Доброй ночи, коллеги!

Все из нас так или иначе пытаются оптимизировать эквити.

Наиболее модными способами являются:

1. Максимизация результата (значение эквити в конце интервала)
2. Максимизация результата по отношению к просадке

Кстати, в последнем вопросе бытуют разные точки зрения.
К примеру, покойный Марковиц в своей революционной работе максимизировал МО-СКО (отсюда и определенная корявость его формул).
Лично я считаю, что оптимально максимизировать МО/СКО, но это моя личная точка зрения (IMHO).

Тем не менее, жизнь алготрейдера интересна и непредсказуема, и иногда ставит новые задачи.

Так, ваш покорный слуга уже 4+ года разрабатывает и использует в торговле ТС для торговли лимитными ордерами. Лимитная эквити — это очень сложная штука (формула для эквити не только зависит от всего предыдущего массива цен HLC, но еще и нелинейно зависит от индикатора), но она еще и очень чувствительна к количеству совершаемых сделок.

Если не вдаваться в детали, то вкратце — из 2-х ТС при одинаковой доходности на обычном маркетном исполнении при лимитном исполнении будет более доходна та, которая совершает меньшее количество сделок. Т.е. та, которая имеет максимальный показатель прибыль/сделка.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Не хочется разводить холивар, но, думаю, всем понятно, что 1,000,000 сделок в безубыток — это, примерно, как член длиной в километр.
Одни проблемы — и самому неудобно, и деффки не поймут...

Поэтому решил привести профильный анекдот (пока не забанят).

Встречаются 2 чувака в бане и разглядывают друг друга.
(Первый) О! Какая у тебя елда то нарядная! Это от рождения? Или сделал че?
(Второй) Да просто все, брателло. Гирьку к концу члена привязываешь, потом просто смотришь, как он растет.

Через год те же 2 чувака встречаются в той же самой бане.
(Первый) Брат! Ты вроде обманул меня! Я все делал так, как ты говорил! Но...
(Второй) Что но? Не стоит? Так у меня тоже не стоит.
(Первый) И что ты с ним делаешь?
(Второй) Дай-ка посмотрю. Красавец! Таким даже зубы чистить можно! А вот я своим только ж@пу подтираю...

Как-то так

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Сам я по жизни человек не злобный, но любому терпению рано или поздно приходит конец.

На этом форуме пасется клюшечник Севен_17, который называет себя потомственным математиком (ну, типа и мама, и папа были математиками, но где, как и почему непонятно, кроме фамилии вполне себе уважаемого проф. Никольского я ничего внятного не услышал).

Примерно год назад, когда состоялась предыдущая заруба по этому поводу, Севен_17 опубликовал некую шляпу, отдаленно похожую на диплом по какой-то невнятной прикладной специальности (вроде автоматизатор массовой дойки коров) заштатного ВУЗа — и заявил, что это и есть максимально доступное всем лохам подтверждение его математических способностей.

Сам то я по жизни человек не злобный, но Севен_17 достал не только своими нравоучениями, но и потугами на знания математики)
А это уже смешно)

Ну не верю я, что региональное ЧМО, диплом купившее, может что-то понимать в математике.

Но я ни разу не финальный авторитет, поэтому предлагаю устроить конкурс.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Спешу поделиться с вами свежими мыслями по итогам дискуссии с уважаемым Иван Портной.

Он справедливо обвиняет меня в том, что я раскидываю в форумах СЛ разные заманухи, никогда не открывая даже тень сакрального знания. Ну т.е. намекает на то, что сакральные знания у меня есть, но я их никому не скажу.

А ведь мог бы и сказать… © Л.Берия

В реале я никогда не против поделиться знаниями.
Но, поскольку жизнь показала, что педагог я никакой, мне проще делать это в формате загадок, намеков и конкурсов.

