Crude Oil Futures: выше уровня убытка маркетмейкера по недельным опционам не пойдем

🕘 Время чтения ~3 мин.

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 10%.

Общие вложения денежных средств в USOIL в денежном эквиваленте составили $221 млрд 766 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 19%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем продолжение долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам CoT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $52 млрд 321 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 7%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Light Sweet Crude Oil среди SMART MONEY следующее: 62% покупателей и 38% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном тайм фрейме выступает уровень страйка месячной области сопротивления хеджеров (45.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный баланс маркетмейкера (41.50).

Месячный уровень сопротивления маркетмейкера (47.29) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение уровня премии месячной области сопротивления хеджеров (47.14).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (45.64), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 4 декабря.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов на фьючерс нефти CME Group (45.00).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (45.15) дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера.

Ближайшим сопротивлением на последний рабочий день текущей торговой недели выступает уровень начала убытка продавца опционных контрактов WK1 DEC20 (47.11).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня минимальной прибыли маркетмейкера (47.11), ключевым ценовым уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня, расположенный по ценовой отметке 47.58.

   Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

   Ключевые понятия:

   Баланс маркетмейкера – уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайшего к экспирации опционного контракта.

   Зона сопротивления хеджеров – ценовой диапазон, внутри которого крупный участник торгов на бирже CME Globex производит скрытый набор позиций на продажу фьючерса путем выставления сетки отложенных ордеров на продажу актива или открытия сделок на понижение по рыночной цене.

   Локированные позиции инвесторов – показатель рыночной неопределенности среды крупных инвесторов по однонаправленном движению актива.

🤔 Интересная статья? Делись публикацией в соц. сетях ⤵️