Многие трендследящие ссистемы очень снизили эффективность с 2011 года. На российском рынке это связано с вялой динамикой. Я то же пересматривал свои трендовые системы.
Один из подходов который  я для себя определил — это меньшие таймфреймы, мой рабочий таймфрейм дневной. Я начал присматриваться  к часовому и  15 минутному. Смысл — отлавливать более короткие движения.
Вот пример система на часовиках RTS с хорошими показателями. Именно с 2011 года система стала более эффективно работает.



( Читать дальше )

Попросили создать несколько портфелей акций.
Сколько это должно стоить? Например есть портфель из 25 ликвидных американских акций, бьет широкий рынок. Шарп 1,2. С высокой альфой.

Эквити

Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Много есть дисскусий о доверительном управлении. Плюсы обсуждают и минусы.
Многие согласны с тем, что трейдинг это бизнес. А раз так, то нужно понимать, что любое предприятие имеет основной капитал и оборотный капитал.
Для трейдера стратегически важно разрабатывать мощный основной капитал. Для трейдера основной капитал это — торговая  система, риск-менеджмент, алгоритмы, идеи. То, что оборудование и станки для завода. Основной капитал трейдера — это его системы для заработка.
Но так же нужен оборотный капитал для любого производства. Трейдер производит прибыль, торгуя деньгами. Деньги это и есть оборотный капитал для трейдера. Он может быть в начале свой, не большой. Увеличить его можна двумя способами. 1 — реинвестирование прибыли. 2 — привлечение инвесторов. Так вот второй способ и есть ДУ.
Если система может переваривать большие суммы, то второй способ  это нормальный выход.
Это бизнес. И законы те же.

IPO  Твиттера показательно.  Компания по показателю P/S побила все рекорды. Компания которая НЕ зарабатывает денег стоит  инвестору 58 лет ожидания возвращения вложенных денег.

Это яркий показатель настоящего Пузыря. И мы на его вершине сегодня!

Enjoy!

На  сайте  Quantstart есть хорошая статья про реверсные стратегии. Там есть  скрипт на Питоне, который вычисляет коэффициент Херста.
Так вот  коэф. Херста   меняется от 0  до 1.  Если коэф. близок к 0,  то  процесс контратрендовый, если близок к 1 то трендовый, а  если близок к 0,5 то это случайное блуждание. 

Так вот я проверял на ликвидных американских  акциях (AAPL,MSFT) индексах DIA,SPY  и золото и серебро.  Болшинство показателей недалеко от 0,5 — это случайное блуждание. Есть немного смещение например 0,47 или 0,53. Но сути это не меняет. Эффективные рынки  случайны. Валюты на Форекс очень близки  к 0,5. Особенно горячо любимая пара EURUSD.

Но есть и хорошая новость — нефть и РТС показали  смещение в сторону тренда — Херст около 0,6.

У нас тут тепло и уютно оказывается ...

PS коэффициент вычислялся за 13 лет.

Приветствую  братья -  трейдеры.
Расскажите пожалуйста как Вам брокер присылает отчеты за торговый день. У нас на Украине есть доступ к российской бирже. Но отчеты специфичечкие.  Присылают отчет за дневную сессию например  за сегодня. А  вечерняя сессия сегодня недоступна, а будет присоеденена к завтрашнему отчету по дневной сессии завтра. Другими словами мне брокер говорит  что на ММВБ торговый день заканчивается дневной сессией а вечерка  будет считаться уже затрашним торговым днем и поэтому  будет в отчете только завтра. Вообщем отдельного отчета по вечерке нет вообще. У вас брокер так же отчеты шлет????

class.coursera.org/introstats-001/lecture/139



это последняя лекция по статистике  дистанционного курса университета Торонто. Enjoy!!!

Рассмотрим пропорциональные прямые  и обратные call и put спрэды. Выясним -  в чем их преимущества и недостатки? В каких случаях лучше применять данные опционные стратегии? Рассмотрим детали применения спрэдов.

В этом видеоролике рассмотрим обратный медвежий и бычий спрэд, а так же стратегию «бабочка». Выясним как создать и настроить позиции, в каких случаях лучше всего применять данные стратегии.