SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
SergeyBokov
Почему не стоит покупать слишком далекие опционы без денег.
- 03 июня 2016, 10:55
- |
Покупка опционов далеко вне денег является очень привлекательной стратегией для большинства начинающих трейдеров. И это понятно, потому что сумма инвестированных средств очень невелика, а возможные прибыли могут превышать в разы или даже в десятки раз затраченные первоначальные инвестиции.
Но все-таки, заигрывать со слишком далекими опционами тоже не стоит, поскольку вероятность того, что они выйдут в деньги очень низка и трейдер рискует потерять все свои инвестиции, затраченный на такой трейд, причем такой исход будет его ожидать в большинстве случаев.
Почему не стоит покупать слишком далекие опционы без денег
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 9 )
Интрадей переоценён
- 30 мая 2016, 11:31
- |
Стремление часто заключать сделки у нас в крови. Мы — люди, хотим сразу же видеть результаты своих трудов. Мы не хотим ждать. Мы хотим здесь и сейчас получить то, что желаем. А желаем мы денег. Простых, легких денег. Зная это, вся индустрия подгоняет вас совершать как можно больше сделок. Для этого разрабатываются красивые торговые платформы, удобные приводы для заключения сделок в один клик. Публикуются различные торговые системы, основанные на игре на краткосрочных колебаниях.
Зачем ваш брокер, учитель по трейдингу, и другие подгоняют вас заключать как можно больше сделок? Комиссии! Чем больше вы торгуете, тем больше платите вашему брокеру. Чем больше вы торгуете, тем хуже у вас получается и вы чаще покупаете новые курсы, торговые системы, индивидуальные коучинги.
Интрадей переоценен. Это очень стрессовый стиль торговли, требующий от вас сильной эмоциональной устойчивости и дисциплины. А с годами эти качества только ухудшаются и ваша нервная система только слабеет. Поверьте мне, я прошел сам через все это. Я активно торговал интрадей на протяжении более чем 5-ти лет и я знаю о чем говорю.
( Читать дальше )
Чем отличается "бумажная" торговля от "Реальной"
- 01 мая 2016, 13:44
- |
Прежде чем заключить свою первую реальную сделку с опционами, я несколько месяцев торговал на «бумажке». Что это означает? Я так же анализировал график, строил профиль позиции и потом следил за его изменением во времени. Но я упустил важный момент.
Исполнение. Одно дело получить интересный профиль позиции, когда рынок закрыт, а другое дело исполнить сделки по тем ценам, что планировал. Так вот, сразу же, торгуя на реале, я столкнулся с тем, что цены, ликвидность и скорость изменения котировок так сильно отличаются от плановых показателей, что я либо просто не могу открыть сделку, либо делаю это по очень плохим ценам.
К счастью, ситуация с провалом ликвидности на америке имеет место только на открытии рынка. На закрытие же мы имеем спокойный устоявшийся рынок, где можно заключать свои сделки по адекватным ценам. Это наблюдение стоило мне некоторую часть просадки и наличие в портфеле некачественных сделок.
Второй момент — это эмоциональная вовлеченность. Когда ты «на бумажке», ты просто смотришь в рынок раз в день по часику. Делаешь свои «бумажные» сделки, закрываешь терминал и забываешь о них до следующего дня. Когда делаешь сделки на реальном счету, то терминал открывается гораздо чаще, чем раз в день. Плюс есть соблазн спустится на более низкий таймфрейм и торговать например на часовиках. А ты не торговал так на демо, не тестировал такой краткосрочный способ. Как итог — ещё одна причина просадки.
( Читать дальше )
Исполнение. Одно дело получить интересный профиль позиции, когда рынок закрыт, а другое дело исполнить сделки по тем ценам, что планировал. Так вот, сразу же, торгуя на реале, я столкнулся с тем, что цены, ликвидность и скорость изменения котировок так сильно отличаются от плановых показателей, что я либо просто не могу открыть сделку, либо делаю это по очень плохим ценам.
