Здравствуйте!
Если верить квику, облигации госбанка открытие дают от 6% до больше 7% доходности, как конторы второго эшелона.
Откуда такая щедрость и где порылась собака, может, кто в курсе?
Не путать с околодефолтными ХК Открытие…

Здравствуйте!
Многие пользуются услугами банка «Открытие». В том числе, для переводов к одноименному брокеру.
Краткая история: карты этого банка без комиссий можно обслуживать в банкоматах сторонних банков, например, «Альфы». Я пользовался этой опцией, пока не началось...
У «Альфы» пошалил банкомат. Бабло списал, но не выдал. О чем я узнал через интернет -банк. Я написал 2 запроса: в «Альфу» и в «Отверстие». Альфа на следующий день признала ошибку, перечислила деньги в отверстие и извинилось. Тут и началось самое интересное...
Отверстие мне пообещало зачислить деньги на карту на следующий день. Естественно, деньги не появились. На повторное обращение манагеры банка мне поведали душераздирающую историю о том, как все это сложно и что деньги они мне зачислят… та дам ...  ЧЕРЕЗ *УКА МЕСЯЦ!!!
На резонный вопрос WTF несла их манагер вчера про сутки, естественно, ни кто ни чего не знает...
Так что, делайте не сложные выводы:
— банк отверстие обходим стороной;
— если не получилось, пользуемся только их банкоматами;
— если не получилось, готовимся месяц ждать своих же денег;
Возможно, это еще не конец истории...
Всем профита и осмотрительности!

Здравствуйте!

Для экономии времени – пост, возможно, будет интересен инвесторам. Трейдеры-спекулянты на вряд ли вычитают что то полезное…

Читая различные баталии между различными сторонниками разных подходов в трейдинге либо инвестировании, возникли мысли (что уже хорошо!) И мысли эти о том, что же, собственно, делает оператор своего капитала на бирже?

Вот какие выводы пришли в голову:

— по сути, так или иначе, мы доверяем свои деньги некому оператору ( менеджменту компании, покупая-продавая акции и облигации; маркетмейкеру на срочном рынке и т.д.). Полагая, что данный оператор принесет нам прибыль больше, чем мы могли бы заработать сами на этом капитале;

— отсюда, вывод: оценивать работу оператора мы можем только по одному параметру – прибыль на единицу капитала. Пока я не настолько опытен и обучен, что бы разбираться в этом вопросе на примере «срочки», посему рискну разобрать этот вопрос на основе акций. К тому же это относительно проще.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
У меня нежданно не гадано случился ужос — сформировался, даже не подушка, матрас кеша. Все мыслимые и не мыслимы позиции и лимиты в рублях выполнены. Не заполнены лимиты на акции  и ETF. ETF  долларовые.   Матрас пока лежит в депозитах под смешной процент.
Собственно вопрос: мы с жабой не можем договорится — удавится по поводу потерянных процентов на фонде (разница между ставкой депозита и доходностью портфеля) до ближайшей просадки или удавится по тем возможностям, что даст рынок позже, а кэша уже не будет?
Если заходить планово  ежемесячно — тут понятно — средняя будет в плюсе за счет регулярности.
А вот как правильно входить большой  (для меня)))  ) суммой?
По идее, пушай валяется — добирать на просадках выбранные инструменты. Но тут вопрос курса доллара — когда рынок ныряет, доллар уже в космосе.
Прошу совета бывалых ИНВЕСТОРОВ — что грамотнее? Срок инвестирования — до упора…

Здравствуйте!
Решил порадоваться за себя и вызвать желчь у недругов...
Свершилось...
Я стал квалифицированным инвестором!
Все довольно просто. По секрету могу поделится не хитрым алгоритмом, если Вы в состоянии организовать у себя на счетах на сутки 6 млн. рублей...
Вангую, скоро эту лавочку прикроют…

