Блог им. Buybuy

Определение тренда - опыт дискуссии с уважаемым 3Qu

Добрый вечер, коллеги!

Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236

Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.

Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.

Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.

В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.

Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).

Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.

Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.

Плюс — набор четких аксиом позволяет всегда выявить тренд и или боковик.
Минус — это не так просто, как кажется. К примеру — приведенная выше фантазийная аксиома T3 неверна НИ В КАКОЙ из предложенных вариаций.
(попробуйте привести контрпример, не получится — приведу сам в комментариях)

ВОПРОСЫ:
1. Что такое тренд, коллеги?
2. Как на участке графика распознать восходящий тренд? Нисходящий? Боковик?
3. Какими (гипотетически) свойствами должен обладать тренд, чтобы с ним можно было удобно работать?
4. Как распознать окончание одного типа тренда и начало другого?
5. Что делать с тем фактом, что на разных временных интервалах тренды разные?
6. Что делать с тем фактом, что даже на очень близких ценовых интервалах тренды могут быть разными?

С уважением

P.S. У меня есть абсолютно строгое и четкое определение тренда, и оно обладает массой приятных свойств. Проблема в том, что согласно этому определению в 90+% случаев рынок находится в боковике, так что это определение почти никому не понравится. Опубликую только в случае наличия явного интереса.
    ★7
    113 комментариев
    п.4 — никак.)
    avatar
    3Qu, гыыыыы

    Как заработать на рынке?
    Никак...

    С уважением
    Мальчик buybuy, оч просто — сигнал и шум.) Разделяй и властвуй.
    avatar
    3Qu, все у вас, инженеров, просто )))

    Как говаривал старик Фрейд: «Иногда банан — это просто банан»

    Но жизнь (как правило) жестче… © Анекдот

    С уважением
    3Qu, кстати, бро

    Ответь, плз, как инженер — математику: а с какого собственно х@я шум должен аддитивно добавляться к сигналу? А на активах с высокой волатильностью (биткойн)? А на старших ТФ?

    С уважением
    Мальчик buybuy, а кто хоть что-то говорил про аддитивность?
    avatar
    3Qu, в этом посте — нет

    В во вчерашних и позавчерашних дискуссиях: сигнал + шум

    С уважением
    3Qu, вот видишь, бро

    В камментах ниже уже началось разброд и шатание

    Теперь оказывается, что тренд — это не типичное поведение цены на интервале, а (возможно) аномальное поведение цены на части интервала, означающее начало нового рыночного движения.

    Это вообще непонятно, как формализовать...

    Что ты думаешь по этому поводу, бро?

    С уважением
    Мальчик buybuy, 
    Что ты думаешь по этому поводу, бро?
    ничего не думаю. Мне, собственно, насрать кто что думает.
    avatar
    3Qu, это я уже заметил, бро )))

    С уважением
    Мальчик buybuy, дополню. Думать надо своей головой.) По крайней мере, стараться.
    avatar
    3Qu, вот с этим согласен на 100%

    С уважением
    «Проблема в том, что согласно этому определению в 90+% случаев рынок находится в боковике, так что это определение почти никому не понравится.»
    Почему не понравится?
    Любители продавать широкие стрэнглы это очень даже приветствуют)))
    avatar
    Тренд восходящий — это когда каждый следующий максимум и особенно минимум свечи выше предыдущего. Нисходящий тренд — это когда каждый следующий минимум и особенно максимум свечи ниже предыдущего. Все остальное — боковик, или треугольник.
    avatar
    Laukar, это определение Доу

    Однако, на минутках на любом сколь-нибудь длинном интервале (от 15 минут) всегда будет боковик.

    С уважением
    понятие тренда в алготорговле не использую. 
     
    avatar
    SergeyJu, взаимно

    Поэтому топик и назван «Опыт дискуссии...»

    С уважением
    SergeyJu, с одной стороны — да. С другой — если нет  тренда (преобладающей тенденции на интервале), то нет и прибыли/убытков.)
    avatar
    3Qu, точнее волы. Если нет волатильности, нет прибыли. или есть прибыль но маленькая.
    avatar
    Вопросы из раздела «Кто знает прикуп? Поделитесь, а то в Сочи очень хочется пожить...»
    avatar
    Eugene Bright, да ладно )))

    Я который год зарабатываю на алго взрослые деньги ВООБЩЕ без использования понятия тренда.

    С уважением
    Мальчик buybuy, Ну, что ж, зависти не имею. Даже белой. Потому как тоже про тренды не помню, если честно.
    А вот профессиональное любопытство разбирает. Интересно всё же. Не то, что «без использования», а вообще про «зарабатываю взрослые деньги».
    avatar
    Eugene Bright, да все просто

    1. Диплом защитил давно ($1k/день)
    2. Кандидатскую диссертацию защитил ($10k/день)
    3. Двигаюсь по направлению к защите докторской диссертации ($100k/день)

    С уважением
    Мальчик buybuy, всего-то!)))
    Эх, блин, опять на хвастуна нарвался...
    avatar
    Eugene Bright, ну нет, конечно

    Да и на России я не торгую (вроде в профиле указано)

    А так — не задавай вопрос, если не понравится ответ (IMHO)

    С уважением
    Мальчик buybuy, Четрые строки, четыре смысла. Не вижу связи, правда… Но тут уж «что написано пером, вылетит — не поймаешь».
    Бывает...

    avatar
    Eugene Bright, Ок

    Я никогда не тру ни свои блоги, ни свои камменты

    Так что настоящим постом обязуюсь проинформировать Вас о достижении 3-го, докторского уровня

    С уважением
    Мальчик buybuy, спасибо за любезность, конечно, но, право, не стоит трудиться.
    avatar
    Мальчик buybuy, в думе полно кандидатов и докторов.) Академиков тоже достаточно.)
    avatar
    3Qu, ну мы то от сохи и академиев не кончали...

    А так да — х@й с@аного полковника обгонишь на длинной дистанции...

    С уважением
    Мальчик buybuy, 

    по теме: ответы будут банальными и всеми известными, все это сказано-пересказано кому не лень. Трейдинг это частный случай экономики, то есть это социальная наука и представлена она набором инструкций, которые имели место в конкретный момент времени и обстоятельствах. Отсюда строгие законы математики тут слабоприменимы в явном виде. Определений тренда может быть много и все будут описывать один и тот же процесс, что тренд это по сути отрезок временного ряда где последовательные приращения имеют одинаковый знак и т.п. У меня вот вся ТС построена на работе с трендами и в работе 7 моделей которые описывают один и тот же процесс.
    Про зависимость тренды и таймфреймы имеет смысл рассуждать в контексте торгуемого обьема, если это маленький депозит можно искать тренды хоть на пятиминутках. Если капитал весомый то надо подниматься, смена таймфрейма это смена социального окружения. Чем выше рабочий капитал тем выше придется подниматься. До 1 млрд можно вполне работать на РФ на часовых данных при достаточном уровне диверсификации по инструментам. 
    Кстати не так давно помню обсуждали зависимость шум-тренд, я помню имел смелость голословно заявить что уровень шума зависит от выбранного таймфрейма (и Вы поправили что это не так), проводил анализ и получил вполне себе стационарный шум вне зависимости от таймфрейма, что подтвердило что был не прав (где-то уже выгладывал эти графики тут раньше).

    У меня вот какой вопрос: $100k в день это $3M в месяц получается без учета сложного процента, все верно посчитал?!?

    С уважением!
    avatar

    Whalerman, да

    Но это пока не получается
    А так — крипта 24/7 и FX 24/5, но после уровня 2 очень трудно идти вверх.

    Сложный процент в трейдинге — это миф. Классический ММ для рыночных ТС не работает. Но это уже тема для другого, более сложного топика.

    С уважением

    Мальчик buybuy, 

    Про сложный процент согласен полностью, в условиях игры с нулевой суммой это неизбежно (хотя в динамике я не полностью согласен с тем что биржевая игра это игра с нулевой суммой). 

    Результат — очень достойно 

    С уважением!
    avatar
    Есть такой индикатор ADX. Условно, если ADX более 30, то это тренд. :)
    JC-trader ☮, про условно и расплывчато умеют все (см. выше)

    А если вдруг строго?

    С уважением
    Мальчик buybuy, если строго, тогда надо задать период, который интересует для определения его состояния. Например, интересуют 20 последних баров. Тогда если ADX(20) > 30 значит этот период в 20 баров в тренде.
    JC-trader ☮, ну я не про это

    Я про заданный интервал цены произвольного актива (любой длины) и возможности классифицировать поведение цены на этом интервале как восходящий тренд, нисходящий тренд, боковик.

    С уважением
    Мальчик buybuy, 

    Я про заданный интервал цены произвольного актива (любой длины

    Так заданный или любой? :)
    Если заданный, то см. ответ выше. Если любой, то ответа быть не может.
    Прежде всего: тренд — это то, что было. Никаких обещаний на будущее тренд не даёт.
    Во-вторых, тренд очень легко выявить, если принять решение, какой силы тренд вас интересует.  Силой тренда можно принять то расстояние, на которое цена должна пойти против против предыдущего движения, чтобы на графике Зигзаг нарисовать поворотную точку — экстремум. Это расстояние на графике показано пунктиром.

    Рисовать Зигзаг можно и по High/Low, и по Close. Не суть.
    Ещё раз повторю, тренд из прошлого не даёт прогноза. Эта тема — пустая.
    Rostislav Kudryashov, это вариант

    «Тренд — это то, что дает на разметке индикатор ZigZag»

    С уважением
    Мальчик buybuy, 21:12 суть не в том, Зигзаг или не Зигзаг, а в выделении из бесчисленного множества трендов того, который представляет интерес. По его конкретной числовой характеристике.
    Rostislav Kudryashov, тогда я рано Вас плюсанул

    Определение тренда — это возможность на любом интервале цены любого актива классифицировать рыночное движение как восходящий тренд, нисходящий тренд или боковик.

    С уважением
    Мальчик buybuy, 21:41 ничто мешает на графике Зигзаг квалифицировать текущий его конец, как и любую другую точку, по одной из трёх категорий: тренд заданной силы вверх или вниз или «недо-тренд», не достигший заданной силы, — боковик.
    Мальчик buybuy, 
    Индикатор Zigzag, который принимает один параметр — минимальное расстояние, которое должна пройти цена до точки разворота, является очень хорошим математическим методом выделения трендов. Но понятия «боковик» здесь нет.
    avatar
    Тренд есть твой друг.
    Но если друг оказался вдруг..., то парня в горы тяни там разберёшься.

    Теперь простыми словами, определение Владимира Семёновича о тренде:
    Берешь непонятно какой график, накладываешь его на силуэт Эльбруса с любой стороны. Если график похож на гору, то это тренд..
    avatar
    T-800, ты… это...

    Ты, это, не заумничай, бро, плз… Ты пальцем покажи!

    С уважением
    Любое понятие имеет физический смысл, только если установлен способ его измерения.
    Если предлагаются разные способы измерения некого явления, дающие разные результаты, — значит речь о разных понятиях.
    Неправильно будет давать им всем одно имя Тренд без уточнения фамилии. Например, силы тренда.
    Твардовский, Паршиков: каждый следующий локальный максимум выше предыдущего, локальный минимум не ниже предыдущего — растущий тренд; каждый следующий локальный минимум ниже предыдущего, максимум — не выше предыдущего — падающий тренд.
    Слова «локальный» и «не ниже» («не выше») несут великий смысл.
    Проверял «на коленке» — реально 2/3 времени — боковик, 1/3 — тренды, как и пишут указанные выше авторы.
    avatar
    Тренд — понятие крайне бесполезное для трейдинга, т.к. само понятие тренд всегда о прошлом, а в трейдинге нас интересует будущее.
    Скажем, летит самолет. Мы выкатываем зенитку, рассчитываем траекторию самолета, и если расчет правильный, то попадаем. Если нет, то деньги на ветер, да еще и убытки. Учтем, что самолет может еще и маневрировать.
    Т.е., нас интересует не поведение самолета в прошлом за годы или 10 мин до того, а сейчас, характеристики его движения в текущий момент.
    Все примерно аналогично и в трейдинге. Даже проще, нам только угадать — вправо или влево.)
    avatar
    3Qu, про тренд все правильно, бро

    А вот про зенитку — полная ересь )))
    И фильтр Винера (WWW2) и фильтр Калмана (после) выросли изначально из задачи попасть зенитным снарядом в будущее месторасположение самолета.

