Multifractal

Читают

User-icon
206

Записи

321

Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Простая рыночная задачка для самых маленьких трейдеров. Есть торговая стратегия, не имеющая статистического преимущества: когда индикатор MACD пересекает 0, вы покупаете/продаёте (по рынку). А что если в точках возникновения сигнала выставлять лимитный ордер с отступом от спреда? Создаст ли это перекос вероятности получения прибыли в вашу пользу? Если нет, то объясните почему. Если да, то бегом зарабатывать (и даже не благодарите).

Не люблю рыночные ордера, но только сейчас дошли руки проверить на истории для своего робота лимитные. При сдвиге ордера на 1, 2, 3, 5, 7 процентных пунктов (сотые доли процента) относительно лучшего (встречного) bid/ask в EUR/USD ухудшение результата очевидно:

Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Т.е. алгоритм генерирует сигналы достаточно точно и сделки нужно совершать незамедлительно. Причём подобный результат был получен разными алготрейдерами на базе совершенно разных идей. Так что если ваши торговые сигналы допускают последующее использование лимитных ордеров, значит они недостаточно оптимальны. А если вы ещё и заранее знаете абсолютное значение цены будущего открытия/закрытия позиции, значит ваш подход недостаточно эффективен, потому как не использует нелинейные свойства рынка.

( Читать дальше )

Фича smart-lab

Если в адресной строке заменить «blog» на «vopros», то комментарии будут отсортированы по рейтингу.

Пример: Ситуация на текущий момент

Философия фундаментальных принципов движения цены

Рынок манит своими возможностями. Мозг большинства трейдеров отказывается мыслить рационально и заставляет как можно быстрее получить дозу адреналина. Какая альтернатива? Проверить формализованную идею на всей доступной истории и, осознав результаты, не торговать никогда. Что же мешает этому?

  • тяга к игре на эфемерных неэффективностях
  • нежелание чётко формализовать свою стратегию
  • лень всестороннего тестирования идей на истории
  • отсутствие подходящего склада ума и технических навыков
  • неверие в существование стабильных и прибыльных алгоритмов
Не говоря уже о том, что многим сложно отличить оптимизацию от подгонки или же с уверенностью ответить на базовые вопросы алготрейдинга. Я приоткрою завесу тайны, но взамен хотел бы услышать ваши размышления касательно основного вопроса, однозначного ответа на который, уверен, ни у кого нет.

Итак, можно ли добиться стабильной прибыли в рынке? Для иллюстраций возьмём нарастающий итог результатов сделок фундаментального алгоритма (рост чистой прибыли с учётом потери на спреде) на таймфрейме M5 (тиковые котировки bid/ask от Dukascopy — самые качественные). Почему именно M5? Лучше виден размах колебаний. К тому же, некоторые горячие головы сразу же банят за гладкие equity — они ещё не готовы.

( Читать дальше )

Новости окологенератора

Когда спектакль с «победой» Байдена завершится, произойдёт разворот рынков. Это было понятно и раньше, но вот очередной сигнал на этот счёт:

Инаугурационный комитет США не признал Байдена президентом

Другие наднациональные проекты, формирующие реальность:

  • съёмки «высадки» на Луну (иллюзия технического прогресса)
  • подрыв трёх небоскрёбов (старт эпохи террора как политического инструмента)
  • коронавирусная истерия (война спекулятивного и промышленного капитала)
www.youtube.com/user/ING250/videos

5 вопросов алготрейдера

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?
— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?


Матрица валют

Вы не задумывались, почему список основных валют выглядит именно так?

AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
JPY
NZD
USD

8 шт., степень двойки, количество возможных комбинаций — 28 торгуемых пар.

Вот при чём здесь наполовину незаселённая Австралия и крошечная Новая Зеландия? Где Китай, Индия и другие локомотивы мировой экономики?!

Готовы ли вы публично признать в комментариях: «Я [Ф.И.О.] добровольно соглашаюсь быть бараном/быком/медведем [нужное подчеркнуть] и позволяю генератору котировок дурачить себя. Ведь, как известно, у меня даже нет свободы воли [1] [2]»?

— почему именно валюты бывших британских колоний?
— в чём основная сложность перестроить матрицу?
— по какому алгоритму работает генератор?
— кто и как этим всем управляет?


Воспоминания одного трейдера

Часть 1.0 Мой путь к успеху
Часть 1.x Воспоминания одного трейдера
Часть 2.0 Моя история «шорта» Сбера
Часть 2.x (удалена, но кто-то её ещё может найти)
Часть 3.0 (когда-нибудь, возможно, и расскажу)

Я помню, как когда-то очень давно записался на первые платные курсы. И за три дня мне рассказали, как построить свою торговую систему. На тот момент я подсознательно представлял себе, что прибыль на бирже пропорциональна потраченному времени и уровню приобретённой квалификации. И меня никто тогда не предупредил, что прибыль будет случайно болтаться ниже нуля все 10-15-20 лет, пока я не выйду на по-настоящему надёжную систему. «Выйду», если не сдамся, не сойду с ума, не сломаюсь...

Я помню, как внимательно изучал базовую информацию по инвестированию через простенький смартфон на различных сайтах (смартлаба тогда ещё не было), сидя на набережной в ожидании девушки с танцев.

Я помню, как в наш город приехал Герчик. Общаясь на улице с друзьями, я вдруг заметил, что у меня куда-то исчез кошелёк. Вернувшись в зал для презентаций, я нашёл его под своим откидным креслом. Это был сигнал. На тот момент ещё можно было завязать с трейдингом…



( Читать дальше )

500 крупнейших американских корпораций потеряли 0.5% капитализации без единой сделки

Генератор котировок передал очередной привет секте свидетелей баланса спроса и предложения.

500 крупнейших американских корпораций потеряли 0.5% капитализации без единой сделки

  1. Обвал во время основной сессии
  2. Гэп после часового перерыва
  3. Истерика на вечёрке

Я мог бы провести аттрактор, который всё объясняет (именно благодаря ему и удалось полностью взять падение слева), но сути это не меняет.

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн