В январе – март по индикатору Long_F можно наблюдать,  как физики (как в предыдущих постах писал это очень крупный «таинственный инвестор») набирали позиции и куда уходила цена.

В апреле смена  двигателя  фьюча вверх  наблюдаем по индикатору Poza.   После  10 числа наблюдаем за замедлением роста индикатора Poza. Но одновременно по индикатору Long /Short   видим в последние дни неадекватный рост – влетают юрики-лонгисты. И,  скорее всего,  это прочие  юрики-лонгисты, а не «Умные деньги» (((.

И вот результат!  Долго «курить бамбук» нельзя.

21 апреля вечером написал пост о предчувствии о начале коррекции по фьючерсу РТС.
И только 23 апреля  после обеда фьюч подал сигнал на тренд вниз.

PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza -  разница в позициях Long  и Short.

В январе «Умные Деньги» (далее УД) позиции лонг не дергали, а вот позиции шорт увеличили, не веря в рост  жижи.
В середине февраля УД немного кратковременно позиции лонг наращивали.
И снова вплоть до 25 марта индикаторы сообщали о стабильности ситуации на рынке.
В апреле несмотря на снижение количества позиций по лонгу и шорту  индикатор Poza показывает интерес юр.лиц на рост. А после 10 апреля и на ускорение наращивания позиций по лонгу (рост индикатора Long / Short).

 Смену тенденции покажут индикаторы. А пока «курим бамбук» !
------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza -  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short;
-    Short_F  -  шортовые позиции физ.лиц (обычно данный индикатор не показывается).

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

Для оценки динамики позиций трейдеров по фьючам необходим парсер для закачки данных с сайта moex в открытый файл Excel.
Пока делаю внесение данный вручную только по 3 фьючам – RTS, SBRF, BR.

Как всегда пишет Тимофей – на смартлабе есть всё!

Вот и прошу  рекомендаций  с кем можно работать, например, через  сайт fl.ru.     Или кто сам готов помочь!

И, конечно, вопрос почём  примерно удовольствие   ... )))

PS:

-  Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.ли;  

-  Long –  лонговые позиции юр.лиц;

-  Short —  шортовые позиции юр.лиц.

Ранее позиции юриков и физиков анализировал по значениям moex.ru.

Для примера представлен график индикаторов по фьючерсу РТС.

В новой бета-версии  SBPro появился индикатор Open Interest.

При одновременном рассмотрении индикаторов Open Interest, Total Volume  и Cumulative Delta  можно делать предположение о балансе сил покупателей и продавцов  в реал-тайм.

Пример. С 5 апреля фьючерс начал расти. Cumulative Delta начал расти, что говорит об активности покупателей. Одновременно рост наблюдается и в  Open Interest, что подтверждает рост фьючерса в правоте и покупателей.

Эти выводы сравниваем с движением индикаторов Long — растет, Short — падает, Poza — растет. То есть в данный период правят покупатели.

И т.д.     

В реал-тайм  и в цвете.

 А по итогам дня сверяемся с индикаторами, построенные  по данным Московской биржи.

-------

PS:

— Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17  числа  Poza, Long, Short дружно не противоречат  тенденции на снижение фьючерса. 
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц  Short_F  категорично неправы ))))

Будем наблюдать! )))

 ======

PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
     2. Уменьшены названия индикаторов:

-         Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

-          Long –  лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);

-          Short —  шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);

-          Short_F

В апреле юрики сбрасывали шорт (NetShort). А лонги (NetLong) можно сказать еще и не росли. «Умные деньги» юриков (NetPosition) растут.  И даже после небольшой коррекции  возможно дальнейшее накопление лонгов (NetLong) и как результат – дальнейшее ралли.

В январе – март нефть вверх на moex двигали физики (NetLong_fiz). В апреле физики сбросили свои позиции.  В этот же период юрики были как-то неправы (NetShort). С начала апреля «умные деньги» юриков начали двигать цены вверх (NetPosition).    Ждем продолжения ралли .  .  .

Ну, ладно, что позиции физики по лонгу сокращаются, но ведь ещё и юрики по лонгу упали ниже плинтуса!

Ситуация под названием «Ралли последнего инвестора»?

Если нефть начнет падать, то по РТС от линии сопротивления в 3 раз возможна коррекция.

У Сбера своя песня буревестника – безумству храбрых поем мы песню!