К счастью, ситуация с провалом ликвидности на америке имеет место только на открытии рынка. На закрытие же мы имеем спокойный устоявшийся рынок, где можно заключать свои сделки по адекватным ценам. Это наблюдение стоило мне некоторую часть просадки и наличие в портфеле некачественных сделок.
Второй момент — это эмоциональная вовлеченность. Когда ты «на бумажке», ты просто смотришь в рынок раз в день по часику. Делаешь свои «бумажные» сделки, закрываешь терминал и забываешь о них до следующего дня. Когда делаешь сделки на реальном счету, то терминал открывается гораздо чаще, чем раз в день. Плюс есть соблазн спустится на более низкий таймфрейм и торговать например на часовиках. А ты не торговал так на демо, не тестировал такой краткосрочный способ. Как итог — ещё одна причина просадки.
( Читать дальше )
Нужно учитывать свой психотип.
- 22 апреля 2016, 17:27
- |
И это далеко не новость. Все об этом говорят сейчас, но в 2005 году, когда я только начал торговать, информации по трейдингу в интернете было очень мало. И так получилось, что я торговал интрадей 2 года американскими акциями в первом Питерском пропе, а потом ещё 4 года скальпал на фортсе РИ. Так делали все мои коллеги тогда и мне казалось, что это нормально. Но это было ненормально для меня, несмотря на то, что несколько лет даже получалось торговать стабильно в плюс.
Мне нравится трейдинг и я долгое время испытывал на прочность свою нервную систему самым стрессовым стилем торговли. Потом я сломался. Рынок сломался, пропали те неэффективности, которые я эксплуатировал. Их заняли роботы, а я не смог перестроится. Пришлось уйти.
Теперь мне за 30 и теперь я точно понимаю, что не хочу больше испытывать тех нагрузок, что мог вынести в свои 20-25. Вынужденно (все что не делается, делается к лучшему) пришел к Опционам и к среднесрочной торговле. Хоть я не зарабатываю сейчас деньги мне очень комфортно. Мне комфортно делать анализ рынка, когда рынок не работает. Мне хватает на все про все сейчас всего 2-3 часа. Теперь, когда рынок открывается, я не торгую, я занимаюсь исполнением. Когда все позиции куплены и проданы, я просто закрываю терминал и занимаюсь своими делами.
( Читать дальше )
Мне нравится трейдинг и я долгое время испытывал на прочность свою нервную систему самым стрессовым стилем торговли. Потом я сломался. Рынок сломался, пропали те неэффективности, которые я эксплуатировал. Их заняли роботы, а я не смог перестроится. Пришлось уйти.
Теперь мне за 30 и теперь я точно понимаю, что не хочу больше испытывать тех нагрузок, что мог вынести в свои 20-25. Вынужденно (все что не делается, делается к лучшему) пришел к Опционам и к среднесрочной торговле. Хоть я не зарабатываю сейчас деньги мне очень комфортно. Мне комфортно делать анализ рынка, когда рынок не работает. Мне хватает на все про все сейчас всего 2-3 часа. Теперь, когда рынок открывается, я не торгую, я занимаюсь исполнением. Когда все позиции куплены и проданы, я просто закрываю терминал и занимаюсь своими делами.
( Читать дальше )
Открыл реальный счет IB
- 14 апреля 2016, 16:18
- |
Итак, я открылся. Т.к своих 10к у меня не было, а с кредитом не получилось, зашел через этих вот ребят
Там 5к достаточно. Осваиваюсь с терминалом. Доска опционов есть и на первых порах мне этого будет достаточно.
Что было сделано до сегодняшнего дня:
Что дальше?
Теперь буду монетизировать новые знания в новых для меня стратегиях торговли с помощью новых инструментов. Да, я знаю, все что у меня есть — это устаревший опыт скальпинга и интрадея и новый демоопыт среднесрочной торговли на опциях. Но это лучше, чем ничего. В этот раз, я по крае не мере представляю, что и как надо делать. Какие акции надо искать и какие страйки надо торговать, чтобы отработать сформировавшиеся идеи.
Всем удачных торгов.
Торгуйте опционами©
Там 5к достаточно. Осваиваюсь с терминалом. Доска опционов есть и на первых порах мне этого будет достаточно.
Что было сделано до сегодняшнего дня:
- С августа 2015 года поднимал матчасть. А именно, Price action, VSA, Опционы. Просмотрел десятки часов вэбинаров. Отдельное спасибо Илье Коровину за его передачу «Опционы» в «YouTrade.TV». Реально, пересмотрел все вэбинары с его участием. Огромное количество вопросов закрыл для себя.
- С ноября 2015 года на бумажке практиковался в направленной торговле Опционами на акции США. Начиная от отбора подходящих инструментов и заканчивая применением различных направленных стратегий на этих инструментах. Итого скопил приличный опыт среднесрочной демоторговли, где позиции держались до полутора месяцев.
- Собрал необходимый торговый капитал.
Что дальше?
Теперь буду монетизировать новые знания в новых для меня стратегиях торговли с помощью новых инструментов. Да, я знаю, все что у меня есть — это устаревший опыт скальпинга и интрадея и новый демоопыт среднесрочной торговли на опциях. Но это лучше, чем ничего. В этот раз, я по крае не мере представляю, что и как надо делать. Какие акции надо искать и какие страйки надо торговать, чтобы отработать сформировавшиеся идеи.
Всем удачных торгов.
Торгуйте опционами©
thinkandtrade.com кто это такие.
- 05 апреля 2016, 13:01
- |
Всем привет. Нашел в Интернете этого брокера
thinkandtrade.com
Кто нибудь работал с ними. В курсе, кто это такие? Кто основатель? Надежность?
З.Ы. Меня заинтересовала возможность открыться у них, тк вход всего лишь 5к баксов.
thinkandtrade.com
Кто нибудь работал с ними. В курсе, кто это такие? Кто основатель? Надежность?
З.Ы. Меня заинтересовала возможность открыться у них, тк вход всего лишь 5к баксов.
Как продавать подразумеваемую волатильность (IV) при резком движении?
- 12 февраля 2016, 15:08
- |
Столкнулся вот с такой ситуацией:
Акция относительно медленно сползала, при этом IV резко вырос, но когда произошел отскок, то вместе с сильным движением БА (примерно 30%) так же сильно рухнула и подразумеваемая волатильность (со 100 до 68).
Как такое можно отыграть?
Акция относительно медленно сползала, при этом IV резко вырос, но когда произошел отскок, то вместе с сильным движением БА (примерно 30%) так же сильно рухнула и подразумеваемая волатильность (со 100 до 68).
Как такое можно отыграть?
- Покупать коллы на отскоке? Ну допустим, повезло и набрали их, когда цена была 12. Да, был сильный движняк по дельте, но и IV мощно рухнула и сильно обесценила эти коллы.
- Покупать Железный кондор? (Стренгл на акциях я продавать категорически не хочу, поскольку рисх гэпов может за ночь слить все депо). Но при этом какой ширины нужно брать продаваемые страйки вокруг текущей цены? Все таки по дельте было движение в 30%, что заставляет роллировать проданный и купленный верхние краи, а это доп затраты и снижение доходности
80% всех опционов сгорают без денег. Но есть нюансы.
- 06 февраля 2016, 12:01
- |
Есть такая статистика, что до 80% всех опционов сгорают, так и не зайдя в деньги. Отсюда следует такая идея, что продавцы опционов имеют математическое/статистическое преимущество перед покупателями. В целом, это так и есть. Но я хочу в противовес этой идее показать ситуацию, когда при покупке опционов далеко вне денег, вы можете упятирить вложенные средства, при этом эти опционы большую часть времени так и останутся за пределами своих страйков.
Итак, 23.12.2015 мой анализ дневного графика акций WMT (Далее БА) показал, что надо формировать лонги:
Купил коллы вне денег. Риск на сделку в пределах 100$
( Читать дальше )
Итак, 23.12.2015 мой анализ дневного графика акций WMT (Далее БА) показал, что надо формировать лонги:
Купил коллы вне денег. Риск на сделку в пределах 100$
( Читать дальше )
Открыть счет в Interactive Brokers.
