Блог компании Московская Биржа | Новый сервис Срочного рынка Биржи - календарные спреды

• При выставлении заявки КС резервируется ГО, равное суммарному ГО по фьючерсам, образующим спред (аналогичное ГО двух отдельных заявок в стаканах ближнего и дальнего фьючерсов).

• Скальперской скидки нет.
• Расчет величины сбора за Календарные спреды производится по формуле:

где:
Fee_cs – величина сбора за Календарные спреды в течение Торгового дня;
Т – количество фьючерсных контрактов, заключенных на основании Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня;
F – величина биржевого сбора, подлежащего уплате за заключение фьючерсных контрактов на основании Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня;
K – ставка дисконта, равная 0,2 (двум десятым) (применяется в течение маркетингового периода). Маркетинговый период составляет 6 (шесть) месяцев с первого Торгового дня, начиная с которого возможно заключение фьючерсных контрактов с данным базовым активом на основании Заявок «Календарный спред».

• Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред.