Нефтяные хроники 18 августа

Избиение «медведей» продолжается уже 5-й день подряд. Наверняка сегодня мы увидим что-то подобное на консолидацию, так как подошли к важным рубежам около 50 долларов США. Эти уровни 50-53 являются сопротивлением с сентября прошлого года. Именно отсюда «медведи» избивали «быков» прошлой осенью и в начале текущего года. Растущий тренд до 60 долларов до конца текущего года — вполне осязаемая вещь.

Прогноз о балансировке цен на нефть в новом диапазоне 40-60 долларов за баррель, похоже, превращается в реальность. Пока идет проторговка нижней границы этого диапазона (40-50). Вероятно, в конце 2016, либо в начале 2017 года мы активно проторгуем верхнюю половину 50-60 долларов. 

Опционные игроки уже вовсю активно закупают 60-е декабрьские коллы. Значит до декабря увидеть подход вплотную к 60 баррелям вполне реально. На кривой скью вчера был такой же день, как и вторник, рост на пониженной волатильности. При этом волатильность в зоне коллов сократилась ниже, чем в зоне путов. Значит, спроса на путы нет, что не может не радовать «быков». 

Самый интересный момент вчерашней сессии — это ложняк перед выходом запасов в 17:30. Внутри дня формировалась поддержка на 49 долларах за баррель. И где-то за 12 минут до статистики интрадеи сорвали стопы, а затем на статистике резко дернули импульсом вверх. Красивая игра. Теперь 49 как поддержка будет выглядеть весьма железобетонным фактором. 

Вот этот момент на графике. 2 подхода к 49 как поддержке, потом ложняк и выкуп. Красивая формация.

Кстати, вчерашний день показал, что для нефти оказалась более важной статистика по запасам, а не протоколы ФРС. Для пары доллар США-рубль, наоборот, монетарная политика оказалась важнее. Реакция была сильнее. 

Североамериканская нефть вчера экспирировала свои опционы. Спред пока без существенных скачков остается около -2,5 долларов к североморской нефти.

Сегодня внутри дня основное внимание уровням 49$/bbls; 49.4$/bbls; 49.9$/bbls. При прорыве 49.9$/bbls вероятен внутридневной импульс, так как включатся трендфолловеры крупных фондов. Естественно, интрадеи могут поставить ловушку. Поэтому предпочтительнее играть от нижней границы в сторону тренда. Пробой всегда был и остается рулеткой.

«Ойл, ойл, ойл»...