Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Интересный вебинар, я посещу.

UnitedTraders.com – группа трейдеров, лидирующих наконкурсе «Лучший частный инвестор 2011» 
Доход UnitedTraders.com приближается к 11 млн рублей. Участник добился роста портфеля почти на 7000% – этот результат является серьезной заявкой на победу в ЛЧИ-2011.
 
16.12.2011 13:00:00
Участие в вебинаре — Бесплатное.
Ссылка на вебинар будет отправлена на зарегистрированный e-mail за час до начала.

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
 
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию.  Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев.   Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать


( Читать дальше )

Привет! Спасибо всем кто посетил вебинар, приятно когда много слушателей, еще более приятно получать хорошие отзывы =)
Вебинар длился 1.10, успел показать как настраивать WLD и показать где что отображается, завтра погоняем еще одну системку и попытаемся проанализировать результаты её оптимизации. Постарался дать максимальное количество практического материала, без воды. Кажется получилось, но это пускай оценят слушатели. Кто смотрел вебинар, давайте обратную связь и задавайте вопросы.

Спасибо Цериху и команде stocksharp.com
за поддержку в проведении семинара

Ссылка на первый день
 http://connectpro75924939.adobeconnect.com/p2c1l8fnhjh/

На вебинаре был серьезным и говорил по делу, после проделанной работы можно расслабиться и поговорить о разном.

В самом начале вебинара был смешной момент, когда я немного замешкался, девушка сначала сделала мне комплимент, а потом сказала что я похож на бывшего МЧ.  Секундный ступор, пока я пытался вспомнить, девушек по имени Ирина =) сама ситуация показалась забавной, с трудом сохранил серьёзную мину =)

( Читать дальше )

Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
 
 
P.S
 
Я сейчас подготавливаю все необходимое, чтобы завтра хорошо выступить перед Вами и рассказать о тестировании все самое важное и интересное. Как оказалось, у меня нет возможности напрямую передать Ваши контакты Цериху, чтобы он допустил Вас до участия в вебинаре. Нужно зарегистрироваться по ссылке (ссылка ниже), тогда будет доступ на сайт Adobe, на чьей платформе проводятся вебинар. Прошу прощения за такую двойную регистрация. Пройдите по ссылке ниже. Это запись на первый и второй день вебинара.


( Читать дальше )

Можно ли научиться программировать простых роботов за один месяц?
Программировать никогда не умел. Сейчас пошел на курсы по программированию торговых роботов. Устрою интерактив, буду рассказывать как у меня идут дела. Цель, с нуля до торгового робота.
 
Учиться начал 18го ноября, учусь азам. Вот пока что научился, простое задание переменных, считывание данных с консоли и циклы. До робота еще как до луны.
 

Осваиваю новый для себя вид деятельности — пишу ТЗ для программистов, которые будет писать S# студию. Про саму студию, кто пропустил:
На конференции алготрейдеров Сухов Михаил объявил о создании Stock# Studio. Студия — это графическая оболочка для тестирования и написания роботов. Работа над студией началась два месяца назад, на данный момент ведется поиск программистов для увеличения темпов развития проекта. С учетом того, что мы и до этого времени были самым динамично развивающимся проектом в этой области, сейчас мы ускоримся еще больше.
У Миши хороший опыт в организации таких проектов. Работаем как всегда командой, мне поручили сделать ТЗ для интерфейса студии. Как выразился Миша, в сочетании ТЗ, технического должно быть меньше всего. Сейчас рисую картинки в стиле капитана очевидности — это КНОПКА. А это ГРАФИК. Эти два предмета будут наполнены смыслом уже на следующем этапе) Собственно поэтому возник мой пост. Мне показался забавным, процесс напиания ТЗ. Вот так надо его писать. Сейчас это не табличка для запуска тестирования, сейчас это КНОПКА, и табличка с 5 колонками )))

( Читать дальше )

По личным причинам, никак не могу зарегиться на ЛЧИ, ступор — брокер. Пока торгую на своем счету просто так =) на след неделе думаю донесу заяву таки…