Нефтяные хроники 11 августа

Вчера состоялась настоящая битва у Ватерлоо в момент выхода данных по запасам. Такие моменты показывают, какие серьезные ресурсы задействованы в интрадей торговле одним из наиболее ликвидных биржевых товаров мира (нефти). Казалось бы, несколько цифр в релиза Управления энергетической информации вносят такую сумятицу, алгоритмы искусственного интеллекта просто пожирают друг друга в эти минуты. Спайк до 44,8, быстрый выкуп и попытка пробоя 45,6-45,7. Однако неудача. И жесткий быстрый внутридневной тренд до 44 долларов, с последующим добоем ниже 44 долларов. Веселая карусель, которая, собственно, может так и закончиться лишь интрадей-разборками.

И в шоколаде лишь продавцы опционов, им вновь удалось собрать временную стоимость. Чем сильнее «пила» внутри дня, тем усерднее работают эти кровавые «мясники» для трендследящих систем. Второй день подряд они добывают золотые монетки о желающих сыграть на пробой в ту или иную сторону. 

Переходя к сегодняшнему дню следует заметить, что медвежий импульс после запасов мог исчерпать себя. Однако подтверждением этому должен стать выкуп выше 44-44,2 долларов за баррель Брента. И тогда вполне может начаться новая атака на уровни 45+. 

У медведей шансы пока не столь высоки на развитие серьезного тренда. Путы никто не покупает — это факт. Был бы тренд до 40 быстрым и интересным опционщикам, то уже стояла бы очередь бидов в стакане путов. Однако этого нет. Поэтому показали вкусную косточку и забрали — все тренды остались в 2014-2015гг. Сейчас же идет суровое восстановление котировок нефти в новом диапазоне. Вопрос лишь — в каком? Как вариант 40-60 долларов за баррель или 45-55 долларов (прогноз Алекперова из ЛУКОЙЛ). 

В декабрьских коллах вчера были интересные аномальные скачки объемов на 50-м и 60-м страйках декабрьской серии. Конечно, это может ни о чем не говорить. Но иногда цены все же приходят туда, где идет направленный опционный спрос. 

В спреде WTI-Brent вчера вернулся относительный спрос на американскую нефть относительно североморской. Брент давили жестче, чем WTI. Как итог, спред немного подсократился.

Наверняка американские «пенсаки» поставили небольшую копеечку американской валюты на данный спред именно вчера. Хватит ему сил сжаться до уровня -1...-1.5 доллара (сейчас около -2.3) поймем после сегодняшней или завтрашней сессии. 

Таким образом, «пила» — никому тренд не «дала» касается экстрадей игроков. Внутри дня, конечно, кто-то может поднять копеечку, но жесткий импульсы-сквизы будут быстро возвращать этих игроков на землю. Котировки нефти превратились в «вату», которая позволяет опционным продавцам собирать времянку. Последний скачок волатильности был на развороте котировок от 41,8 долларов до 44 долларов. Здесь и пасемся сейчас.