SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MoneyMan
Адаптирующиеся системы vs обычные
- 26 июля 2023, 05:32
- |
Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.
5.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео
В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы,...
12:31
теги блога T-800
- 2020
- CNYRUB
- COVID-19
- ESG
- IMOEX
- kbrobot
- King Schultz
- QUIK
- si
- автомобили
- автомобиль
- акции
- алготрейдинг
- арбитраж
- банк санкт-петербург
- банки
- бот
- брокеры
- Виски трейдер
- Владимир Зеленский
- Владимир Путин
- ВТБ
- втб брокер
- геоэкономика
- Гусев
- Демура
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- ЗОЖ
- Израиль
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- Иран
- искусственный интеллект
- ИТ
- итоги
- итоги года
- итоги месяца
- какбыробот околорынок
- кбробот
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- КНДР
- комиссии брокера
- конференция смартлаба
- коронавирус
- лохотрон
- ЛЧИ 2020
- мирные переговоры
- мобильный пост
- мошенники
- Мурманск
- на пенсию в 35
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- недвижимость
- нефть
- Облигации
- околорынок
- опрос
- открытие
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- пенсия
- переговоры
- политсрач
- портфель инвестора
- портфель стратегий
- пробой
- происшествия
- результаты
- рецензия на книгу
- роботы
- Россия
- санкции
- сбербанк
- СВО
- си
- система
- сиськи
- смартлаб конкурс
- Стратегия
- США
- Тарасов Виктор
- технический анализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- финам
- форекс
- фьючерс mix
- хедж
- ЦБ РФ
- ЧС
Любая «адаптация» это увеличение опт.параметров(условий).Не представляется сложным если разрешить себе увеличивать количество опт.параметров даже без всякой «адаптации» увеличить эквити и прочее.
Но увеличение количества опт.параметров это всегда уменьшение степеней свободы системы, а значит потери устойчивости её работы.
18.02.2022 система давала сигнал на выход...21.02.2022 включился аварийный стоп...
в машках главное выход не по пересечению, а выход на спаде от максимума…
идея понятна, но как ее осуществить?.. возможно перезаходом при ложном спаде...
все держится на интуиции…
Не стоит искать проблемы в себе, в ТС, заниматься самокопанием.
Опять попахивает «граалем»
Вот Коля Лоссбой какой год уже эту тему продвигает. Возможно он лучше в этом разобрался.
Walk forward optimization (что в топике кажется и описано) — это не шаблон для улучшения какой-то стратегии, это способ проверить, есть ли рыба в самой стратегии. Метатест. Если на WFO результат много хуже, чем на in sample optimization по всей истории — стратегия вероятно плохая, негодная.
Хотя дело может быть в критериях оптимизации. Когда вручную это делаешь, много мусорных экстремумов отфильтровывается на основе революционного чутья. А при автооптимизации обычно тупой выбор максимума по PnL или шарпу или чему-нибудь такому. Легко получить конфиг, который например идеально проходит 2022-09-30 в Si, а на остальной истории делает ерунду, и так в каждом окне.