Блог компании Московская Биржа | ЛЧИ2015

Валерий, отмените ограничение в 300 транзакций для победителей конкурса. Сейчас рынок высоковолатилен и у всех равные шансы. Прошлый ЛЧИ наглядно показал это. Была упорная борьба по процентной доходности между человеком и роботом, но недостаток был в том, что робот в любом случае не мог стать победителем конкурса из-за ограничения в 300 транзакций…

SECRET, есть же лучший активный трейдер.

jest_trader, там приз 250 000 рублей, а у победителей 500 000 и 1 000 000 рублей.

Валерий Скотников, Главное отмените ограничение в 300 сделок, или сделайте хотя бы лимит 1000 сделок. А то в один день случайно превысил 300 — и все, уже не участник. Обидно.
И, может быть, для номинации опционы лучше сделать показателем не доходность в %, а именно доход в рублях от опционных сделок, чтобы не поощрять откровенных гэмблеров — лудоманов, ставящих 100% на одну единственную сделку — авось повезет.

И еще — не по теме ЛЧИ — когда ж будут недельные опционы? Ну ж четвертый же год уже просим, е мое.

Андрей_Мурманск, тогда уж % прибыльных дней

Валерий Скотников, надо делать риск-менеджмент,
но правильно, как еще в том году писал
1. отсечку больше, не 15 дней конечно, а минимум 20
2. и взвешивать сортино по дням участия

Валерий Скотников, Введите параметры, которые характеризуют максимальную плавающую просадку, максимальный плавающий профит и на основании этого различные коэффициенты эффективности торговли.

Валерий Скотников, алгонафтов вне списка, ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ

karpov72, ты уже не на заводе? иди работай. забуть про глупости!

Makler, +!

Игорь Суздальцев, от вас приз

Андрей_Мурманск, причем за 1, 2 и 3 место

Reshpekt Fund Russia, не катит — там будет сплошной перелив со счета на счет. В прошлом году участник Nick Lisson засветился наглым переливом со счета на счет в низколиквидных фьючерсах на облигации — одной сделкой на вечерке из убыточного стал лидером номинации. Биржа сделала вид, что все нормально :(

Reshpekt Fund Russia, интересная была бы номинация

Валерий Скотников, а вас не пугает, что практически все преподаватели-гуру-семинарщики на ЛЧИ получают позорный убыток? Ну, кроме Герчика — он хитрый, в ЛЧИ не участвует. Зачем ему позор?

Валерий Скотников, скажите а как можно с вами по этому вопросу пообщаться, мне было бы интересно, я занятия проводил в нескольких городах уже. мой майл [email protected]

Reshpekt Fund Russia, согласен, я тоже преподаю трейдинг, мне эта номинация как нельзя кстати!!!

Reshpekt Fund Russia, Герчик сегодня весь вечер икает :)

Валерий Скотников, так нажмите на брокеров — пусть трейдерам печеньки какие нибудь придумают, ток не планшетики — что сними делать то? Если только хамон нарезать на них

nnnd, давайте за три первых места!

Валерий Скотников, а приз то там весомый будет?

Валерий Скотников, тогда зачем определять победителя,
там всего будет пара десятков, всех их и сводите;)

Валерий Скотников, приз — фотография на память с самим Валерием Скотниковым:)

Валерий Скотников, вот для ветеранов опять придумали доходность в % — все номинации сделаны под лудоманов со стартовой 50000 руб, чтоб с 20м плечом лудоманить удобно было. Ветеран не должен торговать 50000руб, сделайте доход в рублях вместо %

megatrade, а лучше две подноминации:
«ветеран-лудоман» (в %)
«ветеран-заработал-таки» (в рублях)

ch5oh, так никого не останется к концу конкурса,
останутся только дети с депо до 50 000, которые априори его не могут превысить.
бирже не видит довнесений,
она видит ГО портфеля (это и есть стартовая за вычетом прибыли),
а оно меняется (увеличивается) у всех.

Предлагаю номинацию Лось-лидер. Вручается слившему максимальный процент от депо за время конкурса. С ограничением в 10 заявок в день.Можно сделать в разрезе торговых площадок.

