Исследуем рынки с помощью коэффициента Херста

Показатель Херста широко применяется для исследования свойств рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной недостаток исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

рынки Херст эффективность тренд

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

7 Комментариев

Lukasus
17 ноября 2013, 18:45
Виктор~, исправил, спасибо )
+2
UpReal
17 ноября 2013, 18:57
Иследование интересное и такое же бесполезное. Основная методологическая ошибка — это вычислено значение Херста за прошлый период и на основании этого делается предположение, что последующий период, поведение рынка будет такое же.
0
Lukasus
17 ноября 2013, 19:33
это не ошибка — так работают все методы прогнозирования, по прошлому…
+2
Andy_Z
17 ноября 2013, 21:14
Замечательно, по-больше бы таких исследований, будящих мысленный процесс.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии

Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу конференцию посещает больше всего профессионалов фондового рынка, многих из...

13.10.2026

Что изменится в ОСАГО в ближайшее время

Главное ожидаемое нововведение — автоматическая проверка ОСАГО дорожными камерами. Точная дата запуска пока не определена: системе необходимы доработка и тестирование. Эксперты ожидают, что она...

Ренессанс страхование

13:30

Как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта

Роботы захватили фондовые рынки. Сейчас нейросети торгуют лучше инвесторов. Как не остаться в стороне? Одни из лучших алготрейдеров поделились опытом, как сделать альфу с помощью...

Финам Брокер

11:11

Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом

Рынок продолжает торговаться в стиле «туда-сюда», но мы то знаем, что Вы подписаны на мозговик чтобы забрать денежки на дивидендном гэпе. Шутка! Но если кто не помнит — у меня есть цикл постов...