    Ну т.е. пилот может делать штурвалом и педалями что угодно, но законы Ньютона и инерцию никто не отменял, так что по прошлой траектории можно неплохо предсказать будущее. И это, сцуко, отлично работает (производители современных артиллерийских зенитных систем со снарядами, оснащенными взрывателями дистанционного подрыва, не дадут соврать...).

    К сожалению, на рынке пока никто не придумал аналог инерции. И тренд во всех высказанных в этом топике вариациях на аналог чего-то вроде инерции ну никак не катит...

    А ведь жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, поверни папа Карло полено другой стороной… (грустно размышляла Мальвина, разглядывая длинный буратиний нос...) © Анекдот

    С уважением
    Мальчик buybuy, про Буратино, эт хорошо.))
    К сожалению, на рынке пока никто не придумал аналог инерции. И тренд во всех высказанных в этом топике вариациях на аналог чего-то вроде инерции ну никак не катит...
    Тренд не катит. Однако, аналог инерции на рынке явно присутствует, в отличие от СБ. Но это между нами.)
    Ты видишь суслика? А он есть. ©
    avatar
    Мальчик buybuy, 
    ЗЫ И даже ты однажды это уже показал. Но сам этого не понял.))
    avatar
    3Qu, возможно

    Скорее всего и не пытался понять. У меня вообще другие модели.
    И меня впирает, что все они основываются на четко проверяемых (статистически) закономерностях.

    Если в этих закономерностях навести полный порядок (в духе теории инвариантов Гильберта-Мамфорда), то про рынки сразу станет известно практически все )))

    С уважением
    Мальчик buybuy, 
    И меня впирает, что все они основываются на четко проверяемых (статистически) закономерностях.
    С самолетами аналогично, для расчета траектории нужна статистика, а не история.))
    avatar
    3Qu, ааааа, понял!

    Да, эта штука есть у меня. И я ее активно использую как бенчмарк.

    Здесь писать не буду. Будет интерес — отвечу в личку. Ну или отложим до личной встречи.

    С уважением
    Мальчик buybuy,
     ааааа, понял!
    До математиков все доходит медленно, но все равно нам нравятся математики.))
    avatar
    Тренд согласно ТВиМС — это достаточно продолжительная тенденция, имеющая под собой 'фундаментальную' основу. А то, что описывается в посте, является тенденцией.
    avatar
    bozon, 22:16 понятие без однозначного способа его измерения не имеет физического смысла — Схоластика (по-русски, Пустословие).

    PS The summing up. Научный метод мышления чужд большинству участников Смарт-Лаба.
    bozon, многие смартлабовцы закладывают свои московские квартиры (бьются об заклад), пытаясь предсказать развитие тенденции в тренд (на чём и прогарают, фактически покупая опцион на стоячем рынке).
    avatar
    bozon, предсказывать развитие тенденции проблематично, потому их пытаются математически моделировать через волатильность и вероятность.
    ПС: У одной лишь главы ЦБ России Эльвиры Сахипзадовны другой взгляд — задушить волатильность и загнать в рынок пенсионные деньги.
    avatar
    bozon, Бро! Я придумал девиз для своих упражнений:

    «Прогнозирование — чрезвычайно сложная вещь. Особенно, когда речь идет о будущем...»

    © В.С.Черномырдин

    С уважением
    bozon, спекулянтов хочет задушить))) но мир не предсказуем, и спекулянты всегда найдут где качнут рынок.
    avatar
    bozon, Тренд равно тенденция. Но разница между ними есть. Математически, там просто точки на линейном графике. Объект в науке. А на бирже, это предмет дискуссии. И на нём обязательно должно присутствовать какое-то сжатие, какой-то откат, боковик или коррекция. 

    «Боковик» — «Тренд» в бок?
    «Боковик» чей угол не равен 0 — «Тренд»? 
    avatar
    22022022, классные картинки )))

    Напоминает классификацию горных склонов из английского альпинистского справочника конца XIX века

    «Перпендикулярно» (70 градусов)
    «Мой дорогой сэр, абсолютно перпендикулярно» (75 градусов)
    «Нависающе» (80 градусов)

    С уважением
    Мальчик buybuy, вот еще

    РТС в 100% времени в «тренде»
    avatar
    На все поставленные вопросы ответ один — узучать фрактальную концепцию рыночного движения. Кто видит фрактальность рынка, у того таких вопросов не может возникать. 
    avatar
    tex, что там? что там? поделитесь картинкой анализа фракталов)))
    avatar
    tex, так нет фрактальности (по Мандельброту) на рынках...

    Говнофрактальность (по Вильямсу) не обсуждаем )))

    С уважением
    Мальчик buybuy, С Вильямсом — поддерживаю, а вот по Мандельброту не согласен, т. к. Именно он и доказал наличие фрактальности на примере рынка хлопка сша, запамятовал какого года, вроде 1971.
    avatar
    tex, а я как раз про Мандельброта )))

    В моем топике года 4 назад вы найдете развернутый труд «Где на рынке живут фракталы и тренды». Там подробно описано, почему Мандельброт был не прав, хотя его гипотеза красива (а я с удовольствием перечитал все его работы, переведенные на русский).

    С уважением
    Мальчик buybuy, хотя я и сам во многом не согласен с Мандельбротом, но зачем мне читать ваш труд по фракталам, если Вы не знаете кто открыл фрактальтность рынков?
       И на будущее, если гипотеза доказана, то это уже не гипотеза. 
    avatar
    tex, так в моем труде как раз приведены доказательства того

    Что рынок на малых таймфреймах не является ни самоподобным, ни самоаффинным (а это ключ в подходе Мандельброта).

    То, что этот трудолюбивый человек аккуратно исследовал дневки по хлопку, наверное, заслуживает уважения. Но не более того.

    С уважением
    Мальчик buybuy, мне сын в пятом классе математически доказал, что два плюс два будет пять. Я посмотрел интернет, и, действительно, там многие люди тратят своё время на такие «доказательства»  и опровергают в принципе очевидное утверждение. С точки зрения математики это может быть интересно, но с точки зрения здравого смысла это пустое занятие.
       А по поводу Мандельброта могу сказать следующее. Он математик, и всегда это подчёркивал, а не финансист. Поэтому рынками он занимался ради именно математических построений. На этом ресурсе подавляющее большинство занимаются рынком ради извлечения прибыли, исключительно. Это значительно упрощает использование фрактальной концепции в торговле. И тем более даёт ответы на вопросы, поставленные автором этого поста. 
    avatar
    tex, это хорошо, что Вам есть во что верить)

    А математик Мандельброт (Бенуа) — весьма слабенький. Для понимания этого факта достаточно ознакомиться с библиографией его работ.

    Общая эрудиция на высоте, это да.

    С уважением
    Мальчик buybuy, при чем здесь вера? Или Вы реально считаете, что два плюс два будет пять? 
    avatar
    tex, нет, конечно

    Я просто умею численно доказывать, что графики на разных ТФ можно отличить друг от друга.
    А Мандельброт утверждает, что они одинаковые по форме (самоподобие и самоаффинность), и на этом краеугольном камне базируется вся его теория.

    А доказать, что 2x2=5 нельзя, конечно. Зато в это можно поверить.

    С уважением
    Мальчик buybuy, удивительно, но Вы утверждаете, что можете доказывать неправильность того, что за такое короткое время нашего общения Вы называете то гипотезой, то теорией. Может прежде чем отсылать к своим трудам, стоит все-таки разобраться в теме? Пустой разговор. 
    avatar
    tex, прошу прощения за определенную косноязычность моего стиля изложения. Что есть, то есть.

    В трудах Мандельброта (тех, что переводились на русский) я разобрался полностью, ну или мне так кажется. Разумеется, со всеми работами не знаком, хотя книги, переведенные на русский после 2010, прочитал еще на английском в начале 2000-х. Вообще, лет 20 назад его идеи меня сильно увлекали, пока я не понял, что Мандельброт просто заблуждался.

    Если Вы считаете, что дело Мандельброта живет и побеждает, попробуйте привести в пример хотя бы одну серьезную книгу или пару-тройку серьезных научных статей, опубликованных в 2010+ и развивающих идеи Мандельброта. Популярные тексты на русском не предлагать.

    С уважением
    Мальчик buybuy, в моём понимании Бенуа Мандельброт великий человек и учёный. Хотя Вы имеете право и на свою точку зрения. Важно то, что основанное им направление живёт и развивается. А значит для человечества им было сделано не мало. 
    avatar
    tex, по моему скромному мнению

    Бенуа Мандельброт — великий популяризатор неординарных идей в экономике и рыночной математике.

    На Западе его ученым никто не считает — почитайте любые серьезные англо- и франкоязычные ресурсы. Ну и в математике он вообще ничем серьезным толком не отметился.

    То, что он наглядно показал, что рынок не похож на броуновское движение — это отлично. То, что он был прав в других своих выводах — сомнительно. Масса его утверждений банально ложна (в его годы для цен были доступны только дневки, про часовки и минутки можно было только мечтать).

    С уважением
    Мальчик buybuy, Ещё раз повторю, что Вы имеете право на своё мнение. Но это только Ваше мнение. Претензии о его неучености  предъявите не мне, а учёным, которые вручали ему учёные награды и звания. Не думаю, что они это делали без оснований. К тому же не думаю, что он смог бы стать научным руководителем у нобелевского лауреата, если бы не считался учёным. 
    avatar
    tex, так

    Вы меня заинтриговали.

    Перечитал статью в ВиКи.

    Ученая степень одна — магистр воздухоплавания в КалТехе (ни о чем).
    Вершина карьеры (Sterling Professor) — это про преподавание, а не про науку.

    15 почетных докторских степеней — это круто, конечно. Но они именно «почетные», что свидетельствует о медийном признании (похожие есть у Сороса и других известных персонажей).

    Что касается наград, то среди них нет ни одной математической (физика и геофизика присутствуют). «2004 Best Business Book of the Year Award» — это тоже не про математику )))

    Может, что-то упустил, Вы поправьте тогда, если нетрудно.

    С уважением

    P.S. И все же — как конкретно в 2023 дело Мандельброта живет и побеждает?

    Мальчик buybuy,  благодарю за вежливость, это достойно уважения. 
       Скажите, почему Вы мне задаете вопросы, которые не относятся ни к теме поста, ни к моему ответу на вопросы, поставленные в нем? Ваши вопросы из области общих знаний и мне просто неудобно в субботу обьяснять Вам то, чтот Вы можете найти в интернете сами.
       По поводу наград. Хорошо, что википедия Вас способна в чемто убедить. Посмотрите награды, которые он получил при жизни, а потом за что они вручаются. Навскидку я взял первую награду 0 Медаль Бернарда.«Медаль Барнарда (англ. Barnard Medal for Meritorious Service to Science) — награда Колумбийского университета, присуждаемая по рекомендации Национальной академии наук США. Вручается за открытия в физике, астрономии или прикладные научные достижения, служащие развитию общества. Награждение проводится с 1895 года раз в 5 лет.»
       Как видите- за открытия, служащие развитию общества. А что может быть статуснее для ученого. Или Академия наук тоже к учености не имеет отношения? И НА ЭТОМ ЗАКОНЧИМ ПРО ЗАСЛУГИ МАНДЕЛЬБРОТА!
       Лично я считаю, что Мандельброт является великим математиком потому, что он создал направление в точных науках, которое приблизило их слияние с диалектической философией Гегеля. Фракталы Мандельброта это ступенька к этому. Энштейн стоит гораздо ниже в этом, о чем он очень сожалел в конце своей жизни. 
    «P.S. И все же — как конкретно в 2023 дело Мандельброта живет и побеждает?» — это у Вас юмор такой? Смешно.))
    avatar

    Мальчик buybuy, фрактальности может и нет, но четкие мат.модель присутствуют постоянно. На любом графике.
    P.S. — на рынке всегда тренд. Если на часовке боковик, на м5 внутри дня тренд и вверх и вниз может произойти.

