В первых трех частях я провел условную классификацию субъектов рынка, составил реестр поведенческих угроз и упомянул перечень классов инструментов с которыми собираюсь работать.

Пришло время ставить задачу:

1. В рамках имеющегося понимания рынка и протекающих процессов необходимо составить портфели для:

•  получения денежного потока;
• среднесрочной спекулятивной торговли;
• внутридневной спекулятивной торговли;

2. Разработать средства автоматизации для управления вышеуказанными портфелями и сопутствующими процессами;

3. Составить детализированные профили эмитентов для фундаментального анализа рынка.

Чтобы избежать аналитического паралича из-за нехватки экономической фактуры, придется ввести ряд допущений:

• методики разрабатываются и тестируются на рынке непосредственно во время управления;
• бумаги в облигационный и дивидендный портфель выбираются из государственных и квазигосударственных компаний;
• ВДО в портфель набираются только после отработки методики фундаментального анализа и анализа экономической деятельности;

В первой и второй частях получился довольно мрачный образ финансового мира, в связи с чем возникает вопрос «зачем сюда лезть, если все так плохо?». Ответ на самом деле очень простой — другого глобуса нет и приходится работать с тем что есть, уменьшая или совсем убирая возникающую неопределенность или риски.

Возьмем информационную безопасность. Злоумышленник пытается вынудить атакуемого сделать какое-либо действие. Примером такой операции может быть рассылка фишинговых писем админам банков с упоминанием утечки базы паролей и требованием немедленно сменить текущий пароль. Естественно на левом сайте.

Для нашего случая подойдут кейсы с намеренным предоставлением, искажением или сокрытием информации о компании, а также любые иные манипуляции с информационным полем инвестиционного сообщества с целью создания ажиотажа для разгона котировок. За примерами далеко ходить не надо и каждый, не особо вспотев, найдет вагон и маленькую тележку подобных случаев.

Теперь поговорим о возможностях. Основной задачей инвестора является поиск и приобретение долей в недооцененных компаниях.

И так в первой части я провел классификацию большей части участвующих физиков, есть еще конечно и инсайдеры и юрики в лице банков с инвест избушками различного калибра.

Ну хорошо, что теперь делать с этой классификацией, чем она поможет?

Все зависит от поставленной задачи, формулировать текущую буду позже, а пока перейду к обзорному анализу второй группы участников — юриков всех цветов и расцветок.

С самого начала я ставил задачу разобраться что есть на рынке из эмитентов, инструментов, методов и возможности автоматизации работы с этим колхоза. После разбора горы шлакоблоков стало понятно что много из разумного можно автоматизировать, причем даже разметку по Элиотту, но это будет очень долго и с кучей разного рода исключений с учетом перерисовок при появлении нового импульса. Одним словом есть задачи попроще.

Без глубокого погружения были исследованы все имеющиеся направления анализа фундаментальный, поведенческий и технический. Из инструментов тоже полный комплект: облигации, акции, фьючерсы и опционы. Причем с формированием заделов на последующее углубленное изучение и проработку.

Пролог

Начну издалека. Давным-давно, лет так в 13, я заметил, что уделяю много внимания, казалось бы, мелким и ничего не значащим деталям, и многим другим таким же вещам, которые, вроде как, к жизни в настоящий момент времени не имеют отношения.

Шло время, еще в школе я заинтересовался программированием, затем в университете экономикой, а позже маркетингом. После университета я интересовался бизнесом (неосознанно еще до программирования в школе), но всегда скатывался в глубокую аналитику рынка, конкурентов, технологий. Причем всякие ларьки с шаурмой и прочий купи-продай меня особо не интересовали. Интерес представляли реально уникальные проекты, где требовалось погрузиться в тему, понять, что происходит, прописать и реализовать идею. То есть, самые что ни на есть «стратегия» и «тактика». Этим буквосочетаниям я тоже в свое время уделил изрядное время, пытаясь разобраться, что такое стратегия, которую пишет каждый уважающий себя бизнес, но результат обычно такого же качества, что и описание миссии. Короче говоря, у всех пацанов есть, и у меня должно быть.