Доброй ночи, коллеги!

Вроде как отпустило немного от патриотизма на СЛ, но коллега Каракольский опять подсыпал карбида в унитаз.

В связи с его глубокомысленным выступлением не могу не процитировать неоднозначный стих неодноднозначного поэта Константина Симонова, посвященный сами знаете, чему:

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;

Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…

Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.

1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.

Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

И это в самом деле так.

Вот я, к примеру, считаю себя неглупым человеком, хотя и не всегда комфортным в общении. И (IMHO) имею на это некое право.

С другой стороны, я с удивлением и радостью нашел на СЛ оппонентов, которые не просто несогласны со мной, но имеют по ряду вопросов в точности противоположное мнение. И, судя по нашим диалогам, это умные, образованные, интеллигентные и приятные в общении люди.

И это очень прикольно. Я не завсегдатай инета (в моменте, кроме СЛ, посещаю еще ровно 1 форум другой тематики). Однако в моей личной/реальной жизни (почему-то?) у меня нет ни одного хорошего знакомого (ну, кроме супруги), который мог бы аргументированно высказать противоположную точку зрения и остаться желанным в общении...

Поэтому плюрализм мнений (умный, а не тупой) — это всегда здорово, коллеги.

С уважением

P.S. Осталось донести эту мысль до Тимофея… Я не дипломат ни разу, но вдруг у кого получится?
P.P.S. Если бы на этом форуме еще и про трейдинг что-то писали — ему цены бы не было…

Доброй ночи, коллеги!

Я внимательно послушал выступление В.В. на ПМЭФ, понял не все, если честно.
Но одна мысль запала мне в душу — чтобы мы в России все лучше жили — нам надо поднять благосостояние населения.

Сам я не особо его поднимаю. Все бизнес-транзакции за рубежом (в России не торгую, но если в самом деле на СЛ говорили правду, и на лимитки будет нулевой комис, то попробую). Бизнес-персонал умещается в 10 чел — и я их стремительно экспортирую за пределы России (это не патриотизм — это безопасность. В родной стране ее обеспечивать дороже).

А как же вы, коллеги?

Что вы делаете для того, чтобы поднять благосостояние населения?

Ну ладно я… Но на СЛ найдутся хотя бы 4 атланта, которые удержат небо на каменных плечах?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Вот читаю я СЛ периодически — и поражаюсь.

Даже не поражаюсь, а изумляюсь вербальной реакции на локальные тренды, как в плюс, так и в минус.

Попробую в разнобой, чисто по ходу сознания.

Если это Россия:

1. Сбербанк воспрял после очередного ужесточения правил фондового рынка
2. Газпром, как птица Феникс, себя еще покажет
3. И даже убогий Тинькофф (Yandex, VK) готов выстрелить ого-го

Если это США/прочая зарубежка:

1. FAANG льют, как не в себя
2. Зарубежные нефтяные компании падают на фоне отрастающей нефти
3. Intel (AmD, NVidia) рушатся на предстоящем противостоянии Китая и Тайваня

Коллеги!

Я старше вас, и еще в школе увлекался чтением еженедельника «За Рубежом».
Так вот, тогдашние идеологи вроде умели работать лучше, чем нынешние.
В связи с этим вопрос:

Озвученные вами (и прочитанные мною) ваши тезисы — это ваша трейдерская позиция?
Вы ее торгуете?
Really?
Успешно?
Долгое время?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Я, как вы знаете, периодически публикую посты, посвященные конкретному вопросу.
А именно — что приращения цен рыночного актива не образуют случайное блуждание, не образуют мартингал и т.д.
Так что и стандартная гипотеза (Башелье?) и стохастическое исчисление (МБШ etc.) — это как-то не в кассу.

Мне приводят в опровержение аргументы. Не хочу говорить, кто приводят, т.к. это умные и уважаемые люди. Но по теме пройдусь.

Итак.
Я привожу некие красивые, но абсолютно искусственные индикаторы.
Они неспособны приносить прибыль в-принципе, т.к. их доход на сделку меньше, чем спрэд по активу.
Но графики эквити получаются очень и очень красивые.
Что мне говорят мои критики:

1. Это MM bias

В переводе на русский — это сухой остаток, который мы получаем в части курсов после работы с данным кроссом от маркетмейкера. На это я аргументированно отвечаю, что если это так, то ММ всегда работает против рынка, а это опасная стратегия. На плоском рынке она всегда дает плюс, на динамичном — всегда минус. Страховка — это опцион. Но даже для daily рынок опционов — это такой жесткий OTC кастом, для таймфреймов, меньших, чем daily, я про аналогичные опционы даже не слышал.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Никогда не смотрю ТВ, но супруга успевает включить трансляцию иногда.
В эти редкие моменты я заставляю ее переключить канал на музыкалку.

Так же случилось 30- мин назад

И я внезапно услышал новую (?) вещь Агутина — ДНК.
Ну т.е. может она и не новая, но раньше я ее не слышал.
Это такой креативный дуэт с Пресняковым мл.
Голоса на 4, но мелодия и гармония — на твердую 5.

Я вообще считал, что дедушка Агутин ушел на пенсию...
Вместе с бабушкой Варум...

Но песня доставляет )))

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Экспресс-дискуссия с моими оппонентами не получилась.

Придется разобрать все по-порядку.

Итак: сначала Sergey Pavlov не смог закодировать простую формулу для эквити
Потом: то же самое не смог сделать Rostislav Kudryashov...

ПРОСЬБА К ОБОИМ

1. Сначала обозначьте период времени, на котором у вас все не клеится
2. Потом вышлите мне его параметры
3. Потом согласитесь с тем, что все работает (нужные данные я пришлю)

С уважением