С утра было неплохое открытие в рубле. Подумал, что будет трендовый день. Тренд, умноженный на день экспирации — это безумное количество дензнаков и решил, значит, я прикупить в портфель немного 64000 путов в тот момент, когда они только что вышли в деньги. Что было дальше, можете понаблюдать на картинке.


Если вам понравилась моя история, то не забудьте поставить лайк.

Скриншот для истории:


( Читать дальше )

Избиение «медведей» продолжается уже 5-й день подряд. Наверняка сегодня мы увидим что-то подобное на консолидацию, так как подошли к важным рубежам около 50 долларов США. Эти уровни 50-53 являются сопротивлением с сентября прошлого года. Именно отсюда «медведи» избивали «быков» прошлой осенью и в начале текущего года. Растущий тренд до 60 долларов до конца текущего года — вполне осязаемая вещь.

Прогноз о балансировке цен на нефть в новом диапазоне 40-60 долларов за баррель, похоже, превращается в реальность. Пока идет проторговка нижней границы этого диапазона (40-50). Вероятно, в конце 2016, либо в начале 2017 года мы активно проторгуем верхнюю половину 50-60 долларов. 

( Читать дальше )

Вчера была увлекательная сессия. Локальный растущий тренд в нефти продолжился уже 4-й день подряд. Однако внутри дня «медведи» организовали две острые контратаки, одну из которых «быки» с удовольствием выкупили:

1) В 15:30 по московскому времени — после выхода статистики по новостройкам и ИПЦ в США. Резкий удар от 48,78 до 48 долларов и быстрый выкуп выше 49 долларов. Полный выкуп внутридневной коррекции.

2) В 23:30 после выхода статистики института нефти API о ее запасах в США. Удар от 49,2 долларов до 48,74 долларов. Затем контрудар «быков» 49,16 долларов и балансировка рынка на текущих уровнях.

На кривой скью вчера продолжалась диапазонная борьба в рамках растущего тренда. Как итог, волатильность снизилась. «Медведям» не удается сбивать цену, но успешно сдерживают рост волатильности такими контрвыпадами, так как сразу же после них цена застревает в локальных диапазонах. Вот и сегодня, вероятно, она застрянет до открытия американской сессии в диапазоне между 48 и 49,3 долларами. Интересен промежуточный уровень 48,75 долларов — от него был выпад вчера после новостроек, затем на запасах API он стал поддержкой. 

( Читать дальше )

Вчерашние торги стали логичным продолжением пятницы — «быки» не упускали преимущества и добивали «медведей» очередными перестановками диапазона вверх. Как результат, удалось выйти на локальные максимумы в районе 48,5 долларов. Однако после этого начала развиваться внутридневная коррекция, которая продолжается и сейчас на азиатской сессии. 

Основные уровни на сегодня в качестве поддержки — это 47,5-47,7 долларов за баррель. Следует пояснить почему: последний импульс вчерашнего дня с уходом выше 48 долларов встретил существенное внутридневное сопротивление. Как результат, часть игроков предпочла зафиксировать свои позиции. Однако речь идет об интрадей-торговле. Вероятно, на старшем тайм-фрейме есть более серьезная сила со стороны покупателей, в чем мы обязаны убедиться во вторник-среду.

Текущий рост идет на пониженной волатильности. Это все равно, что в горочку на пониженной передаче. 

( Читать дальше )

Опрос — почему баксятина застыл на месте и не реагирует на нефть!!!

«До свиданья, наш ласковый миша. Возвращайся в свой сказочный лес». Именно под таким девизом прошли торги пятницы во фьючерсах на нефть. Серьезных уколов вверх не было. Шли диапазонные торги. Плавно переставлялась цена из одного диапазона в другой, как итог волатильностью по дню снизилась. 45.8-46.4--->46.4-47 и вечером пятницы выход выше 47 долларов.

Небольшое оживление «медведи» внесли после выхода статистики по буровым вышкам сланцевиков США и организовали внутридневную коррекцию до 46.3. Однако ее быстро выкупили с последующим перехаем дня. Очередная порция «медведей» осталась в своих незакрытых  шортах. 

Тренд медленно, но уверенно набирает обороты. Основная интрига заключается в том, хватит ли сил «быкам» для обновления годовых максимумов? И с какой скоростью будет развиваться тренд?

