Сколько бы не заняло времени объяснение всей стратегии. Сколько бы слов не было написано, абсолютно все можно будет уместит в нескольких предложениях. Так как краткость сестра таланта (но теща гонорара) и проблемы всех кухонь просто на поверхности, особенно если понимаешь с кем имеешь дело.

Итак кратко. Арбитраж — это способ поймать геп на открытии торгов. Способ: Смотрим корреляцию между индексами на ночной сессии и индексами у которых нет ночной сессии. К примеру Nasdaq и Dax. Ночью наздак идет сильно вниз. Утром в 9.00 дакс открывается с гепом вниз. Успеваем (роботом или просто очень быстро тыкая мышкой в стакане на продажу) продать индекс. После того как сделка прошла, через несколько секунд закрываем большую часть с прибылью. Оставляем часть позиции на перспективу в деньгах, выставляя лося в безубыток.

Плюсы. Стратегия возможна только на кухнях, так как они выступают маркетмейкером и всегда исполнят ваш ордер. Кухня внутри себя ущербна, так как у нее все «не по настоящему». А значит у вас нет необходимости конкурировать в арбитраже с институциональными игроками (банками и т.д.) Кухня сама для вас и биржа и трейдер и банк и маркетмейкер. Возить ее лицом по столу можно сколь угодно долго. Для сравнения — это как ставить на красное, зная, что выпадет красное, и никто вам не может помешать сделать ставку.

( Читать дальше )