    avatar
    Мальчик buybuy, Ну и зря. Фракталы прекрасно разделяют зоны риска и заработка
    Меня удивляет такая озабоченность масс трендом. Есть тренд, нет тренда -какая разница. Достаточно один раз посмотреть на индикатор ZigZag и сразу становится понятно — истина  не в тренде, а в точках разворота. Естественно, что ZigZag этот сам по себе не годится для трейдинга, так как рассчитывается постфактум. Но может послужить превосходным методом разметки данных. Т.е. можно в автоматическом режиме получить нужные точки разворота ( еще лучше точки разворота и их ближайшие окрестности), посмотреть статистические свойства этих образований и попытаться построить прогноз. Причем стратегия получается принципиально о-о-чень простая — если спрогнозировали точку разворота — переворачиваем позицию.
    Кстати, математический аппарат для этого (change point detection) разрабатывали в основном зенитчики. Но у трейдеров почему-то «тренд из ю френд», а определение точек разворота — это бяка -«ловля ножей»…
    avatar
    Если абсолютное значение отношения изменения цены на заданном отрезке к волатильности цены на данном отрезке больше определенной константы, то значит есть тренд, меньше — боковик
    avatar
    О трендах  якобы знают многие. Но это им так кажется. Локальные минимумы, локальные максимумы, пятиволновка. Где в каждой из волн существуют подволны, в виде тех же пятиволновок. И когда в одной и волн заканчивается движение, происходит ее затухание и смена направления. И в общем бла, бла, бла. А по сути, никто даже не задумывается: а что же на самом деле движет ценой? 
    Попробую объяснить свой взгляд на формирование цены.
    Это скорость восприятия информации, на то или иное событие  социумом.
    Например: когда в пятой волне, начиная с часовика и выше, всем льют в уши что биткойн будет стоить 100000 баксов. Это означает что назревает переломный момент, но не истинный и не ложный, а просто потому что те кто тянут лямку, должны получить свою премию. Но при этом, те кто идут за ними, должны оставаться в упряжке, чтобы было об кого обкэшиться. 
    Я никогда не понимал и не понимаю того, что когда цена подходит к историческим максимумам, там находиться максимальное количество инвесторов. Ведь если они себя считают рациональными инвесторами, то их в априори не должно там быть. А иначе это есть иррациональный подход, что присущ неучам, игрокам и болванам.   Мне смешно когда некоторые индивидуумы кричат про какие-то там тренды выставляя свои рисунки на пятиминутных  графиках. Это все равно что Илья Муромец пришел к Горынычу драться, подошел к пещере и орёт : Горыныч выходи!  А он в ответ: ну драться, так драться, а чё в ж… то орать.
    Вот так и с пятиминутками. Увидели голую бабу в замочную скважину и орут: одни-здесь дом терпимости, другие-это нудистский пляж. А там всего лишь позирует натурщица для студентов. 
    avatar
    ты в принстоне штоль преподаешь?..
    avatar
    Дядя Митя, Бро! Так ты из наших, что ли?

    Тогда расскажи мне быстро, что объединяет Кембриджский и Гарвардский университеты?)

    С уважением
    Мальчик buybuy, я не физмат но технарь, бывал только в принстонcком и то на экскурсии. я не математик как вы, хотя бы мог
    avatar
    Восходящий тренд — лои и хаи выше предыдущих, нисходящий наоборот. Флэт — это не обязательно колбаса, туда же попадают и всякие треугольники и.тд
    Но по факту если видишь тренд, то входить уже поздно. Лучше научиться распознавать момент, когда цена начинает выходить из флета.
    avatar
    Максим Глебов, побоялся бы бога о этих шаромыжниках в слух писать.
    avatar
    Проблема в том, что согласно этому определению в 90+% случаев рынок находится в боковике, так что это определение почти никому не понравится.


    Странные люди).

    Если даже пару процентов это ж грааль если:
    — Формализованное четкое определение.
    — То, что находится в этих 2-х процентах случаев даёт с хорошими метриками на этом заработать. Это ж фильтр, нет тренда — ну не торгуй, или торгуй по-другому.

    avatar
     
    Что делать с тем фактом, что… тренды разные?

     

    Ну, видимо тут может быть 2 подхода:

    — Оценивать тренд замкнуто — берем какой-то кусок данных и по ним пытаемся оценить тренд/не тренд по каким-то критериям.

