Как всё начиналось?

Я заметил вероятные переливы ради победы среди участников ЛЧИ и опубликовал тему, как это работает: http://smart-lab.ru/blog/363453.php. Цель была, просто доказать, что результатам ЛЧИ нельзя 100% доверять. Никого публично не выводил на «чистую воду», хотя, было кого из братьев опционщиков (кстати, на заметку им), а в акции даже не заглядывал.

Тема не получила особой популярности. Как и многие важные, ключевые темы традиционно осталась бы за кулисами СмартЛаба. Тут вклинился Виктор Тарасов и, со скоростью 1.5 сообщения в минуту, стал строчить, что система «чушь». О Викторе Тарасове ничего, на тот момент, не знал. Почти не слежу за ЛЧИ, иногда смотрю позиции опционщиков. Честно говоря, сначала подумал, что это какой-то новичёк, поэтому просто не понял систему. Но, заглянув в профиль, увидел, что человек участвует успешно в ЛЧИ и занимается обучением. Называет себя профессионалом, а такую простую тему не понял или… Создалось впечатление, что его «поймали за руку». А, чтобы тема не пошла дальше, написал «чушь». В надежде, что большинство, не вдаваясь в подробности, перейдут в другую тему СмартЛаба и забудут. Ведь

Просьба вывести на главную плюсом, тема требует публичного обсуждения. Спасибо.
В предыдущем топике я привёл пример, как побеждать в ЛЧИ: http://smart-lab.ru/blog/363453.php
Никого из гуру трейдеров ЛЧИ не трогал, хотя было за что. Но тут в тему вклинивается Виктор Тарасов с 4-го места, обучающий трейдеров http://smart-lab.ru/profile/Tank79/ https://vk.com/viktor_tarasov_tank79 и многократный победитель ЛЧИ.

И, как сумасшедший, с пеной у рта доказывает, что это «ЧУШЬ ПОЛНАЯ».

Внимание! Данную инструкцию не стоит расценивать, как руководство к действию! Это лишь пример, того, что ЛЧИ и стейтментам 100% доверять нельзя.

1. Открываем счет на себя и жену.

2. Регистрируем в ЛЧИ свой счет .

3. Уведомляем публично в Интернет сообществах об открытии.

2. Запускаем два терминала своего и жены.

3. Открываем стаканы низколиквидных инструментов с большим спредом (опционы, не «голубые» акции).

4. Выставляем заявку внутри спреда с максимальной выгодой на своем счете.

5. Исполняем эту заявку на счете жены.

6. Выставляем заявку для закрытия позиции зеркально внутри спреда на своем счете.

7. Исполняем эту заявку на счете жены.

8. На своем счете для ЛЧИ наблюдаем прибыль, на счете жены убыток.

9. Проводим несколько трейдов на любом ликвидном инструменте на своем счете, чтобы не создалось впечатления торговли только с одним контрагентом. Главное, не слить заработанное на жене.

Получил весьма длинное письмо от женщины пенсионного возраста и решил развёрнуто ответить.

Помогите, пожалуйста, найти способ припарковать средства на FORTS, т.е. вложить примерно на процент банковской ставки, с возможностью мгновенного высвобождения. Если, конечно, таковой существует.

Например, если размещать средства лонг акция + шорт фьючерс, получаем синтетическую облигацию. По доходности и скорости высвобождения годится. Но средства приходится переводить со спота на FORTS.

До 13-го года работала система шорт Si + шорт SR (или практически любой фьючерс на акцию), благодаря низкой волатильности арбитражной пары и двойному контанго в пользу продавца. Но потом рубль отвязался от акций и пошёл в космос, убив систему в пух и прах.

Рассматриваю любые инструменты FORTS в том числе опционы.

Размер депо.

Продолжаю отчёт по 2015 году.
Спасибо тем, немногочисленным, кто читает и ставит плюсы!
















Итоги 2015. Январь.
Подвожу итоги: весна 2015.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Июнь 2015. Опционное котирование — не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. «Дубликатор сделок QUIK-QUIK».

Опционное котирование — не грааль.

   Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.

   В начале февраля я изучал влияние на опционы последней кризисной ситуации. И, заметил, что цены сделок по опционам часто отличаются от теоретических цен. Разница была до 150 пт. Я не остался в стороне и запустил своего робота «Робот Скальпер», который действовал, как хитрый маркемейкер, выставляя заявку лучше теоретической цены на определённый отступ. Но, если в стакане была возможность выставить ещё лучше заявку, она переставлялась перед ближайшим бидом или аском. Такой метод называется фронтраннинг. Как ни странно, находились «дураки» которые били по моим, не выгодным для них/выгодным для меня, заявкам. Далее, я дополнил робота ещё одной важной штукой. В начальной версии, робот получал значение теоретической цены из биржи, но обновлялись они раз в минуту. Проблема была очевидна – работа с запаздывающими данными. Я решил проблему расчётом дельты от полученных данных, а потом расчётом собственно теоретической цены. Получилась такая незатейливая формула: Теор. цена нач.+(БА цена кон. — БА цена нач.)*Дельта. Таким образом, робот знал реальную теоретическую цену ежесекундно, которую многие не видели. При этом, торгуя опционами «на деньгах», их дельта была 0.5, это означало, что 100 пт. спреда бид — аск на опционе = 200 пт. спреда на самом фьючерсе RI. Как можно на этом не заработать, когда совершаются сделки?