, вновь впадет в ступор, поскольку люди из-за страха вновь перестанут покупать. Задача ФРС предотвратить это, дав просто надежду. Им не нужно выделять для этого деньги, им нужно просто вселить веру и надежду в умы людей, а это можно сделать вербально, по сути ничего не дав. Вербальная интервенция не несет за собой инфляционные риски, поскольку по факту деньги в систему не приходят.

( Читать дальше )

Что то я загулял - голова не варит - кто что думает куда пойдем.

Господин Кудрин десятилетие держал курс рубля на одном и том же уровне. Сейчас видимо политика сменилась.

ЦБР СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕКУЩАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ — ЗАМПРЕД ШВЕЦОВ
Похоже что рубль отпустили, сказав гуляй вася. еще весной когда рынок падал рубль рос на каждом периоде налоговых выплат. Складывалось впечатление что ЦБ перестал сглаживать колебания. Вот тому подверждение, ценовая стабильность похоже теперь не нужна.


ЦБР НЕ ВОЛНУЕТ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА, А БЕСПОКОИТ РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ — ШВЕЦОВ
Ценовая стабильность, и курс рубля как фактор похоже для наших финансовых властей отошел на второй план. Пока еще не совсем понятно что теперь являеться ключевым фактором и для чего.


ЦБР НЕ МЕНЯЛ МЕХАНИЗМ ИНТЕРВЕНЦИЙ, ГРАНИЦЫ ПЛАВАЮЩЕГО КОРИДОРА — ПРЕЖНИЕ — ШВЕЦОВ
Это видимо инерция страрой политики, только вот текущего управления штурвалом из-за вышесказанного нет, не менял и не маневрировал )))

( Читать дальше )

Уход в так называемое качество и безопасные активы затянулся. Доходности по казначейским облигациям США достигли уровня 1946 года. То есть уровня когда почти весь мир лежал в руинах и у капитала почти не оставалось выбора.

Если взглянуть на цену 30-ти летних бондов, то они уже значительно превысили уровень 2008 года. Глядя на график облигаций, можно подумать что сейчас ситуация гораздо хуже чем была в 2008-2009 годах. Такими темпами, если уход в качество продолжиться и соответственно медведи дальше будут давить рынок, в скором времени, инвесторы в бонды будут еще и доплачивать деньги казначейству США за парковку своих капиталов. А казначейство будет на этом зарабатывать. Мне кажется это просто абсурдом. По моему мнению, в облигациях казначейства просто надулся пузырь, причем пузырь рукотворный.

С 2008 года, США активно загоняют капитал в свои облигации, за эти годы он успел вырасти более чем на 5 триллионов, то есть инвесторы вложили эти деньги в облигации и они до сих пор там лежат. Facebook и ажиотаж вокруг него в сравнении с этим просто детский лепет.

 
30 летки (месяц)
(Читать Далее.................)

Я не вижу рынок ниже 1100 РТС и ниже 1200 ММВБ в ближайшие два-три месяца. Да, «медведи» могут в моменте «налить», но именно только в моменте. Зона ниже — это зона очень дешёвого рынка, где продажи идут не потому, что кто-то хочет продать акции, а потому, что вынужден продать. То есть, акции дешевы, и все оценки и модели показывают то, что это сильно дешево, и компании однозначно стоят дороже. Тем более, что некоторые могут отбить цену прибылью за каких то 3 года.

Да, финансовая система не здорова, да, есть котировка, но это цена, а не ценность акции. Если сравнивать с обычной жизнью, то можно сказать так: строительство дачи обойдется в 1 млн. рублей — это, грубо говоря, ее ценность. А ее рыночная стоимость 1,2 млн. рублей — это, к примеру, цена. По этой цене собственники дач легко могут продавать. Но если цена падает до, скажем, 800 тыс. рублей, ниже стоимости строительства? Собственники прекрасно понимают, что цена занижена и не отражает ценности дачи. В этом случае продажи происходят тогда, когда нужны деньги, а не просто от того, что так захотелось. Так и с банками и финансовыми институтами, ниже 1200 по ММВБ — это продажи акций не от хорошей жизни, а от того что надо продать, чтобы закрыть дыры в балансе или просто нужны деньги.

( Читать дальше )