- 20 января 2016, 16:45
- |
Всем известно, что индивдуальные счета открываются там от 10к долларов.
У меня есть только 5к
Как думаете, пройдет ли следующая схема?
Беру кредит в банке или в займы у знакомых (рубли/доллары не суть) на сумма 5к долларов.
Открываю счет в IB, засылаю туда 10К (5 свои + 5 заемные)
Мне активируют счет и он становится активным.
Сразу же или очень быстро вывожу 5к долларов. Отдаю долг.
Итого у меня счет в IB, 5к на счету и я спокойно торгую на свои.
В чем косяк этой схемы? Что я не учел? Позволят ли они вывести эти 5 заемных тысяч?
апд:
Этот пост меня побудила написать вот эта фраза с сайта брокера:
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=funding&p=cash1
«Запрос на вывод средств будет обработан только в том случае, если у клиента имеется достаточно доступных средств и активов в виде избытка, превышающего начальное маржинальное требование. »
У меня есть только 5к
Как думаете, пройдет ли следующая схема?
Беру кредит в банке или в займы у знакомых (рубли/доллары не суть) на сумма 5к долларов.
Открываю счет в IB, засылаю туда 10К (5 свои + 5 заемные)
Мне активируют счет и он становится активным.
Сразу же или очень быстро вывожу 5к долларов. Отдаю долг.
Итого у меня счет в IB, 5к на счету и я спокойно торгую на свои.
В чем косяк этой схемы? Что я не учел? Позволят ли они вывести эти 5 заемных тысяч?
апд:
Этот пост меня побудила написать вот эта фраза с сайта брокера:
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=funding&p=cash1
«Запрос на вывод средств будет обработан только в том случае, если у клиента имеется достаточно доступных средств и активов в виде избытка, превышающего начальное маржинальное требование. »
Выбираю брокера.
- 29 июля 2015, 12:07
- |
Для торговля опционами на американские акции выбираю брокера.
Депозит 2 000 долларов.
Неделю по Email вел переговоры с MBT Trading. В итоге они мне отказали, потому что мой доход под 1 мл рублей в 2014 показался им слишком нищенским. Стал искать другие варианты. Постоянно встречаю вот такие вот варианты:
Но что означают эти 6.95? Это минималка?
1 купил + 1 продал = 2 * 0.75 = 1.5$ < 6.95 следовательно я должен заплатить за круг не полтора доллара, а 6.95?
А чтобы не переплачивать, я должен оперировать 10 контрактами сразу(к примеру)?
10 купил + 10 продал = 20 * 0.75 = 15 баксов > 6.95 следовательно я заплачу только 15 долларов?
А если я куплю сначала одну ногу? потом другую? Это что, мне за каждый трейд надо будет платить по 6.95?
Это ахтунг какой то!!!
Может я что то не понимаю, объяесните, пожалуйста, кому не трудно...
Депозит 2 000 долларов.
Неделю по Email вел переговоры с MBT Trading. В итоге они мне отказали, потому что мой доход под 1 мл рублей в 2014 показался им слишком нищенским. Стал искать другие варианты. Постоянно встречаю вот такие вот варианты:
- $6.95 + $0.75 per contract
- $4.95 + $0.65 per contract
Но что означают эти 6.95? Это минималка?
1 купил + 1 продал = 2 * 0.75 = 1.5$ < 6.95 следовательно я должен заплатить за круг не полтора доллара, а 6.95?
А чтобы не переплачивать, я должен оперировать 10 контрактами сразу(к примеру)?
10 купил + 10 продал = 20 * 0.75 = 15 баксов > 6.95 следовательно я заплачу только 15 долларов?
А если я куплю сначала одну ногу? потом другую? Это что, мне за каждый трейд надо будет платить по 6.95?
Это ахтунг какой то!!!
Может я что то не понимаю, объяесните, пожалуйста, кому не трудно...