🕘 Время чтения ~3 мин.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото уменьшились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $270 млрд 933 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $99 млрд 933 млн. В связи с этим стоит ожидать восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

🕘 Время чтения ~2 мин.

Вот и прошла экспирация декабрьских квартальных опционов на фьючерсы основных валют крупней в мире Чикагской товарной биржи. В итоге маркетмейкера CME все-таки сумел заработать денег на продаже опционов.

На текущий момент по уже ближайшему к экспирации январскому контракту продавец зарабатывает наибольшее количество денежных средств именно с опционов на Euro Fx Futurex (свыше $10 млн).

В общем на австралийскому доллару продавец также зарабатывает более 95% от максимально возможной доходности (свыше $8 млн).

По японской иене баланс маркетмейкера выглядит наиболее привлекательно,- цена по паре USD/JPY закрылась наиболее близко к уровню Max Pain.

В общем по опционам на фьючерсы основным валют маркетмейкера зарабатывает свыше $31 млн 300 тис, что составляет более 47% от максимально возможной доходности по корзине опционов на валюты.

🕘 Время чтения ~4 мин.

Экспирация декабрьских квартальных опционов на фьючерсы основных валют крупней в мире Чикагской товарной биржи прошла меньше суток назад. В связи с этим, предлагаю так сказать «по свежим следам» посмотреть, что же на самом деле произошло по валютной паре USD/JPY, так любимой Джорджом Соросом и его хедж-фондом Qvantum.

И так, в общем по последним опубликованным данным отчетов CoT, денежные вложения «Masters of Markets» в деривативы на Japanese Yen биржи CME Group составили $47 млрд 941 млн. Капитализация вложений за три дня до экспирации уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным показателями 24 ноября.

Чистый перевес медведей при этом увеличился на 17%. Общий чистый перевес продавцов USD/JPY в денежном эквиваленте составил $14 млрд 817 млн. Резюмируя выше изложенное делаем вывод о продолжении медвежьего движения на дневном тайм фрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

🕘 Время чтения ~3 мин.

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 10%.

Общие вложения денежных средств в USOIL в денежном эквиваленте составили $221 млрд 766 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 19%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем продолжение долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам CoT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $52 млрд 321 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 7%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

🕘 Время чтения ~4 мин.

   До экспирации декабрьских опционов остается меньше двух полных рабочих дней. Чистый убыток продавца квартальных опционов на фьючерс евро Чикагской товарной биржи в случае экспирации по текущей цене будет вынужден выплатить держателям опционов «в деньгах» на $45 млн 850 тис больше, чем ранее получил комиссии за продажу данных финансовых страховок на фьючерс.

   Предлагаю более детально рассмотреть текущую рыночную ситуацию по евро и оценить вероятность уменьшения убытка продавца ближайших к экспирации опционов за два последних рабочих дня текущей торговой недели.

Так, за предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx достигла $206 млрд 505 млн.

🕘 Время чтения ~3 мин.

   Денежные вложения «Мастеров Рынка» в деривативы на фондовый индекс S&P500 составили $1 трлн 172 млрд 50 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 1%.

   Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 461%. Общий чистый перевес продавцов US500 в денежном эквиваленте составил $17 млрд 657 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о коррекционном нисходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

   Значительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 17% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

   При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в US500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.