Робот-пробойщик, на данном счете поздновато зашел, но ничего, вроде пошла)




На другом счете другие пробойщики пораньше зашли)

Всем привет. Решил потестировать трансляцию торговли, для друзей и всех желающих)
 Это один из работающих серверов с роботами. Выставил в окне показ графика Si + информ-окна счета. В ближайшем будущем хочу, в качестве эксперимента, положить 100 тыр на отдельный счет, поставить туда несколько самых-самых роботов и попробовать стабильно разогнать этот счет. И сделать публичную трансляцию на каждый день) 
 Естественно, по ходу роста депо, кол-во ботов буду менять. Я не сижу на месте и постоянно что-то тестирую новенькое) Одних ботов буду убирать, других ставить, в общем быть инженером-управляющим)) А этот сервер будет моим личным полигоном для идей) 
 И да, Я ниразу не HFT. Пока не лезу в эту пучину, мне и свинговых идей и наработок хватает. Рабочий таймфрейм от м15 и выше.

Собственно сама трансляция через ютуб.



Еще возник вопрос по трансляциям через ютуб. Может кто знает, как долго там можно вести трансляцию и можно-ли ее вести круглосуточно?

Долго работал над этой ТС. Решил вынести ее на суд общественности и опытных роботостроителей) 

 ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря на то, что Si трендовый инструмент, данная ТС реверсная, т.е. любит встать в контртренд. Основана на применении циклических волн (к волнам Эллиота не имеет никакого отношения). Я вложил в нее триггер, который измеряет нынешнюю фазу рынка и переключает длины волн в зависимости от состояния рынка (по-простому фазы: тренд-флет). Немного оговорился насчет того, что она реверсная. Нет, все время в рынке ТС может и не быть, т.к. у нее есть последний рубеж обороны — стоп, расчитанный по волатильности инструмента и его фазы состояния.
 Так же в ТС встроена система управления размера позиции в зависимости от волатильности инструмента и его состояния. Т.е. в благоприятные периоды для торговли сайз увеличивается, в неблагоприятные уменьшается. То же самое и с волатильностью, если интрумент входит в фазу очень высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 года, то размер позиции с сделке уменьшается, дабы не попасть в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. 

( Читать дальше )

В стакане СИ спред достигает 200 тиков и более, при стандартном моем стопе 120! Мои роботы в шоке от рубля! Но не патриоты они, надеюсь их за это не расстреляют)) А пока пусть отдыхают числа так до 8го января, они хорошо поработали — имеют право!)) На таком трендовом рынке грех не заработать!

Поздравляю все кто заработал! Сочувствую всем кто потерял( Это рынок… это трейдинг… деньги тут перетекают из одного кармана, в другой. Бизнес и ничего личного. Всем Удачи, увидимся в следующем году!

Классика. Все как Михалыч завещал!)) Плавность сишки как у отличных американских стоков))

С апреля сего года я начал постигать азы роботостроительства. Выбрал себе платформу amibroker из-за легкости языка AFL, его гибкости и быстроты.  Прошло полгода — продолжаю развиваться. В рынке постоянно находятся несколько тс (какие отправляю на свалку, какие быстро ввожу в бой на замену старым).  В голове крутятся еще много различных идей и подумал, что пора выйти в люди, чтоли) Пообщаться с опытными алготрейдерами и спрашивать у них совета) Начал со смартлаба, потому что уверен, тут такие люди есть и всегда могут помочь если что!))

Начну с обзора результатов теста импульсной тс на fRTS, торговля на 15 мин. тф, 1 лотом без реинвестирования, с начальным депо в 25 000р. Система построена на хитросплетении адаптивных индикаторов, ловит быстрые движения, с выставлением стопов, фильтрует флэт. Комисс. учтены. Всего 4 оптимизируемых параметра (среди них стоп в %). Оптимизацию проводил генетикой. Можно такую ТС запускать в реал? И как можно еще увеличить винрейт без увеличения размера стопов?

Кто-то ноет, что из-за тильта слил внушительную сумму на вечерке. Кто-то сумел заработать вчера) Мой робот тоже сумел поймать движняк по СИ)
Как хорошо, что я перешел на роботорговлю))) Я спокоен… отсутствует психологоческий фактор, отстутствует боязнь пропустить сделку… тильт, как таковой отстутствует. Единственное, нужно продолжать следить за рынком и корректировать роботов раз в месяц. Зато свободного времени прибавилось, что позволяет развиваться дальше и мастерить еще роботов на подмогу уже существующим двум)) 

Всем пис)

 

Пару строк к популярной нынче теме «нищетрейдинга»))

Ура, я уже два дня, как официально стал алго-трейдером!))) 

Всегда тяготел к системной торговле, были желания написать роботов (благо навыки программирования имеются), когда еще торговал на американском фондовом рынке. Но каждодневный интрадей + рисеч изрядно вытягивал из меня жизненные соки так, что уже больше ничего не хотелось (А тут еще семья, ребенок)… И вот теперь я торгую на ФОРТС) вспомнил про алготрейдинг, быстро за неделю освоил программу Амиброкер, встроенный язык программирования (благо он легкий, наподобие того что был в Thinkorswim). Первым делом алгоритмизировал свою рабочую стратегию на fSi… она мне не очень понравилось, посидел, порылся в надстройках и нашел более-менее робастый алго, УРА)  С фьючерсами сбербанка и газпрома пришлось повозиться, но все же и для сбера нашел некоторые закономерности. Газпром пока отложил — так и не нашел как приручить сего зверя)))

( Читать дальше )

Раз уж тут стала популярна тема нищетрейдинга)))

Продолжаю осваиваться на нашем рынке. По фьючерсу доллар-рубль мне несказанно везет) По сберу и газу не так красиво, но и там копеечки сшибаю)).



ЗЫ. За первые две недели торговли +20% к депо…  подушка уже есть. Дальше не расслабляться, лафа с Si быстро может закончиться)))
 

Продолжает радовать этот инструмент) А вот сбер и газ подкачали..


 



( Читать дальше )