Велс позволяет тестить торговые стратегии, но предусмотрены функциональные возможности и для торговли. Имеется API для реализации коннекторов к брокерскому ПО. Один из способов запилить коннеткор – сподвигнуть разработчиков это сделать. Они сделали виш-лист, куда можно закидывать задачи, ребята гибко смотрят на востребованность (по кол-ву лайков) и берут в работу самый востребованные запросы. Хотя вот прям недавно намекнули, что вообще-то за ними последнее слово здесь и могут и не взять в работу.

В общем есть в виш-листе задача запилить коннектор для Квика. Надо совсем немного лайков чтобы поднять задачу достаточно чтоб они её взяли в работу. Нужно зарегаться на форуме Wealth-lab 7 (ну или просто зайти если акк есть) и лайкнуть этот пост (который по совместительству запрос на разработку коннектора):

https://www.wealth-lab.com/Discussion/Request-a-broker-provider-for-Russian-market-QUIK-5473

Кому этот коннектор и сам велс могут быть интересны. Всем алго-трейдерам. И не очень алго – имеется возможность писать стратегии через конструктор – без кодинга, тестировать эти стратегии и потом вот торговать (если будет коннектор к Квику, то и Россию). По деньгам 300 или 400 баксов в год, что, кажется, дешевле выходит, чем TSLab.

Если интересна эта тема – лайкайте пост по ссылке. Если какие-то вопросы – пишите, я в теме.

Коннектор к Квику живи!

Результаты человека по жизни или там в каком-то конкретном деле – следствие от многих вещей, но, возможно, в первую очередь от совокупности внутренних убеждений и установок.

Это как линия поддержки, от которой ты будешь отталкиваться вверх. Есть установки и убеждения, которые участвуют в принятии оперативных решений, есть которые вступают в игру в какие-то сложные редкие моменты. А, ну да, то что будешь отталкиваться вверх это не факт – это от правильных установок будешь вверх, а неправильные будут вниз тянуть.

Рынок цикличен, волнообразен, в жизни все так же и тоже разные таймфреймы. И иногда на прилично больших таймфреймах ты в фазе когда надо бы уходить на следующую повышательную волну, либо будет разворот вниз, а на таких таймфреймах пережидать даунтренды вообще не тянет. Когда идет битва за направление – и в жизни всё точно так же – все становится гораздо волатильней – что-то тянет вверх, что-то тянет вниз и они так и тягаются друг с другом. И тут очень важны те самые внутренние установки, какие они, как они в период этой волатильности этой борьбы сыграют – за тебя или против.

Велс-Лаб – ван лав.

Парни выкатили новый велс. https://www.wealth-lab.com/ .

По идее, чтобы запилить коннектор и торговать через велс разработанные там же стратегии нужно реализовать коннектор, а значит реализовать это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/BrokerAdapter и это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/StreamingDataProvider .

Разработчики уже ответили мне, что подобная штука конечно же планируется, но по срокам – хз. Не люблю такие неопределенные сроки).

Я чет заколебался сам программировать), но отдать на сторону какому-нибудь толковому разработчику было бы гуд. По идее это может быть интересно не только мне, хотя при упоминании велса хоть какой-то ассоциативный ряд простроится только у динозавров, половина из которых помнит велс со времен, когда он не был хорош. Так что идея найти единомышленников не видится мне особенно перспективной)).

А, собственно идея: скинуться и заказать разработку толковому кому-нибудь. Если интересно – пишите. Наверно, можно самим велс-лабовцам заказать, как вариант. Потому что одно дело «вот бы коннектор», а другое «вот бы коннектор, вот вам немного стимулирующего бабла под наш виш-лист».


P.S. Если вы чувствуете в себе силы и желания в данной схеме поучаствовать в качестве разработчика (возмездно) — тоже, пожалуйста, напишите.

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

Иногда некоторые контексты, комбинации факторов что-то такое рождают интересное.

— Когда ты чем-то увлечен (трейдинг).

— Когда ты капец какой ленивый.

— Когда в твоих руках мощный инструмент (питон, pandas).

— Когда не смотря на всю психологическую и не только, казалось бы, предрасположенность к алго, ты все равно любишь торговать и руками.

— Когда иногда вместо чуть более важных дел, прокрастинируя, ты начинаешь делать что-то чуть менее важное, но обычно более интересное.

…

В общем такую штуку для себя придумал. На стыке алго и не алго.

Вычисления в стиле pandas позволяют мне закодить приличную долю вариативности моих идей. А писать что-то в pandas это супер-удобно. Написал инфраструктуру, в рамках которой могу:

— Задавать критерии отбора ситуаций (смотрю на OHLCV как источник). Ну там, объем вырос, волатильность аномальная, паттерн какой-то нарисовался и т.д.

— Дальше система считает кол-во кейсов по критерия на заданных данных. Могу зажимать критерии чтоб контролировать кол-во кейсов, подпадающих под условия.

Т.е. закономерно, что туда кто-то попадет, закономерно какая доля туда примерно попадет. Но закономерно и то, кто куда попадет.

Речь, понятно, о распределениях случайной величины. Чтоб не уходить в абстрактные дебри (с риском потери нити) сразу на примере. Случайная величина – среднегодовая доходность трейдера через 5 лет торговли.

Просто часто слышу, что постоянно все списывают на ошибки выжившего, на распределения. Из 1000 фондов 3 перформят очень хорошо, а в среднем 1000 очень даже хреново – ну эти парни случайно попали в хвост, через пару лет на их месте будут другие. Несколько чуваков отлично торгуют руками – ну, нет смысла даже смотреть что они делают, случайно залезли в хвост, ошибка выжившего – мы на это не купимся, не будем смотреть что и как они делают.

Булщит по-моему.

Распределения случайной величины выглядят так (нормальное распределение, например) не просто так. Можно взять простую модель и разложить результат как совокупность влияния факторов. Так вот если все факторы складываются хорошо, то и результат скорее всего будет хороший и результат попадет в положительный хвост. Так вот эти самые факторы обычно вполне себе контролируемые вещи. В нашем примере с трейдером, если чел четко анализирует обратную связь и улучшается на основе нее (один фактор), не глуп (другой фактор), имеет некоторый благоприятствующий психотип (ещё фактор) и т.д., то он, конечно, может попасть в самое любое место распределения, но мат. ожидание все-таки будет прилично смещено относительно общей выборки.