Блог им. Lukasus

Исследуем рынки с помощью коэффициента Херста

    • 17 ноября 2013, 17:09
    • |
    • Lukasus
  • Еще
Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

124 | ★21
7 комментариев
+2
Виктор~, исправил, спасибо )
avatar
Lukasus
+2
Lukasus, ++++
avatar
nik
0
Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.
avatar
UpReal
+2
это не ошибка — так работают все методы прогнозирования, по прошлому…
avatar
Lukasus
+1
Замечательно, по-больше бы таких исследований, будящих мысленный процесс.
avatar
Andy_Z

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными....
Фото
SFI
19:25
Фото
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати.  Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном...
Фото
Олег Кузьмичев
18:35
Фото
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя...
Фото
moscow_exchange
10:02

полезные записи за 24 часа

★4 4 Пут-колл паритет. Безрисковый арбитраж
★4 2 Чистая прибыль банковского сектора в ноябре 2025 г. — увеличилась благодаря налоговым манёврам и переоценке ценных бумаг. Снижение ключа расширяет % маржу.
★3 13 С Новым годом, Смартлаб!
★3 13 Парадокс счастья
★2 5 🎄С наступающим Новым Годом!
★2 17 наши алгоитоги-2025
★2 4 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток на январь, часть 1
★2 2 🗓 Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники:
★2 28 Иллюзия успеха.
★2 7 Итоги инвестирования в консервативные инструменты за 2025 год
+143 36 Тимофей, с наступающим новым годом!
+134 44 Азия. Среда.
+114 34 Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
+106 57 Новости Заячьего Портфеля 31.12.25... Итоги Года 2025....
+101 13 С Новым годом, Смартлаб!
+104 17 наши алгоитоги-2025
+95 32 До нового года еще 4,5 часа а депрессии пока нет🤣
+89 64 Это был тяжёлый год! karpov72 о своих итогах 2025 года
+86 12 Самое честное поздравление))
+83 2 С Новым 2026 годом!

самые обсуждаемые сегодня

13к С Новым годом, Смартлаб!
3к Фильм на новый год: Пятый элемент
2к И здесь обманули.
2к Ожидания от рынка на следующий год!
1к ⚡Живы, мы живы народ
1к Болгария официально присоединилась к еврозоне

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн