Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).

Базовый флоу на Wealth-Lab 7.

Кодим стратегию. 

В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.

Можно и без кода стратегию запилить.

Я про взаимосвязь событий, явлений из физического мира (кто-то написал твит, где-то заблокировали танкер, кто-то с кем-то встретился, на кого-то напал и т.д.).

Все эти посты вида «вот почему рынок упал».

Про что это? Про причину, про повод? Про совпадение? Понятно, тут и вопрос фундаментальный vs технический анализ где-то рядом ходит и вопрос эффективности рынка, вся эта околотрейдинговая философия.

Если я вижу, например, что вырисовывается паттерн с хорошими метриками (читай винрейт, матожидание и т.д.), а потом я вижу, что он разрешается в ожидаемую сторону, в виде, соответственно, движения. Что это? Паттерн причина? Причина где-то до и паттерн – уже след на воде, отголосок причины (думаю, да), по-любому есть и какой-то повод, который подтолкнул, триггернул движение (кто-то что-то в новостях сказал, написал и т.д.) – или это можно рассматривать как причину движения. Я не говорю, что новости из физического мира не влияют или это совсем не причина, если я вижу предпосылки для движения и потом оно мощно случается – всегда интересно узнать, была ли какая-то новость – обычно она будет, но я склонен рассматривать это как триггер скорее, нежели как причину.

Итак, граждане-трейдеры, сбор средств для финансирования создания коннектора между Wealth-Lab 7 и широко известной в узких кругах программой Quik продолжается.

Ранее анонс был сделан здесь:

https://smart-lab.ru/blog/740754.php

Итак, проект стартанул, в смысле не только сбор средств, но и разработка. Проект уже профинансирован на 60К рублей. Узнать детали, подробности, жарки сплетни, слухи, посмотреть короткие видосики где «о, оно уже шевелится!» можно в чате проекта: https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6. Коннектор будет включать в себя модуль получения стриминг данных, исторических данных, а так же модуль работы со счетами и заявками. На текущий момент уже работает получение свечей в реальном времени и кое что ещё.

Немного про Wealth-Lab 7 (будем называть его для краткости WL7), зачем он, что он, что он может и чего он не может. Где-то может буду повторять то, что уже говорил, ну ничего.

Про WL7 тезисно:

— WL7 мощный, гибкий. Программа специализируется на бэктестинге, рисёче и в этой области её возможности огромны и постоянно расширяются. Если же вам чего-то не хватает или нужно что-то специфичное, то во-первых программа активно расширяется (например, на их youtube канале можно посмотреть как часто выходят видео про новые обновления и как наполнены они новыми фишками: https://www.youtube.com/c/WealthLabSupport/videos ). Во-вторых, у WL7 открытый API интерфейс (

Я и алго торгую и руками. Сейчас про руками.

На фоне распродажи решил глянуть поплотнее на TradingView — после квика это какие-то небо и земля по юзабельности. ТВ — это прям для людей, все интуитивно, вспоминаю как первый раз пришел в Квик (уже с опытом торговли) — без часов копания не осилишь, а тут: тык тык, а вот это где? — наверно здесь где-то, о, реально здесь, а это как настроить? — Как-то так, видимо, ух ты — реально так. И всякие фишечки удобные и т.д. В плане графиков скринеров выглядит как сказка. Из торговли увидел только Алор. Хорошо конечно, но хотелось бы через квик, все таки не все брокеры это Алор)), но все брокеры это Квик.

Работать с данными по-красоте, потом возвращаться в Квик и тык мык тормозык — как-то не выглядит очень привлекательным. Кто-то пробовал-знает какие-то варианты автоматизации. Ну т.е. где-то что-то ловит инфу и дальше с Квиком разбирается. Тут хотя бы просто заявки отсылать. Без обратной связи и т.д. Вот вижу у ТВ есть вебхуки, но они из алертов. Язык программирования в ТВ есть — может через него как-то можно инфу выводить наружу? В общем идея такая что не нарушая юзабельности ТВ отправлять заявки в квик. Не нарушая юзабельности значит вариант: открыть какой-то скрипт, руками вбить тикер, рынок, цену, объем не подходит, а вариант на графике выбрать уровень нажать правой кнопкой (цена и тикер автоматом подтянулись) — подходит.

Только русских русскоговорящих мало. Залетайте в чат для русскоговорящих и Россию торгующих пользователей Wealth-Lab 7, нас уже… 2 и будет ещё больше. Граали обсуждать не будем, стратегии тоже. Для этого есть отличный чат от Сергея Павлова. А вот перетереть более узкую инфраструктурную тематику для тех, кто юзает, ну или на крайняк собирается юзать Wealth-Lab 7 – самое то. Ничего не продаю. Так чисто релевантное общение.

P.S. Пиарщик от бога, чуть ссылку не забыл добавить)).
Наш WL7 Russian чат 

Конечно, речь о процессе). Результат подтянется если с процессом все ок. Сейчас о процессе.

Алго-трейдинг что дышло… Будет таким каким ты захочешь чтобы он был. Захотел поиграть в исследователя. Понятно, копаясь в каждой новой стратегии, ты исследуешь, но тут захотелось более по-взрослому и не в разрезе стратегий.

Недавно задавался вопросом, какой таргет для ML выбрать, много интересного написали в комментариях. Собрал тестовый стенд, формализовал таргеты, написал на питоне обработчик (вплоть до интерпретатора) результатов и погнал.

Взял 5 стратегий. Не буду вдаваться в детали своего подхода, для простоты… — взял 5 дата-сетов, или 5 признаковых описаний. Прикрутил некоторое кол-во разных таргетов, разнообразил некоторыми другими различиями (читай, факторами) и все это основательно прогнал. Результаты замерял на OOS.

Ожидание:

1. Будет выраженное влияние используемого таргета на результат стратегии.

2. Возможно, получится заметить какую-то закономерность по поводу зависимости качества модели от используемого таргета в зависимости от типа стратегии/признакового описания.