( Читать дальше )

Вопрос к системщикам и в особенности к разработчикам высокочастотников. Как заработать на этом шуме? Видно, что вроде бы деньги есть на картинке, но как их забрать не могу сообразить. 
Готовых систем, конечно, не жду. Готов послушать самые разные варианты:)

 

Дорогие друзья, готов продать одного из своих роботов. Робот работает на ФОРТС, инструмент — фьючерс на индекс РТС.
 
Робот торгует только фРТС, все сделки внутри дня. Овернайтов нет.
Стоп лосс есть: 1000 пунктов.
Усреднения, пирамидинга нет. Тейк тоже есть, но чаще всего закрытие идет по другому сигналу.
В основе робота: некое свойство «сезонности» фьючерсов на индекс. Работает, но гораздо хуже, на американских индексах.
 
Цена вопроса: 20 000 рублей 15 000. На выходе: полностью расскажу принцип и дам код под Multicharts.Net
 
Сама логика очень простая и перенести его под другую систему исполнения сделок будет очень просто.
 
Причина продажи: нет достаточного капитала для работы на ФОРТС сейчас. Все деньги находятся на NYSE.  Даже если моим роботом будут пользоваться 5-10 человек, то ликвидности хватит и поэтому я не боюсь конкуренции. Полученные средства как раз буду использовать для торговли этого алгоритма.


( Читать дальше )

Давненько не выкладывал результаты торговли. Убъю сразу 10 зайцев и запощу репорт:) В общем, трейдинг шел хорошо. Без каких либо серьезных просадок и огромных прибылей. Закрылся, в общем я неплохо. Убрал одну полуручную систему и загрузил тестовую на половину рабочего объема. Пока по доходности она самая хорошая, дает порядка 85% прибыльных сделок. Из новостей — начинаю торговать овернайты. Опять же, малоликвидные и волатильные акции. На этот раз я остановился на префах. Мало вообще кто знает про такие тикеры, как ZB -A, BAC -P:) Выбор пал на них не случайно, есть готовая стратегия. Овернайты с большим плечом. Пока будет 1:10.

Собственно отчет с 21го мая.

Вчера день закрыл с минусом. Был тот редкий момент когда из 18 открытых позиций 16 были шортами. Еще перед открытием было предчувствие, что заработать не получится, но системный трейдинг должен быть системным во всем.
Сегодня такого предчувствия лосей нет. Может получится урвать кусочек от рыночного пирога:)



Всем профита!

Прошу помощи у великих и могучих опционщиков.
Ситуация следующая: в ходе тестирования нашел одну стратегию на базовом активе. Стратегия среднесрочная, порядка 90% сделок в плюс, но есть одно но — прежде чем закрыть позицию в плюс стратегия иногда сильно пересиживает. РМ и стопами ситуацию выправить проблематично, поэтому появилась идея заменить базовый актив на опционы. Тут у меня и возникли сложности:)

Для простоты опишу некоторые элементы работы стратегии на индексе РТС.
Средний профит у стратегии порядка 2000 пунктов
Время удержания позиции — это нескольких часов до 4-5 дней.
Процент прибыльных порядка 85-90% в зависимости от модификации

Вопрос: насколько оправдана покупка голых опционов? Страйки лучше брать около денег? Как лучше подбирать опционы в данном случае? по скорости изменения дельты? В принципе, если бы каждый трейд давал процентов 30% от суммы опциона, то было бы уже здорово. Даже один опцион из 10, который полностью потеряет свою стоимость уже даст положительное ожидание системы.

( Читать дальше )

На сегодня трейдинг закончен. Закончена и непрерывная 6 дневная безубыточная серия. Собственно, сегодня как и всегда все системно.
Были в основном лонги, а они по статистике идут хуже.
Гросс, кстати, в плюсе. Так что может серия и не закончена, если считать по гроссу:)



С завтрашнего дня начинаю оставлять овернайты. Немного, в пределах 10К бп.
 Всем профита и хорошего вечера:)
P.S. Выложил обороты по каждой акции. Так понятнее почему в одном случае маленький плюс, а в другом большой минус. Просто каждая страта загружена по-разному.

В пятницу был хороший день. Возможно, дело было в имбеленсах, хоть я их и не торгую. В пиковый момент было открыто одновременно 18 позиций, unrealized максимально опускался до -170, но покрылось все не так уж и плохо. На некоторые позиции до нормальной загрузки не хватило бп, в выходные посчитал — недостача бп стоила порядка 180 долларов прибыли. Ну что было, то было. Собственно, скрин за пятницу:


Вчера день был спокойнее, максимально загружался на 40% от доступного БП. В моменте было не больше 7 открытых позиций одновременно. Как всегда, один тикер взял да все испортил. На текущий момент это 6 безубыточный день подряд. Мой личный рекорд — 18 безубыточных дней. К сожалению, стратегия такова, что когда приходит минус, то часто он бывает жирным. С этим поделать ничего нельзя, стоит просто смириться.

( Читать дальше )

Четверг опять был флетовым. Ничего интересного не происходило, сделок было не так много. Новый алгоритм работает стабильно, скоро буду запускать его в работу с нормальным сайзом. Забегая немного вперед скажу, что пятница выдалась просто шикарной. Дошел до того, что на новые позиции не хватало BP, поэтому приходлоись заходить по 200 шерс вместе 700, как советовал робот. Об этом подробнее напишу в понедельник:) В целом неделя достаточно неплохая.