AlexeyT, не понял проблемы: если торгуют новички — они не будут довносить. Если профи — они могут адекватно оценить ожидаемую просадку. Если может быть серьёзный слив — значит начинай с суммы 200 тыр. Надо больше? Стартуй с миллиона.

ПС Господа минусящие, прошу отписаться, что конкретно вам не нравится в моём предложении?"

Вы собирались начать с 50 тыр и взять сверхриск? Вдруг повезет и удастся быстро удвоиться-учетвериться? А при плохом развитии можно будет просто довнестись? Такая логика/тактика участия?

ch5oh, что значит стартуй с миллиона?
ну стартану я с миллиона,
на счете пусть тоже ровно миллион,
завтра ГО изменится (прибыли не будет),
и стартовая станет 1 005 000
по вашим правилам надо исключать.
теперь понятна абсурдность своей идеи?

AlexeyT, не соглесен. Люди стартуют с 50 тыр, потом ворочают тыщу лотов СИ — явно ГО у них превышает стартовую. Но в расчетах все равно фигурирует стартовая 50. Потому что остальное — это чистый заработок.

Ситуация изменения стартовой возникает, когда участник допустил слишком большую просадку по счету и добавляет на счет денег, чтобы продолжать гонку.

ch5oh, не обязательно
открылся на 50, завтра на 100
вот и изменение стартовой
Почему за это надо исключать?
2. просадка уже увеличивает стартовую,
так как тебя кредитуют.
Почему за это исключать?
тогда и получится-исключат всех, кто был хоть раз в минусе.
И что это за конкурс получится?

AlexeyT, пусть нас Валерий рассудит и расскажет точный алгоритм, как Биржа начисляет Стартовую и при каких условиях её меняет?

Как мне это видится: у меня стартовая 50 тыр. Работаю к примеру одним лотом РИ. Получаю за день просадку 10 тыр. ГО мне ещё хватает. Значит, моя стартовая как была 50 тыр так и осталась. Потом рынок вернул мне 10 и за неделю накинул ещё 10. Итого доходность +20% к Стартовой.

Теперь в другую сторону: у участника серия неудачных сделок. Сливает 40 тыр. Теперь ему не хватает даже на один лот РИ. Торговать другие инструменты он не умеет. До свидания. Конкурс для него закончился.

Это не мешает Участнику на свой счет довнести ещё денег (например, с зарплаты или из кубышки). Но к конкурсу это никакого отношения уже не имеет.

Потому что давайте представим себе, что Стартовая не 50 тыр, а 50 лямов. Если Участник её сливает, где он возьмет ресурсы для довнесения? Нигде. Это нереально. В дикой природе хедж-фондов довнесений не бывает. Разве LTCM довносил «из своих»? Была у него такая возможность? Нет. Банкротство и вечный пример неправильного риск-менеджмента в анналах истории.

ch5oh,
Как мне это видится: у меня стартовая 50 тыр. Работаю к примеру одним лотом РИ. Получаю за день просадку 10 тыр. ГО мне ещё хватает. Значит, моя стартовая как была 50 тыр так и осталась. Потом рынок вернул мне 10 и за неделю накинул ещё 10. Итого доходность +20% к Стартовой.
-
это верно.

А вот другой вариант
у меня стартовая 50 тыр. Работаю к 4 лотами РИ. Получаю за день просадку 10 тыр. ГО не хватает, стартовая кредитуется на размер превышения. Всё, исключаем?
У биржи нет механизма отчленить довнесение, работу не на всю котлету, долга по ГО. Поэтому и используется то, что используется.

AlexeyT, да, предлагаю исключить. Потому что работать 4 лота РИ (ГО сегодня (уже пониженное по сравнению с декабрем) порядка 4*13 тыр=52) при счете 50 тыр — это, очевидно, перебор по рискам.

Если Вы понимаете, что Ваша стратегия допускает дневной лось (-20%), то понятно что из соображений риск-менеджмента Вы уже не можете работать на всё ГО. Как минимум, понимая риски, изначально ставите стартовую скажем 70 тыр. Или торгуете 1 лот вместо 4-х.