На скью волатильность пятницы была ниже, чем в четверг. Однако в зоне коллов спрос на опционы выше, чем в зоне путов. Это небольшой плюс для «быков». Сегодня основная интрига — вернется ли волатильность на рынок. Если да, то будут резкие «па», если нет, то что-то похожее на пятницу (узкие проторгованные диапазоны с перестановками).

( Читать дальше )

«Гоп-стоп!», — мы подошли из-за угла. Именно так вчера злобно прошипели «быки» и на открытии американской сессии хедж-фонды начали агрессивно скупать внутри дня фьючерсы на нефть. Как результат, была выкуплена коррекция, состоявшаяся на данных о запасах в среду и пробит важный рубеж 45,6-45,7 в Бренте. Он не поддавался несколько сессий. Не хватало топлива (да-да, нефтяным трейдерам тоже нужно топливо). Оно появилось после коррекции. Ведь чей-то заработок на рынке — это убыток других людей и компаний. А после среды наверняка многие поверили в «медвежий» тренд нефти. 

Сегодня на азиатской сессии нефть растет выше 46 долларов за баррель. Текущая котировка в октябрьском контракте Брент 46,35 долларов. Поэтому шансы, что вечером на американской сессии тренд вновь будет поддержан, сохраняются. Блиц-криг должен быть продолжен, иначе инициатива будет упущена.

 

( Читать дальше )

Вчера состоялась настоящая битва у Ватерлоо в момент выхода данных по запасам. Такие моменты показывают, какие серьезные ресурсы задействованы в интрадей торговле одним из наиболее ликвидных биржевых товаров мира (нефти). Казалось бы, несколько цифр в релиза Управления энергетической информации вносят такую сумятицу, алгоритмы искусственного интеллекта просто пожирают друг друга в эти минуты. Спайк до 44,8, быстрый выкуп и попытка пробоя 45,6-45,7. Однако неудача. И жесткий быстрый внутридневной тренд до 44 долларов, с последующим добоем ниже 44 долларов. Веселая карусель, которая, собственно, может так и закончиться лишь интрадей-разборками.

И в шоколаде лишь продавцы опционов, им вновь удалось собрать временную стоимость. Чем сильнее «пила» внутри дня, тем усерднее работают эти кровавые «мясники» для трендследящих систем. Второй день подряд они добывают золотые монетки о желающих сыграть на пробой в ту или иную сторону. 

( Читать дальше )

Вчера был неординарный день — без преимущества какой-либо стороны. Хотя формально «быки» держали уровень 45 долларов за баррель (если быть более точным, то 44,7-44,8 доллара). Но несколько попыток роста выше 45 долларов заканчивались жестким контрударом «медведей» и возвратом к 44,8 долларам. И здесь на арену выходила чья-то невидимая рука, которая поддерживала котировки и не давала уходить им ниже.

Весь этот концерт стал балом продавцов волатильности. Снижение волатильности по кривой скью было впечатляющим. Кто-то прилично собрал временную премию себе в карман. Если такой характер торгов продолжится, то ничего хорошего трендфолловерам ждать не приходится.

Однако заметим, что в зоне путов вновь волатильность снизилась сильнее, чем в зоне коллов. Продажа путов нефти — самая любимая тактика сейчас на рынке. Вроде бы и нефть не растет, но и не падает. Как раз то, что и надо продавцам путов. Конечно, они хеджируются либо фьючерсом, либо другими страйками. Вряд ли кто-то продает чистые путы, наверняка открывается опционный спред. 

( Читать дальше )

Продолжаем вас знакомить с интересными собеседниками в рамках проекта «Биржевые люди». В серии интервью с профессиональными и частными трейдерами, инвесторами, менеджерами мы пытаемся показать наиболее интересные грани биржевого рынка. В этот раз гостем проекта стал главный трейдер по акциям одной из ведущих инвестиционных компаний России «Ренессанс Капитал» Алексей Бачурин. Представляем на ваш суд ПОЛНУЮ версию интервью.

Алексей Бачурин

 

— Как вы пришли в такую достаточно редкую профессию для России — «трейдер»?

— Думаю, в нашей стране, наверное, человек 10 в моей профессии (Ред. — смеется). Слово «трейдер» оно используется двояко: на интернет-форумах «трейдерами» себя называют люди, которые просто «колбасят» на брокерских счетах. На самом деле, это просто «игроки», «гэмблеры». Трейдер — это серьезная профессия. Примерно такая же, как юрист, менеджер по персоналу и т.д.

( Читать дальше )