Исследуем рынки с помощью коэффициента Херста

Показатель Херста широко применяется для исследования свойств рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной недостаток исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

рынки Херст эффективность тренд

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

7 Комментариев

Lukasus
17 ноября 2013, 18:45
Виктор~, исправил, спасибо )
+2
UpReal
17 ноября 2013, 18:57
Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.
0
Lukasus
17 ноября 2013, 19:33
это не ошибка — так работают все методы прогнозирования, по прошлому…
+2
Andy_Z
17 ноября 2013, 21:14
Замечательно, по-больше бы таких исследований, будящих мысленный процесс.
+1

Читайте на SMART-LAB:

B2B-РТС: отчет за 1 квартал. Стало ли это лучше Сбера?

2 июня компания B2B-РТС раскрыла финансовые результаты 1 квартала и объявила квартальные дивиденды. Отчета МСФО не было, компания ограничилась пресс-релизом и датабуком. Датабук Пресс-релиз...

Mozgovik

11:52

📅 График торгов в праздничные дни

🔵 Мосбиржа 12 июня — дополнительная сессия выходного дня. 13 и 14 июня — работает в режиме выходного дня. 🔵 СПБ Биржа 12-14 июня — работает в режиме выходного дня....

ВТБ Мои Инвестиции

11.06.2026

С Днём России!

Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех нас объединяет стремление создавать, развивать и...