Более того, когда я пытался публиковать свои сакральные знания «в лоб» — то сразу получал ответы вроде таких:
— ты че здесь, самый умный, что ли?
— много вас таких развелось, только ленту засоряете
— математика нах не нужна, разве что в винном отделе чек проверить
— меньше слов, больше дела
ну и еще 100500 претензий

Так что я года 4 назад слился и перешел в формат загадок и конкурсов...
Не получилось из меня революционера...

Кстати, по конкурсам есть пара новых, креативных идей)

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Камменты к моим последним топикам практически открыли мне глаза — я внезапно понял, почему мои посты вызывают такую реакцию и часто встречают непонимание...

Возможно, дело в том, что для типичного резидента СЛ трейдинг — это торговля на росс. рынке на дневках.

Я никогда не понимал этого и не пойму.
Ведь рынки бескрайни и удивительны, а доступные инструменты исчисляются миллионами...
Ну и таймфреймы доступны любые (для малых нужно накопить денег на стабильный HFT-терминал или научиться кодировать руками).

Я никого не осуждаю, но начинать торговлю с дневок на российском рынке...
Это примерно как готовиться к первой брачной ночи...
Даже не с попытки изнасилования резиновой женщины...
Но с попытки изнасилования резиновой лодки… (в 2022-23 уж точно)

Никого не хотел обидеть

Будем считать это coming out

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Пост написан исключительно в связи с активизацией красы и гордости этого форума — уважаемого Maestro.
Почему красы и гордости — это к Тимофею Мартынову и модерации.
Лично меня наглухо банят за 10-% оскорблений, которые регулярно выдает Maestro.

Итак, что мы имеем (в теории) — гениальный алгоритм, который полностью предсказывает фазы и движения рынка любой длительности, на основании информации о прошлых ценах, выраженных в свечах.

КОСЯК № 1. Свечи — это не более, чем удобный способ упаковки рыночных цен, изобретенный в древние, докомпьютерные времена. Ну т.е. если мы работаем по барам, а не по тикам, мы сознательно лишаем себя 90% рыночных данных. Нам этого хватает? Ну Ок.

Далее, на свечном графике рисуются линии, квадратики, ромбики (окружности и эллипсы пока не замечены).

КОСЯК № 2. Свечной график вообще непригоден для рисования линий, дуг и чего-то подобного. По элементарной причине — при любом изменении масштаба коллинеарность неизбежно разваливается. Все неверующие могут провести трендовую линию (в касание экстремумов) на часовках, а потом изменить масштаб на минутки и посмотреть, во что она превратится. Ну, или наоборот ))) Нас это устраивает? Ну Ок

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как можно понять из моего блога, я люблю изучать разнообразные линейные и нелинейные индикаторы, равно как связанные с ними ТС.
Линейный индикатор — это линейная функция приращений цен. Если она положительна — покупаем, если нет — продаем.
С полиномиальными (квадратичными, кубическими etc.) индикаторами все устроено ровно так же.

К примеру — моментум, пересечение МА с ценой, пересечение двух и более МА — это все линейные индикаторы.
Пересечение курсом полос Боллинджера — это квадратичный индикатор.

Индикаторы можно комбинировать.
Например, трендовый индикатор (МАшки?), совмещенный с полосами Боллинджера, это кубический полином от приращений цен.

Теперь вопрос к уважаемому А. Г.

1. С одной стороны, А. Г., ссылаясь на ЦПТ (центральную предельную теорему), принимает за разумную модель процесс с нормальными приращениями цен (возможно зависимыми) и нестационарными МО и дисперсией.

В рамках этой модели он учит нас, что не следует уделять внимание высоким степеням приращений цен (кубическим и т.д.) и изучать более, чем квадратичные статистики, т.к. для задач прогноза это не особо нужно.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Странные все же персонажи обитают на СЛ...

Вот, к примеру, уважаемый Lemurian практически в первый же день занес меня в ЧС за мой каммент про его влажные дубайские мечты.
А сегодня — предложил дружить )))

Я не против, я всегда за компанию, я согласился.

Вот только как он мои перлы теперь читать то будет?
Если только камменты в чужих топиках...

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236

Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.

Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.

Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.

В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.

Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).

Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.

Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.

( Читать дальше )