1. Общая картина корреляции активов на рынке
2. Позициям  по фьючерсу RTS – пятерка!
3. Позициям по фьючерсу  SBRF – четверка.  Умные Деньги (УД)  выходят из позиций шорт-позиций. Рынок двигают кратковременные толчки УД лонгистов.
4. Позициям  по фьючерсу BR –  четверка )).   На фоне некоторого  флета  фьюча УД выходят из  лонг-позиций. Одновременно растет шорт-позиция  УД.  Можно ждать небольшого снижения )))

В продолжение поста  от 19 января «Графики позиций физических лиц фьючерсов брент за 2017 – 2019 года по данным moex.ru». 

В продолжение поста  от 20 января  «Графики позиций физ.лиц и юр.лиц фьючерсов РТС за 2017 – 2019 года по данным moex.ru».

SBER_2018_дек_янв_2019,   SBER_2018_окт_дек,    SBER_2018_июль_сент,    SBER_2018_апр_июнь,  

SBER_2018_янв_март,    SBER_2017_окт_дек,     SBER_2017_июль_сент,    SBER_2017_апр_июнь,    SBER_2017_янв_март 

 Наблюдение трендов индикаторов подтверждает правило – физические лица почти всегда неправы ))).

Надо наблюдать за индикаторами юр. лиц, в числе которых и маркет-мейкер.. . 

 fRTS_2017_янв-март  fRTS_2017_апр-май   fRTS_2017_июнь-август    fRTS_2017_сент-нояб  fRTS_2017_нояб-янв_2018    fRTS_2018_фев-март   

fRTS_2018_апр-май  fRTS_2018_июнь-август  fRTS_2018_сент-нояб  fRTS_2018_дек-янв_2019

Наблюдение трендов индикаторов подтверждает правило – физические лица почти всегда неправы ))).
Надо наблюдать за индикаторами юр. лиц, в числе которых и маркет-мейкер.. . 

2018  декабрь  — январь 2019   2018   октябрь – декабрь  2018   сентябрь – октябрь   2018   июнь – август   2018   апрель – май   2018   январь – март    2017   октябрь – декабрь    2017   сентябрь – октябрь     2017   июнь – август    2017   март – май     2017   январь – февраль

В продолжение  2019 01 16. Разбор полетов фьючерса брент с 25 декабря

Лучший вариант подтверждения текущего тренда  - это совпадение с трендом индикаторов NetPosition, Long  и NetLong и зеркальное движение индикаторов Short и  NetShort (все индикаторы для юр.лиц).   Прочие варианты в показаниях индикаторов – задача для анализа продолжения или окончания существующей тенденции.

   25 декабря на фоне продолжении падения фьючерса лонгисты набрали позиции. Далее  индикатор NetLong снизился до прежних величин и тенденцию показал флетовую, то есть динамика количества позиций не поддерживала движение фьючерса. Тем не менее, индикаторы NetPosition и   Long указывали на заинтересованность лонгистов.

   25 декабря шортисты продолжали наращивать позиции по тренду.  24 и 29 декабря  шортисты еще раз предприняли попытку.  Но 3 и 4 января шортисты уменьшали свои позиции.

После 8 января при сохранении общего количества самих позиций (индикатор NetLong) доля лонгистов стала уменьшаться (индикатор Long), что свидетельствует  о подключении лонгистов-физиков – индикатор NetLong_Fiz

Фьючерсы РТС, Сбера  и брент подошли к уровню сопротивления от 3 декабря.

Лонгисты фьючерсов Сбера и брент показывают очень скромную динамику роста.

 Индикаторы на фьючерсе РТС показывают одновременно прекрасную динамику роста!

А судя по индексу RGBI, рынок получил инъекцию и даже значительно подрос!  

Вывод: даже при небольшой коррекции ожидаю дальнейший рост.

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).

Во второй половине августа начался по фьючерсу тренд вверх.  Позиции Long росли, а позиции Short падали.

В начале этого тренда рост индикаторов Long – Close и   Close — Short доказывают одновременную опережающую тенденцию подтверждения тренда.  Однако после 24 августа индикатор Long – Close показал снижение тенденции опережающего роста позиций лонгистов при сохранении уровня позиций шортистов. 

Первая неделя в сентябре была коррекция фьючерса. Лонгисты немного снизили свои позиции, а шортисты позиции немного увеличили.

После 6 сентября шортисты опять убавили уровень своих позиций и до 3 октября показывали флетовый уровень позиций. В это время тренд вверх толчками двигали лонгисты. При этом заинтересованность в росте тренда у лонгистов была минимальная, о чем показывает снижение индикатора Long – Close.

 В начале октября переход индикатора Long –

Графический ответ на вопрос Тимофея Мартынова: «А УД могут ошибаться? И как часто они могут ошибаться?» от 2 декабря:

с 2018 01 24,   с 2018 03 28,  с 2018 06 14,  с 2018 08 10,   с 2018 09 12 

Повторюсь:

Long – величина позиций юр.лиц к величине всех позиций

Short – величина позиций юр.лиц к величине всех позиций

Position – разница между позициями Long и Short  только между юр.лицами

Delta – разница между Long и обратной величиной Short.

Присоединяйтесь все  !  !  !