Перефразирую мысль: возможность «довнести» нужна только гемблерам, которые планируют сделать 3-5 подряд all-in в слепой надежде на везение. Такой стиль никак не показывает скил (навыки и умение собственно трейдера). А управление рисками как раз является одним из краеугольных навыков успешного трейдера.

ch5oh, ну я так и говорю, в итоге останется 10% к концу конкурса

AlexeyT, и это (10% выживших) тоже будет показатель безграмотности основной массы трейдеров в вопросе управления риском.

Ладно, количество минусов к моему предложению как бы намекает...

=) что не может не вдохновлять!

AlexeyT, на прошлом лчи я вообще не понял как все работает с этим довнесением, было чуть меньше 20000 стартовая сумма начал как с 50000, в районе 40000 долил 10000, стартовую пересчитали стала 58000 с копейками, я ничего не понял как и почему это произошло и почему такая сумма стала…

Дмитрий Черников, 40 от откуда взялось?
с 20 заработали 20, получилось 40, довнесли 10.
Так было?

AlexeyT, заработал… было 20 заработал еще 20, был в лонге по баксу на фсе… цб начал лить бакс вниз, я не стал закрывать позы (тем более у меня робот) и перекинул с другого 10, стало 50, потом смотрю стартовая 58, очень удивился, я вначале торговал примерно 60-70 % от депо а потом когда все полетело вверх заходил на 85-95% от депо, можете посмотреть
investor.moex.com/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=23320

Дмитрий Черников, да проверил ваши сделки
странная фигня
на 11.12 ГО было маленькое 3066, позиций было 59. Итого 180, все в пределах заработанного.
А вот 12 вам увеличивают стартовую.
хотя с утра вы начали избавляться от 59, а после дневного клиринга набрали 49 sih5, пусть даже по повышенному ГО-4800, получается опять 250, что опять меньше чем заработанная прибыль в тот день+50.
Скорее всего ГО подняли раньше (до 11.44) и оказалось превышение,
или на дневном клиринге, алгоритм ЛЧИ, сначала обсчитал повышенное ГО, а прибыль не прибавили, вот стартовая и вылезла.
Помню в те дни, у многих людей стартовая так аномально выросла,
им ее потом пересчитали назад.
Почему у Вас так не произошло не знаю.
Попробуйте уточнить у Валерия, но будут ли они сейчас проверять…

AlexeyT, я вроде чето писал ему, и он даже что-то ответил типа нет… я не стал больше приставать…

Дмитрий Черников, а может вы просто заявку поставили на большую сумму?
это тоже увеличивает стартовую

AlexeyT, ну не больше, чем депозит, вот как раз в то время когда увеличили стартовую сумму я заходил почти на всю катлету, а до этого процентов 60-70…

ch5oh, вы сделали глупое предложение

megatrade, поясните, что Вам не нравится?

Конкурс моделирует гипотетическую ситуацию: «человек пришел на биржу зарабатывать. Стартует с некоторой начальной суммы. Через квартал он имеет такой-то финрез/доходность.»

По сути, необходимо рассматривать ситуацию self-financing portfolio. Мало ли у кого какие суммы на других счетах запасены. Но если человек перебирает риск и не может ограничить просадку — это не трейдинг уже, а покер. Полный аналог ситуации all-in при условии, что за пределами стола стоит ещё чемодан с деньгами.

Валерий Скотников, Это радует, я и вправда не следил… только вот в этом году заинтересовался… думаю поучаствовать в срочной секции...

Валерий Скотников, Спасибо, взаимно…

Vanuta, комиссию биржи бы включили в отчет — я, например, до сих пор не уверен, что финрез участников её включает.

Брокерская несущественна в данном случае: если торгует профи у него фикс и ему параллельно. Если ручник — то мало сделок и комис брокера будет поправкой 2-го порядка малости.

ch5oh,

Всегда комиссия биржевая в фин результате учитывалась

nnnd, ну, тогда ок.