Блог им. Replikant_mih

Wealth-Lab 7, внезапно.

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

 

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

 
23 комментария
Что такое «векторизованные бэктесты»?
Евгений Гуревич, pandas, numpy, например.
avatar
Вэлс плохая прога. Гибрид между исполнялкой и подгонялкой и не может быть хорошим. 
avatar
SergeyJu, чем плоха?
avatar
Replikant_mih,  скриптовая модификация С# в виде  операций с массивами имеет кучу недостатков при решении задач элементарного статанализа. Например, практически исключает многошаговые последовательные критерии, которым уже лет 50. И ещё,  не знаю, как в 7-ке, а в 6-ке тестер имел кучу недостатков, причем скрытых, не описанных в руководстве.
avatar

А. Г., Честно говоря хз что такое многошаговые последовательные критерии), наверно оно мне и не нужно, интуитивно чувствую, что в векторном бэктестере оно как раз можно.

Про скрытую кучу недостатков в 6-ке не помню, 6-кой велс был годы если не десятилетия, а версии менялись, возможно, речь о какой-то древней эпохе. У меня к велсу были претензии по поводу незадействовании нативно многопоточности и мне не подходит механизм оптимизации через итерирование параметров, ну и мне хотелось торговать и бэктестить один и тот же код. 

 

А что, правда, за скрытые недостатки?)

avatar
Replikant_mih,  последнюю версию, которую я видел, была 6.21. А  в части операций с массивами речь шла не о бэктестере, а о встроенном языке.  В части бэктестера, то у его стандартной реализации очень ограниченные возможности. В частности, совсем нет возможности добавлять свои функции риска.
avatar

А. Г., Ну тогда как минимум «у него нет» == «у 6.21 нет», хотя я конечно не отслеживаю новые фичи и правки разных версий).

 

>>«А  в части операций с массивами речь шла не о бэктестере, а о встроенном языке.»

Ну так там же C# — мощный язык, вроде. Ну в общея я уловил идею.

avatar
Replikant_mih, видимо А.Г. имеет в виду упрощения, которые предлагает разработчик, и которые не являются языком C# в чистом виде, или как еще сказать. Там же был WealthScript или нечто такое, точно так же, как и в том же АмиБрокере есть свой внутренний AFL скриптовый. Т.е. можно, при желании, заюзать всякие «взрослые» и «настоящие» циклы и написать портянку под себя, но большинство задач разработчик предлагает решить скриптом в простом виде.
avatar
Friendly Deep Space, там обычный C# и код стратегии можно просто писать в VisualStudio на C#(при желании), только придется добавить дополнительные properties для объекта стретегии. Можно даже отлаживать стретегию в дебаггере VisualStudio.
avatar
А. Г., там вообще-то можно писать на обычном c# и пользоваться всеми классами которые есть в c#. Для нестандартных показателей можно написать свою ScoreCard, скомпилировать в VisualStudio и потом использовать в оптимизаторе, оптимизатор кстати тоже можно свой написать насколько я помню. У меня версия 6.9.19
avatar
Sergeyka,  не совсем. Например, мне нужен был конечный массив x[N] приращений логарифмов цен и расчет суммы произведений соседних  значений от последнего до m вглубь, где m также была функцией второй степени нелинейности от последних 50 значений массива, которая не могла быть вычислена операциями над массивами. В обычном С# это пара циклов с конечным массивом x[N], а в вэлсе это 10 строк с 6 встроенными функциями. И все потому, что язык вэлса просто не работает с данными типа x[N].
avatar
А. Г., Могу ошибаться, но в велсе уже давно «обычный C#» и есть, просто дополненный местными библиотеками, классами, методами.
avatar
Replikant_mih,  ну попробуйте там написать программу создания массива x[N], состоящего из последних N приращений логарифмов цен (H+L)/2. Это отнюдь не цикл  от 0 до N-1, как в «обычном» C#.
avatar
А. Г., Ну один раз закинуть в массив цены, на свечах инкрементировать индекс, чтоб знать, в каком месте массива сейчас находимся, всё, дальше че хочешь с этим массивом можно делать — и это обычный C# — хоть логарифм, хоть приращения.
avatar
Replikant_mih, да всем. Долго считает, есть скрытые ошибки. Не приспособлена к управлению портфелем роботов. 
avatar
SergeyJu, А, и кто хорош?
avatar
Replikant_mih, хороших не встречал.
avatar
SergeyJu, А, ну если так, то да). Ну все равно что-то выбирать приходится, даже свой софт — это тоже выбор и тоже компромисс. 
avatar
Торговые системы, написанные для шестёрки, работают или надо переписывать?
avatar
Алексей Быстров, Ну там демка пока. Вроде, пишут, что надо переписывать.
avatar
Replikant_mih, А в демке своё-то погонять не даёт?
avatar

Алексей Быстров, ну да, код, бэктесты, все есть.

www.wealth-lab.com/Forum/Posts/WL7-Open-Beta-40555

Вернее да, это бета пока.

avatar

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW