Широко известна схема торговли Ложного пробоя уровня, кратко перечислю основные моменты(я опираюсь на комменты Герчика, если кто скажет другой вариант, то с удовольствием выслушаю), суть такая, определяем уровень(каким способом, не здесь и не сейчас обсудим), второе, принимает решение, торговать на пробой или отбой уровня, причем самое интересное, принятие решение не зависит от текущей обстановке на рынке, а зависит совсем от другого.
Вот тут Герчик свое представление о ЛП.
Герчик дает пояснение к происходящим процессам, но они(ИМХО), поверхностные, и уводят трейдера в сторону.
Поясняю, на уровнях происходит конвертация одной валюты в другую(мы говорим о форексе), и торговля ЛП будет успешной в случае, когда например цена подошла к сопротивлению, и пошла конвертация, в которой объемы медведей превышают объемы быков значимо, тогда цена отскочит далеко от уровня. Если же объемы будут равны, то наступит консолидация, котировка застрянет на уровне, если же быки будут сильнее, то пробъет уровень и уйдет выше, до момента, пока не наступит равновесие.

( Читать дальше )

Давно уже занимаюсь разработкой алгоритма торговли от уровней, и счас хочу обрисовать «темные места», которые на мой взгляд нужно уточнять при попытке торговли от уровней.

• Идентификация уровня, от которого придется отслеживать разворот;
• Определение отбоя от уровня, когда будем считать, что уровень не пропускает цену?
• Графическое подтверждение разворота, которое можно получить, используя Японские свечи;
• Математическое подтверждение разворота цены при отбое от уровня, каким оно должно быть?
• Если торговля внутри-дня предполагается, то важно(ИМХО) определится с временем, когда рынок пребывает в активности, а не спячке;

Время предполагает два фактора: 1. Собственно само время, и 2.День недели.
---
Дальше уже технические детали идут, где стоп-лосс ставить, когда в безубыток позу выводить, и первая, вторая, третья цель.

Хороший пример слабой, ненадежной дивергенции, суть дивергенции, она с помощью индикатора показывает процессы, которые простым глазом не видны. Дивергенция(она возникает на Вершине рынка, в отличии от конвергенции, которая на Дне происходит) показывает разворот цены, с помощью математики видит разворот там, где графический подход показывает ход вверх, ведь при дивергенции цена продолжает делать новые максимумы, а индюк противоречит ей, он с помощью цифр видит разворот. В данном случае(Серебро) Стохастик показал Простую дивергенцию, на графике образовался новый Экстремум, который выше предыдущего, а а индюк показывает значение, которое ниже предыдущего. Но есть один косяк, весь этот процесс растянут во времени, и в последнем луче есть показатели восходящего тренда. Таким образом счас присутствуют два процесса, с одной стороны дивергенция, но последний импульс цены вверх имеет ярко выраженный тренд, и неопнятно какой процесс окажется сильнее.


 

Что есмь уровень(например сопротивления)? Это значение цены, выше которого котировка не могла подняться некоторое время. Если уйти в природу и суть, то так, на рынке всегда есть продавцы/покупатели(медведи/быки) по простому. Не будем обсуждать теорию про крупняка(оставим это на совести Герчика и любителей его послушать), а возьмем теорию консолидированных покупок/продаж, это когда большое количество участников рынка, по причинам им только ведомым решают одновременно продавать, или покупать, а противоположная сторона делать свои ходы не хочет, что приводит к дисбалансу в результате чего курс значимо меняется.
А теперь к привязанностям, вопрос — отчего цена около некоторых значений цены(уровней) практически всегда дает если не сильный разворот, но хоть как то реагирует на встречу с уровнем? Вот такой ответ есть, двигателем рынка форекс являются такие его участники, которых гонит на рынок неостанавливаемая потребность к конвертации одной валюты в другую, это экспортеры/импортеры продукции, производители, простые граждане, которым нужно поменять деньги… И эти участники рынка обладают определенным интересом к определённым значениям курса обмена. ну ведь посудите сами, экспортеры/импортеры получат прибыль только при определённом значении курса, если он будет меньше, они просто ничего не заработают, и их деятельность потеряет смысл, это они выставляют лимитные ордера на значимых уровнях, и ничто не может заставить их продавать ниже определенного значения.

( Читать дальше )

Чувак сделал рекламу smart-lab.ru/blog/648673.php, рассчитанную на лоха трейдера, которого поначалу брокер нагрел, но нагрел по наглому, так что удалось присосаться к этому корыту и балаболу адвокату. Суть проста, трейдер совершил ошибку и нарвался на хитрый регламент брокера(типа лицензированного, надежного), хотя торгуй он у форекс брокера, задолжность просто списали бы за просто так… Но реклама надежных, лицензированных брокеров требует денег.
Далее к этому ограблению подключается адвокат, нагоняет жути и тумана, во итоге Брокер не выдерживает и соглашается ополовинить претензию, во итоге адвокат хапает гонорар, и ликует, на волне типа победы, всем трезвонит, во что я могу!!! Грабеж наполовину остановил.
Резюме — без лоха, жизнь плоха.

На открытии рынка в Чикаго, за полчаса пошло падение, и уже целый час падает...

Классификация уровней поддержки и сопротивления. Их всего три, 1)исторический уровень, 2)уровень от которого произошел сильный разворот, 3)Зеркальный уровень.

Твх внутри-дня отбой от уровня разворотная свечка мощная доминирующая.

Как связать тренд и уровни? Как мне кажется, я изложил неплохой способ.


( Читать дальше )

Простой способ идентификации уровней, и не менее простой способ отслеживания разворота от них