    — Оцениваем тренд через сравнение с чем-то, например, с тем, что было непосредственно до оцениваемого участка. Как будто бы этот подход позволяет добавить нужную адаптивность для учета того, что «тренды разные».

    avatar
    1. Что такое тренд, коллеги? Лучшая модель тренда в рамках технического анализа на сегодняшний день это фрактальный индикатор.

    2. Как на участке графика распознать восходящий тренд? Нисходящий? Боковик? Для определения направления тренда можно использовать отклонение от стартовой позиции цены например открытия дня.

    3. Какими (гипотетически) свойствами должен обладать тренд, чтобы с ним можно было удобно работать? Для того чтобы использовать тренд на базе рыночного риска с целью систематического получения прибыли на капитал он должен быть всегда однонаправленным, лучшая модель для описания этого свойства это экспонента.

    4. Как распознать окончание одного типа тренда и начало другого? Распознать реверсы хаотичных тенденций рыночного риска невозможно, ни одна модель не обладает достаточными предсказательными свойствами с целью использования рыночного шума для систематического получения прибыли на капитал, при условии набора направленного рыночного риска.

    5. Что делать с тем фактом, что на разных временных интервалах тренды разные? Ничего, просто принять тот факт что рыночные движения хаотичны и противоречивы.

    6. Что делать с тем фактом, что даже на очень близких ценовых интервалах тренды могут быть разными? Подумать о том что нужно завязывать с техническим анализом и попытками предсказать будущее.

    P.S. Для того чтобы видеть будущее не нужно быть ясновидящим, нужно быть ясночитающим в спецификациях контрактов все написано.
    Григорий Старцун, 
    Распознать реверсы хаотичных тенденций рыночного риска невозможно, ни одна модель не обладает достаточными предсказательными свойствами с целью использования рыночного шума для систематического получения прибыли на капитал, при условии набора направленного рыночного риска.
    Есть такие модели, причем у многих. И предсказывать ничего не надо. Все разворотные точки вы уже знаете заранее. И шум на рынке тоже отсутствует. На любом графике присутствуют только четкие математические модели развития или смены тренда.
    avatar
    Григорий Старцун, Нормальные тренды начиная с часового графика. Минутные графики — это шум для скальперов. Лучший индикатор будет Моментум с удобным периодом, относительно Параболика. Можете ограбить брокеров бинарных опционов. Разрешаю
    Посмотрел тут разметку по RI. Там боковик бывает вообще когда-нибудь?
    А то кое кто тут вещал про 90% времени в боковике.
    Вот за вчера:


    avatar
    Synthetic, 
    Вижу «Боковик» на 100% времени 
    avatar
    22022022,
    Разметка же не так просто делается, а из расчета около 20 сделок в день, не менее 100 пунктов на сделку. Если хотите 20 сделок в год, то тогда параметры будут другие, но боковика все равно не будет. Рынок то фрактален как никак.
    avatar
    Все эти потуги познать хаос. Зачем этот геморрой? Упало — купил, выросло — продал. И повторяешь этот алгоритм.
    avatar
    Рептилоид, Но ему нужно математическое уравнение. Чтобы сразу ограбить десять бирж. Был бы он хорошим человеком, я бы описал, как должны стоять столбики в правильной торговой машине. А у него, деньги пойдут на автомобили и на баб. Без пользы для экономики.
    Это же просто аморально. Тратить американские деньги где-то в Берлине. Спонсировать натовскую экономику. Их ракеты нацелены на наши города. Нельзя об этом забывать. Трайденты и Минитмены. И крылатые ракеты. На пятьсот км. И средней дальности. На тысячу км. По нашим солдатам. И по нашим городам. 
    Вот если бы он планировал инвестировать в азиатскую экономику, например, в Бирме, тогда гут. А так, нет, дас ист нихт гут
    Ладно. Так и быть. Хотя и знаю, что никто спасибо не скажет. Записывайте, пока я жив. Неучи. 
    Тренд, это когда все точки выше или ниже. Любого диапазона и на любом периоде. Допустим, А и Бэ на уровне 1. Цэ на уровне 2. Дэ на уровне 3. Это же очевидно, и понятно любому пятикласснику

    теги блога Мальчик buybuy

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн