Исследуем рынки с помощью коэффициента Херста

Показатель Херста широко применяется для исследования свойств рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной недостаток исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

рынки Херст эффективность тренд

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

7 Комментариев

Lukasus
17 ноября 2013, 18:45
Виктор~, исправил, спасибо )
+2
UpReal
17 ноября 2013, 18:57
Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.
0
Lukasus
17 ноября 2013, 19:33
это не ошибка — так работают все методы прогнозирования, по прошлому…
+2
Andy_Z
17 ноября 2013, 21:14
Замечательно, по-больше бы таких исследований, будящих мысленный процесс.
+1

Читайте на SMART-LAB:

В 2026 году ВВП не вырастет более, чем на 1% на фоне высокой ключевой ставки

Росстат опубликовал данные первой оценки роста ВВП России за 1 квартал 2026 года, подтвердив снижение ВВП в 1 квартале на 0,2% в годовом выражении и впервые обнародовав данные по динамике ВВП за 1...

Freedom Finance Global

17:46

S&P 500: Быки к чему-то готовятся?

Американский фондовый индекс S&P 500 сформировал на дневном таймфрейме небольшой треугольник. С учетом последнего восходящего импульса данная модель трансформируется в классический вымпел,...

Tickmill

01.07.2026

Где ловить дно фондового рынка в июле?

Российский фондовый рынок 2 июля повторил обвал, который имел место в третьей декаде июня. Индекс Московской биржи упал до 2263 пунктов, в настоящий момент падение продолжается, индекс потерял...

Freedom Finance Global

18:23