Блог им. Lukasus

Исследуем рынки с помощью коэффициента Херста

    • 17 ноября 2013, 17:09
    • |
    • Lukasus
  • Еще
Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
135 | ★21
7 комментариев
+2
Виктор~, исправил, спасибо )
avatar
Lukasus
+2
Lukasus, ++++
avatar
nik
0
Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.
avatar
UpReal
+2
это не ошибка — так работают все методы прогнозирования, по прошлому…
avatar
Lukasus
+1
Замечательно, по-больше бы таких исследований, будящих мысленный процесс.
avatar
Andy_Z

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📅 График торгов в праздничные дни
🔵 Мосбиржа 12 июня — дополнительная сессия выходного дня. 13 и 14 июня — работает в режиме выходного дня. 🔵 СПБ Биржа 12-14...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
15:32
Фото
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
Фото
MGKL
10:00
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)
🟢ООО «Интерлизинг» " Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал...
Фото
Андрей Хохрин
10:12
Фото
B2B-РТС: отчет за 1 квартал. Стало ли это лучше Сбера?
2 июня компания B2B-РТС раскрыла финансовые результаты 1 квартала и объявила квартальные дивиденды. Отчета МСФО не было, компания ограничилась...
Фото
Тимофей Мартынов
11:52

полезные записи за 24 часа

★8 112 Снова пошёл слух про заморозку вкладов
★6 4 Итоги недели 11.06.2026. Право силы. Курс доллара и нефть
★6 25 Заметки по стратегии семейного капитала
★5 7 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
★4 2 💎АЛРОСА нашла поддержку в Госдуме. Теперь бриллиантом останется только природный камень
★4 21 Ловушка для квалифицированных инвесторов: как страховой полис станет могилой для ваших денег- Как государство отрезает хомяков от токсичных инвест-страховок
★5 9 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
★3 1 💵 Пассивный доход + защита от девальвации. Топ-6 валютных облигаций
★3 0 🏅Самые надёжные облигации 💪Высший и почти высший кредитный рейтинг
★3 59 💸 67 триллионов под замком: правда ли, что с 1 июля наши вклады заморозят?
+98 112 Снова пошёл слух про заморозку вкладов
+94 10 Словесные интервенции не помогли, индекс продолжает снижаться.Акции и инвестиции
+90 29 Азия. Пятница.
+68 7 Сбербанк отчитался за май 2026 г. — процентные расходы растут быстрыми темпами, прибыль выше, чем в прошлом году и это при повышенном налоге!
+67 18 💼Портфель сейчас.
+62 27 🛢 Ормуз перекрыт 104й день. Почему нефть не растёт и чего ждать дальше?
+50 9 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
+49 1 🏗Карта облигаций строительных компаний. Часть 1
+47 0 Итоги короткой недели: рынок держится как может
+45 0 Интер РАО. МСФО Q1 2026г. Капекс растёт, рентабельность снижается…

самые обсуждаемые сегодня

29к Азия. Пятница.
28к Прикольно. Наши ограничения на их.
25к Заметки по стратегии семейного капитала
11к Как я перешел от предсказаний рынка к его измерению и выстроил доказуемый R
11к Где-то с лета счет убивает вера в фундамент, и спешка.
10к 💲 Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
9к Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
7к 💣Вот-вот взорвется! Как Япония ввергнет весь мир в экономический хаос?
7к А кто каким ИИ пользуется.
6к Оценка сайта СМАРТЛАБ ИИ

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн