Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

А вы слышали про парадокс Триффина?

Я сегодня прочитал о нем. 

Суть его в том, что надо печатать доллар, чтобы было много денег в мире. Но его печатание приводит к подрыву доверия к нему из-за необспеченности золотом новых напечатанных долларов.

В общем, когда Америка начнет заваливаться, капут деньгам.

Я по образованию физико-химик и смотрю на все с точки зрения законов природы и логики. 

И вот что я надумал по поводу денежного потока. 

Всем нужны деньги. Но откуда они берутся в ваших кошельках? Их вам дают другие люди за какие-то товары, которые вы производите или которые у вас просто есть, и за услуги. Таким образом, чтобы получать много денег, нужно много отдавать. Это известная истина. И большинство богатых людей всегда заботились о том, как больше давать обществу. Такие, как Стив Джобс и т.д.

По другому можно это переформулировать так: чтобы получать деньги, надо что-то продавать. Потому что передача чего-то в обмен на деньги называется торговлей или продажами.  

Что мы можем продавать? Мы можем продавать изготовленные своим трудом товары, свои услуги и товары, приобретенные у других людей. То есть в случае трейдера, чтобы что-то продать, надо сначала это что-то купить.

( Читать дальше )

Корреляция между RTS и Br высока.



( Читать дальше )

Пользуюсь приложением iQUIK на своем iPhone 6 Plus. Очень удобно, можно совершать сделки прямо из вагона поезда в метро (там есть вай фай). Если кто-то не знает (я сам узнал это случайно), чтобы открыть стакан или создать заявку, нужно удерживать строку с активом в таблице нажатой секунды 2. 

iQUIK может спасти в тех случаях, когда падает инет или когда вы не за терминалом, а надо срочно закрыться. Так как он работает неплохо и по LTE, а телефон всегда вы носите с собой. 

А это индикаторы рынка и активы за которыми я слежу с пом. iOS приложения:

1. ММВБ и РТС
2. Фьючерсы на нефть, доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар, золото
3. Голубые фишки ММВБ-10
4. Опционы на фьючерс на индекс РТС

Смотрим на доску опционов на RiZ5. 

Сравним открытый интерес для октябрьских и ноябрьских опционов. Я думаю, пики выдают кукла (инсайдера). Исхожу из следующих предположений:
1. Кукол богат, поэтому он — продавец опционов, а не покупатель. Нищетрейдеры не могут продавать опционы. 
2. Кукол инсайдер и знает, куда рынок не дойдет, поэтому он продает опционы с определенными страйками. 
3. Те страйки, на которых ОИ наибольший, — это опционы, в которых сидит толпа. Рынок туда не дойдет, так как толпа не может зарабатывать. Это проданные куклом страйки.

 

( Читать дальше )

Я пишу то, что вижу, но публично я это не скажу. Большинству это лучше не знать и не говорить им.

Если взять пчелиный улей, то со временем он меняется, становится больше, появляются новые ульи после рождения новых маток. Но суть его системы никогда не изменится полностью — всегда остается одна матка, трутни и рабочие пчелы. То же самое с людьми. Государство может преобразовываться, увеличиваться, но структура общественной системы не меняется, так как эта система стабильна по законам природы, а другие не стабильны (типа советсткого союза, когда правит пролетариат).



Вспомним историю и сравним с текущим днем.

Президент = Царь
Он держит баланс между теми, кто управляет и теми, кто работает. Принимает самые важные решения для государства.

Инвесторы, банкиры, капиталисты, некоторые военные = Бояре и дворяне
Свободные люди, которые управляют капиталом и рабами или бывшие военные, которым дают жилье за службу и платят повышенную пенсию

Ипотечники и должники = рабы


( Читать дальше )

Недавно я перешел из спекуляций в инвестиции. Подвожу итоги за прошедший месяц.

Главное — я стал тратить во много раз меньше нервов и времени, чем когда спекулировал, а месяц при этом закрыл в плюс. 

Читаю книгу «Антихрупкость» Нассима Талеба. С идеями «Черного лебедя» тоже солидарен и стараюсь применять все это в своей торговле: 90% инвестирую в безрисковые или малорисковые активы, а на 10% покупаю опционы. Это называется «антихрупкость» по Талебу, так как «хрупкое» уязвимо к «черному лебедю», а «антихрупкое» получает от прибыль от появления «черного лебедя». 

Месяц, как писал, закрыл в плюс. Покупал акции на РТС около 760, продал на РТС около 860. Итог около 10% в долларах. Покупал еще 10 путов на Si со страйком 65500, но рано скинул и взял в итоге процентов 60, а мог — около 1000 процентов взять к сумме вложений. Моя ошибка была в том, что я не дал прибыли расти увидев приличную доходность и не дождался цели своей — 60-62 по доллару.

Понял одно неудобство во вложениях в акции: когда я хотел закрыться при Ri = 88000 и взять доллары, я не смог это быстро сделать, так как деньги на счет поступили после продажи акций только через 2 дня. Поэтому я решил оптимизировать свою стратегию в будущем и брать как мне и советовали просто фьючерс на индекс РТС или на доллар/рубль с инвестиционными целями.

( Читать дальше )

Почитал вот этот пост и обратил внимание на одну психологическую закономерность, которая может помочь стать прибыльным трейдером, но не имеет отношения к графикам цены. 

Скромность трейдера влияет на его доходность. 

Обратите внимание на следующие вещи: 

1. Хэдж-фонд самого Шоулза (вспоминаем формулу Блэка-Шоулза) Long-Term Capital Management развалился после получения им Нобелевской премии.

2. Уже два десятка лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится на переднем крае математическо-экономического анализа. Известно, что в 2007 Джим Саймонз увеличил свой личный капитал на 1,7 млрд долларов. А вы слышали о Джиме Саймонсе? Вряд ли, ведь он не пиарится. Есть очень мало интервью с ним. 

( Читать дальше )