17 ноября 2013, 17:09
Исследуем рынки с помощью коэффициента Херста
Показатель Херста широко применяется для исследования свойств рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной недостаток исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.
7 Комментариев
Lukasus17 ноября 2013, 18:45Виктор~, исправил, спасибо )+2
UpReal17 ноября 2013, 18:57Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.0- Lukasus17 ноября 2013, 19:33это не ошибка — так работают все методы прогнозирования, по прошлому…+2
Andy_Z17 ноября 2013, 21:14Замечательно, по-больше бы таких исследований, будящих мысленный процесс.+1
Читайте на SMART-LAB:
«Селигдар» объявляет операционные результаты 1 полугодия 2026 года
ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG; далее «Холдинг», «Селигдар»), российский производитель золота и олова, объявляет производственные результаты 1 полугодия 2026 года по данным оперативного учета....
24.07.2026
Мини-фьючерсы на валюту: разнообразие стратегий
В июне Московская биржа запустила торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю. Новые контракты значительно расширяют возможности не только для новичков рынка, но и для опытных...
24.07.2026
⚡️⚡️⚡️ ЦБ снизил ставку до 14%
Экономика в целом во 2 квартале росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей...
24.07.2026
12:44
Анализ эмитента: АО "ГТЛК" (за 1кв. 2026 г.) | Облигации 📌 На данный момент у АО «ГТЛК» в обращении более 100 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 674478 млн.₽.
Анализ провед...
12:42
master1,
master1, а я тока сегодня заметил.
У вас основная разметка по Миксу и лой на графике-1895 с копейками.
У меня разметка по ММВБ (не по Миксу), а на графике мамбы — лоу 2086 с копейка...
Вы опять удлиняете поход вниз своими действиями.Рано лезть в лонги.
Максим, Трамп приостановил удары, нефть вниз.
мы подтверждаем целевую цену 37 руб для акций втб. прогноз негативный.
Максим Пелихов, ну сейчас шорты притормозили, если смотреть с начала года. Была «отмашка» биржи, когда ЕТ сделал 100% за день. Будет ли перелой 205 непонятно, а пока растёт Самолёт.
12:36
Школа Свободных Наук, Обычно дают несколько рабочих дней: номинальным держателям и доверительным управляющим — примерно в течение 10 дней после закрытия реестра, а остальным акционерам — до 25 дней...
12:26
Alexey Rondine, в общем это не так и важно потому что за 10% от СЧА они смогут выкупить не более 35% от поданного на выкуп (если подадут весь фрифлоат).
Итоги недели: -1% против +12,43% по индексу МосБиржи. Почему я отстал от индекса? На этой неделе было 6 сделок, 3 из которых закрылись по стопам. В начале недели я работал от шорта в акциях Аэрофлота,...
Итоги недели: -1% против +12,43% по индексу МосБиржи. Почему я отстал от индекса? На этой неделе было 6 сделок, 3 из которых закрылись по стопам. В начале недели я работал от шорта в акциях Аэрофлота,...