Респект Тимофею за созданный ресурс с хорошей посещаемостью и разнообразным контентом, который генерят генераторы контента. Контент очень разный с разной степенью полезности для разной аудитории.
Например,
1. Крутой алготрейдер, но страдалец по жизни Алексей Ван О-С-А может дать пост про своих мандавошек, и мне это не очень интересно, а может дать полезное про тестирование паттернов. И это разные категории читетелей, и точно не интересно его мандавошки в главной ленте СЛ.
2. Дальше, успешный хорошо пишущий трейдер Artemunak редко, но делится своими идеями по трейдингу (что ценно), но чаще своими комплексами про свои отношения с мохнатым золотом. Да прикольно это почитать, но фокус ресурса рассеивается на совершенно разные темы.
3. На этой неделе два клоуна Севен_17 и Залем пытались переплюнуть Моргенштерна, но оба отсосали.
4. А.Г. дает отличные исследования для всех и бесплатно, но сайт ставит его в один ряд с наркоманоми Залемом и Севаном.
5. Ну и наконец сам Мартынов в одном и том же видео дает отличную аналитику по компаниям в перемешку со своими юными влажными мечтами и страданиями из 2003 года.

( Читать дальше )

После удачного 2020 весь этот год не мог вылезти из просадки, а тут на ЛЧИ поперло, счёт на историческом максимуме, все идет по плану)

Я не писал раньше про обвал, но ставлю на то, что это финальный рывок вверх, а дальше либо топтание на месте и вниз, либо еще проедем вверх по инерции, а затем вниз в течении недели, максимум октября.

Обоснование:
На прошлой неделе рынок протестировал поход вниз и уже готов к этому, но теперь загоняют последних лохов в лонги, чтобы потом  хорошо прокатиться вниз.

Моя стратегия:
1. Существующий портфель акций не трогаю при любом раскладе. Основная ставка на дивиденды.
2. Буду докупаться акциями при просадке ММВБ с текущих 4223 до 3695 (первая закупка на 25% от депо), 3167 (вторая на 25%), 2639 (третья на 25%), если упадет в 2 раза (что маловероятно) на 2112. Свободного кэша нет, но есть возможность вывести с других направлений.
3. Больше трети капитала остается в роботах на фьючерсах с плечами. Вчера у них был ударный день.

В брокерском отчете Открытия есть поле «вариационная маржа». В инструкции к отчету это поле описывается как «вариационная маржа по сделке».
Открываю свой брокерский отчет, считаю результат сделок по ценам покупки/продажи из отчета и сравниваю с полем вариационная маржа.
Привожу фрагмент отчета по фьючерсу MXM1 за 2й квартал:

Прибыль по сделкам составляет около 52 т.р., сумма столбца вариационная маржа -8 т.р.
Непонятно:

1. Какая прибыль на самом деле?
2. Как в отчете на первой строчке посчиталась вариационная маржа по сделке -1175, я же только вошел в сделку и позиций по MXM1 открыто не было

Я у Черныха-какбэробота в ЧС. Попал туда после того, как потребовал вернуть 10 т.р. за неработающего робота.

Черных отписался на пост о своем стриме про псориаз. И как аргумент привел единственный пост какого-то мне неизвестного читателя смартлаба про какой-то прогноз Черныха по Газпрому. Такой прогноз я не помню, зато помню прогноз Черныха про доллар по 200 руб.
Ну а по сути стрима, конечно неприятно, когда гуру говорит достать блокноты и карандаши для записей умных мыслей, а сам рассказывает не про трейдинг, а про свой псориаз.
И да, непонятно, был ли там Кречетов  и раздвигал ли ноги. Тут пишут, что Кречетов свое участие в том безумстве опровергает.
Околорынок он такой.
А сколько у Черныха тут аккаунтов?

В обсуждении интересного поста Дмитрий ✔ «тест на старость»: https://smart-lab.ru/blog/715331.php 
О том, что многие продали свой бизнес или уволились в 40-50, деньги есть, живут за городом, но стали в душе стариками, и некоторые даже ждут своей физической кончины. Многие комментраторы назвали это бредом. Мол уйти на пенсию в 35 это не значит стать стариком, мол человек будет вести активный образ жизни, и даже алкаши что-то делают. Однако, пост Дмитрия это предупреждение многим пенсионерам в 35 о возможных рисках.

Но все люди разные. Формирование личности происходит под влиянием внутренних качеств (мозг, здоровье,...) и окружающей среды (карьеры, воспитания, друзей,...). Дмитрий пишет про одну немногочисленную, но интересную категорию. Для понимания поста Дмитрия, условно можно выделить следующие категории:
1. «Человек в движении в виду обстоятельств». Это самая большая и разнообразная часть населения. Их движущий стимул это обеспечить себя и может близких. Тут и порядочный семьянин, примерный работник и алкаш, вынужденный время от времени искать подработку, т.к. боярку редко бесплатно подают. Такая категория, как правило, добыв необходимые и достаточные средства, переходит в режим покоя (прежде всего покоя мозга) до следующей потребности.

( Читать дальше )

В топ 24 за сутки только Тимофей и Дмитрий с галочкой. Хотя в пользе их уже не так много. Уже голые фотки с Израиля начали постить. Какой-то бестолковый контент получается. Лучше бы Виктор Петров почаще писал.

Друзья,
В отпуске прочитал книгу про Джима Саймонса, как он создал самый прибыльный хедж фонд.
Основная мысль, которую я отметил это то, что он набирал команду ботанов-математиков и программистов, которые в итоге создали крутую диверсифицированную алгоритмическую систему. За 20 лет средняя доходность 39% в долларах, ни одного убыточного года.

Мои взгляды на трейдинг:
1. Трейдинг должен быть автоматизирован, чтобы избежать человеческого фактора.
2. Нужны идеи, как у Саймонса. У одного трейдера есть 3 системы, у 10ти уже 30.
3. Нужны деньги. Но если есть прибыль, деньги будут.

Что я предлагаю:
1. У меня есть довольно неплохая и надежная торговая платформа под Квик.
2. У меня есть три неплохие трендовые системы и одна арбитражная.
3. Мы собираем команду 2-5 человек, обмениваемся идеями по системам, программируем их и получаем прияники.

Группа будет закрытая, несколько человек.
Писать можно сюда или в ЛС.

Вот тут https://smart-lab.ru/blog/703903.php
прочитал интересную мысль о том, что при тестировании системы нужно отбросить 5% прибыльных сделок, а убыточные все оставить, чтобы не быть одураченным случайными плюсовыми сделками.

Идея мне показалась интересной и решил я ее проверить.
Взял исторические данные по 5 лет, начиная с 2009г. (2009-2013, 2010-2014,...), 5-ти минутки.
На них оптимизировал простую трендовую систему на МА, отбирал по разным критериям (максимальная прибыль, гладкость эквити, прибыль/ДД, ...).
Далее проверял, какие результаты показывают отобранные системы в следующие 2 года (2014-2015, 2015-2016, ...)

Потом аналогичную процедуру провел для случая, когда в тестируемых системах были удалены 5% самых прибыльных сделок.

В итоге получилось, что во втором случае (с удалением 5% прибыльных сделок) результаты оказались существенно хуже, чем отбор без удаления сделок. Все-таки при отборе нужны все сделки в тестируемом периоде, иначе информация для отбора будет не полной.