Что может противопоставить частный трейдер лучшим умам мира и крупнейшим инвестиционным фондам, торгующим на бирже? У вас нет огромных денег, нет дорогостоящей инфраструктуры, нет мгновенного доступа к свежайшей информации, нет в штате талантливых аналитиков и математиков, нет инсайда. С помощью чего вы обыграете акул с Уолл Стрит?   

Первая часть здесь: https://smart-lab.ru/blog/564189.php

Обыграете – это не значит заработать в одной или десяти сделках. Обыграете – это иметь прибыль на протяжение от нескольких лет до нескольких десятилетий. И не говорите, что ваше грозное оружие – это технический или фундаментальный анализы, или (прости Господи) побарный анализ, а также разные индикаторы, свечные модели, VSA, ОИ, маркет и кумулятивная дельта.

Вот уже первый гнилой помидор полетел мне в лицо! Я понимаю, что приверженцы разных стратегий, основанных на перечисленных выше методах, подумают, что я полный невежа (это я мягко сказал). Тогда вот вам простая стратегия – каждый понедельник входите в сделку, а в пятницу выходите. Всю неделю на график не смотреть и работать без плеча! Направление входа определяется подкидыванием монетки. Если торгуете акциями, то направление – только лонг (и это не потому, что рынок типа все время растет).

Сколько раз я слышал, что кто-то не предсказывает рынок, а торгует статистическое преимущество. Звучит очень красиво и профессионально. Чего греха таить – я тоже пытался на этом «преимуществе» заработать. Но увы! Примитивная стратегия «купил и держи» дала мне куда большую доходность, а если её еще приправить вкусными добавками…

И так, почему статистическое преимущество – не дает вам никакого преимущества (масло масленое)? Сначала давайте решим, а что собственно такое это статистическое преимущество. И так определение:

Статистическое преимущество — это признак статистической модели торгов на рынке, которая позволяет на репрезентативной статистической выборке исторических данных котировок получить суммарную прибыль, превышающую суммарный убыток.

Из определения нам становится ясно, что нужна выборка, да не просто, а еще и репрезентативная. Что такое репрезентативная? Если доступным языком, то проще объяснить на примере. Пример не мой, но уж больно хорошо он раскрывает понятие – репрезентативность.

Какой смысл чертить линии тренда или рисовать уровни поддержки и сопротивления? Зачем использовать уйму разных индикаторов? Объемы, открытый интерес, маркет-дельту и всякую прочую лабуду – всё в топку! Даже график открывать совершенно необязательно!

Рынок предсказать невозможно – к этому я пришел после 6 лет торговли. После наблюдения за сделками других трейдеров. После изучения разных торговых стратегий и методов. Никакой из них не дает статистического преимущества.

Все тоже самое касается и фундаментального анализа. Компания может быть хоть тысячу раз сильной по финансовым показателям, но при этом цена акций будет снижаться и наоборот.

99% трейдеров – это планктон. У нас нет полной информации по рынку, нет инсайда по конкретным компаниям. У нас нет миллионов долларов, чтобы построить мощную инфраструктуру. Мы делаем вид, что работаем на бирже, строя мудрёные торговые системы. При этом даже не задумываемся, что наш заработок дело случая – везение, если хотите.

Сдерживаю свое обещание публиковать не только прибыльные, но и убыточные сделки. Тем более, как раз такая появилась в моем портфолио. Это был шорт нефти марки Brent (см. картинку). Можно сказать, первая проба пера, так как нефтью никогда не торговал. Ну и как водится — первый блин комом.

Маленький лайфхак, как расторговать позитивную информацию — будь то финансовый отчет или просто хорошая новость. Когда я был совсем зеленым трейдером, то пытался торговать новости. Вышла позитивная информация — покупал и надеялся на рост. Но чаще почему-то происходило падение. Я тогда не понимал. Как так? Вроде все хорошо, а цена снижается.

Со временем стало доходить, что позитив — время крупному игроку скинуть позу. Не всегда это так, но явление достаточно частое. И теперь торгую хорошие новости только наоборот: если вижу, что цена не растет, а проходят продажи, то захожу в шорт. И знаете, это помогает зарабатывать лишнюю копеечку в карман.

Последний пример — отчет Сбербанка 6 апреля 2018 года. К отчету цену подняли с 245 до 262. Но за день до отчета прошла первая распродажа. А 6 апреля вышел сам отчет. Я ни черта не понимаю в финансовых отчетах, но везде писали, что он хороший. Тогда почему при этом не было роста цены? Мне это показалось странным, и шорт фьючерса не заставил себя долго ждать. В итоге — неплохой профит.      

Периодически слышу мнения трейдеров, что объемы не работают, маркет-дельта не работает, скользящая средняя не работает и т.п. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Посмотрите на скриншот графика СИшки. Часовой тайм-фрейм.

Ага, вот ты и раскрылся, хитрый старикашка! Притворялся таким душкой, говорил, что околорынком не занимаешься, но мы-то знали, что ты не просто так пишешь статьи в блог! Ты не просто так создал закрытое сообщество! Все это нужно было для пиара, чтобы начать впаривать свои супер-мега курсы!!!

Вы, те кто подозревал меня в личной заинтересованности, оказались правы! Действительно, я воспользовался своей небольшой, но известностью, организовал закрытую группу и начал в ней обучать. Но как бы не хотелось хейтерам, ОБУЧАЮ Я ТОЛЬКО СЕБЯ. Еще раз повторю: я создал эту группу, чтобы продвинуться за счет обмена знаниями на более высокий уровень в трейдинге. Поэтому можно сказать, что корысть безусловно присутствует.

Не верите? Ваше право, доказывать что-либо никому ничего не собираюсь. Приведу лишь факты. До того, как стал трейдер-блогером, а потом и создателем закрытого сообщества, я торговал только акциями и только от покупки. И все было неплохо, пока рынок рос. Доходность выше банковского депозита — что еще нужно старику?! Но рынок изменился.

Каждый день, садясь за компьютер и открывая торговый терминал, задаю себе один и тот же вопрос: «Ну что, Андреич, сегодня идем в казино или опять на завод?». Казино — это весело, красочно, богато, но не долго. Завод — это тяжело, нудно, однотипно, зато до гробовой доски. И так бывает хочется поставить все на одну сделку, отступить от всех правил и сорвать нехилый куш. Но понимаю, может, и прокатит раз, два, а потом...

С одной стороны мне горестно смотреть на тех, кто относится к трейдингу, как к увлекательному развлечению. С другой стороны — а у кого еще отбирать деньги, как не у этих бедолаг? И пусть это звучит жестоко, но мне финансово выгодно, чтобы на рынке было как можно больше искателей легких денег.

Идите на рынок, несите мне свои денежки! И не надо учиться, а сразу прямо в бой! Поставьте цель зарабатывать 1000% годовых и более, а не жалкие 30-60%. Торгуйте по сигналам аналитиков, зачем напрягать свой мозг? Используйте максимальное финансовое плечо, если его недостаточно, возьмите в банке кредит, да побольше. Стопы для трусов, торговая система для ботаников! Мартингейл — вот залог успеха в трейдинге.

Куда ты, Андрей Андреевич, полез со своим «огромным капиталом»? Решил работать, как крупный игрок? А ты был готов к этому? Эти вопросы я все чаще и чаще задаю сам себе. «Что же собственно произошло?» — спросите вы. А вот что!

Я наслушался красивых историй, как большие деньги заходят в акции на падении, и решил: а почему бы мне тоже не покупать, когда цена на акции падает. Вроде все логично! Но я не учел одного. Даже если вы поймаете дно с первого раза, то сколько придется сидеть в этих бумагах прежде, чем цена на них начнет расти? Год, два, а может пять?

Понятно, что крупному игроку больше ничего не остается, как брать на падение. Так как если он начнет закупаться на росте, то может здорово взвинтить цену и при этом не набрать необходимое количество акций. Но я-то спокойно могу покупать растущую бумагу. Цену я уж точно не подниму. Конечно, если дело касается ликвидных акций.

Уже где-то порядка трех лет я торгую акциями разных российских компаний, причем всегда работаю только от лонга. За это время полностью трансформировался в быка, даже иногда глаза кровью наливаются, когда вижу красный цвет. Я неплохо распознаю сигналы на покупку, но очень слабо чувствую ту точку, с которой начинаются распродажи. Нет, конечно, я определяю те моменты, когда покупатель ослабевает, а продавец наоборот — проявляет агрессию. Но одно дело в такие моменты скинуть свою лонговую позицию, чтобы зафиксировать прибыль, а совсем другое — зайти в шорт.

Зачем же мне перевоплощаться в медведя? Рынок меняется. Покупать бумаги на долгий срок, когда рынок находится на максимумах, особенно Американский, как-то не очень хочется. Как минимум для этого мне нужна коррекция. А когда она начнется? Завтра? Через месяц? Или через пять лет? Все это время сидеть и ждать? Не могу так. Я просто заржавею, как трейдер. Поэтому и решил перейти на краткосрочные спекуляции, а прибыль, если она будет, вкладывать долгосрочно в акции.