Друзья, как насчет идеи покупать по текущей цене июньский фьючерс на золото, каков прогноз на начало лета?

День добрый, друзья! Есть ли возможность начинающим в использовании дельты трейдерам анализировать данные футпринта по российским фьючерсам бесплатно?

День добрый, коллеги! У кого то есть в терминале на графике мартовского RI после последней свечи горизонтальная черта? Напоминает открытие ордера. 

Друзья! Сходим ли на ваш взгляд до мартовской экспиры по RI на 105000-106000 или произойдет разворот от декабрьского минимума на текущих уровнях? Что-то больно быстро падаем (оцениваю на часовиках), как бы не истощение светит!

Друзья, допустим при курсе Si 60 трейдер купил кол со страйком 61 и продал пут на 59, допустим это не повлекло затрат в случае начавшегося после этого укрепления $, так как стоимость купленного кола на 61 оплачивает проданный ниже пут, однако если БА на момент экспирации ниже 59 возникают проблемы. Опционы хоть и поставочные, а Si уже нет, то есть придется просто фиксировать убыток (да и поставочный Si меня бы не устроил, так как вся эта задумка только для брокеров не принимающих $ в обеспечение под торговлю фьючами) если к экспирации курс будет ниже 59, да еще к этому прибавится убыток по сгоревшему колу на 61! Верен ход мыслей?

Друзья, если выбирать для интрадей из Si, RI, BR то что бы вы предпочли и почему? 

Друзья, день добрый! Куда на ваш взгляд пойдет сегодня USD/RUB, на обновление пятничного хая или наоборот вниз и почему? И кстати, какой прогноз до середины марта?)

День добрый, коллеги! Имеет ли право брокер взимать плату за расторжение договора c клиентом! В ответ на то, что это не было прописано в договоре 10 лет назад при его подписании, они говорят, что это договор присоединения к регламенту и мы имеем право вводить в регламент любые изменения. Это что получается, брокер может вписать в регламент к примеру 20000 рублей (почему бы не млн.?!) за расторжение договора и трейдер обязан оплатить?

Приветствую, друзья! Как вам такой вариант хеджирования риска девальвации рубля: покупаются ОФЗ (держим до погашения) на 94% капитала, на остальные 6% покупаем Si в количестве, полностью покрывающем облигации. Доход по ОФЗ компенсирует убыточное для нас контанго по фьючерсу. Держа такую конструкцию можем спекулировать фьючерсами/опционами в обычной своей торговле. Какие тут недостатки по сравнению с простым размещением долларового депозита помимо комиссий по ОФЗ и Si? Пока вижу отрицательную вариационку в случае падения $, она же по идее не будет компенсироваться купонами по ОФЗ, просто фиксация убытка на момент экспирации?!