Здравствуйте!
Мой постоянный мониторинг разных возможностей привел меня к грустным выводам.
RTS довольно доходчиво показывает, что инвестиции в индекс РФ вернулся к 2016 году (пока). Доступные широкой публике ETF в РФ имею конские комиссии — в среднем 1% против 0,3-0,6 %  на нормальных рынках. Для перехода на нормальный рынок нужен или квал (6 лямов депо) и то, как правило, доступ через какие то мутные прокладки, или международный брокер. Наиболее востребованный и экономически обоснованный на сегодня брокер — IB. Ну и тут засада — нужен или счет от 50 тыщ убитых енотов, или готовность платить по 10$ ежемесячно за неактивность. При плановом депо в 10 тыщ убитых енотов получаем 1,2% годовых потерь + издержки на перевод.
Планируемые активы: пакт индексных ETF — 40%, пакет облигационных ETF — 60%.
Вопрос: может, знает кто ресурс или аналитику по ETF, в первую очередь, иностранным ( не Финэкс ))) ) — какова средняя рентабельность инвестиций в ETF на горизонте 10 лет? Понятно, что это средняя температура по больнице, но это лучше, чем ни чего.
Если у кого то есть опыт или личные наработки — буду благодарен!

Здравствуйте!
Тем, кто лишен разума и занимается частным предпринимательством в лицемерии, есть интересная инфа.
Бухгалтер пришел с семинара ФНС и сообщила, что платежи в соц.фонды, ЕНВД и прочие шалости мелочевки можно не платить до июля. Естественно, это отсрочка, а не отмена. Так что поздравляю с временным облегчением. Про НДС и остальное не в курсе. Вроде еще упрощенку отсрочили…

Здравствуйте!

В пылу  жаркого обсуждения нефти хотелось бы отвлечься и собрать мнения коллег по вопросу непосредственного трейдинга. А именно, обсудить методику и стоимость стоп лосса. Предвижу, что эта тема обсосана — пересосана миллион раз, но как то систематизировано не встречал. Все рассуждения касаются фондового, валютного и срочного рынка, кроме опционов (ими пока не занимался во все).

Итак, чего я нарыл по данному вопросу. Наиболее распространенные, так сказать, классы стоп лоссов:

1. «Стопы придумали трусы». ИМХО, подходит для долгосрочных инвесторов и спонсоров брокеров и биржи с неограниченным депозитом. Не будем рассматривать этот пункт. Так же не рассматриваем «перевороты». Не знаю, как у коллег, у меня лоси с переворотами жирнее….
2. Стопы, отменяющие идею: за свечой (баром), за уровнем, пройдя который меняется картинка технического анализа.
3. Процент от входа. Цифра разные, минимум встречал 0,1%, максимум 1,5% от цены входа. Есть методика расчета от запланированной потери в деньгах, но так или иначе, все вернется к % от цены входа. Только он будет плавающий.
4. «Синтетический» стоп, когда Вы продаете фьючерс или опцион при покупке актива. Детально в эту схему не вникал, так как пока не представляю, как  пересчитать на конкретном примере – пока не нашел методики.

( Читать дальше )

Здрвствуйте!
Раз уж мы спасаемся от ОРЗ напалмом и ядерным оружием, то не плохо бы потратить это время с пользой.
Вчера доосилил «Системы и методы биржевой торговли.» Перри Кауфмана. Краткие впечатления:
Очень много страничный ТРУД охватывающий почти все аспекты спекуляций на бирже. Можно рекомендовать в качестве энциклопедии или справочника. Материал обоснован множеством статистики. Основной упор делается на математику и статистику. Рассмотрено множество аспектов торговли по разным подходам. Перед чтением не плохо бы освежить знания по алгебре — ее в этой книге реально с избытком. Требует вдумчивого чтения, некоторые моменты — по несколько раз. Для начинающих рекомендовал бы только если очень дотошны. Большинство материала требует осмысления через некоторый свой опыт. Думаю, что вернусь и перечитаю — с первого раза не все дошло и понято.
Всем удачной охоты!