Блог компании QBF III portfolio management | Daily Views: 05.06.13. Будет ли коррекция по SP500?

Во вторник, 4 июня, фондовые рынки завершили торговую сессию без единой динамики. Вероятность сокращения программы количественного смягчения, проводимой ФРС США, все еще оказывает сильное давление на рынки.

• Dow Jones потерял -0,5% - до 15,177.54пункта.
• S&P500 сократился на -0,55% — до 1,631.38 пункта.


• Nasdaq Composite в минусе на -0,58% - до3,445.26 пункта.

Российская компания Qiwi Plc. (QIWI), владеющая одноименной платежной системой, взлетела на +8,37% ($18.00) после публикации отчета за 1 квартал 2013 года.

Сегодня ожидается большой блок макроэкономической статистики по США, важнейшими из которой будут ADP и ISM Non-Manufacturing PMI.

Ожидаем продолжения коррекции по S&P500 до уровней 1580-1590 и по ММВБ до 1280-1300. Хорошей историей роста на российском рынке является Уралкалий с ближайшими целями в районе 250. Из коротких позиций отметим Сбербанк с целями 95, Роснефть с целью 200 и ГМКН с целью 4000. Отметим приближающуюся квартальную экспирацию по фьючерсам и опционам на РТС и достигший исторического максимума объем открытого интереса на фьючерсе на индекс РТС. Точка минимальных выплат находится на уровне 135000, но не следует сильно полагаться на это значение. Отметим также отлично сработавшую улыбку волатильности на опционах на индекс РТС – она стала почти плоской – еще 2 дня назад дифференциал волатильностей на страйках 135 и 125 составлял 5%, сейчас он сдулся до 1%/ Поздравляем всех, кто использовал данный арбитраж.