Облигации ОФЗ с амортизацией долга

• Импорт в РФ в нижней точке падения составлял 50% от уровня февраля, сейчас подрос до 65-75%.

• Оптимальная ключевая ставка для российской экономики — на несколько процентных пунктов ниже нынешних 9,5%

Движение в этом направлении должно быть предсказуемым, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

• «В принципе согласен, что оптимальная ставка где-то на уровне 5-6%. То есть тот уровень, который был до инфляционной волны (2021 года)», — Белоусов.

• Власти РФ работают над возвращением рубля к оптимальным уровням 70-80 руб. за доллар.

Не понимаю, по облиге офз 26231 купон постоянный, но такой маленький. 1,25 рублей всего. Зачем ее покупать? Или она увеличится может?

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
тогда ваша версия цены 188%?

Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?

Vavim, да миллион причин могут быть. Самое печальное, что нет рынка по этой бумаге )))

Сергей Дем, ну так озвучте хотя б десяток из того мульёну. что вам мешает?

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
тогда ваша версия цены 188%?

Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?

Vavim, да миллион причин могут быть. Самое печальное, что нет рынка по этой бумаге )))

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
тогда ваша версия цены 188%?

Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
тогда ваша версия цены 188%?

Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
тогда ваша версия цены 188%?

Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
тогда ваша версия цены 188%?

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Vavim, практика была?

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Vavim, шорт на облигациях? )))

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

Облигация ОФЗ 46018 стоит сейчас 996.3 руб или 99.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-08-28 в размере 16.21.
При этом первая купонная выплата для вас составит 16.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.
Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 6.97% годовых.

Сам себе пенсионный фонд. Есть идея лет в 50-60 закупить себе 20 летних ОФЗ с амортизацией долга миллионов на 10-15, и получать каждые пол года купон на карточку и делить его на 6 частей, вот и добавка к государственной пенсии. Так и деньги доход давать будут, и не надо управлять деньгами когда уже плохо соображаешь и не умрёшь с 1 миллионом $ в обшарпанной хрущёвке, как один мой знакомый.+ не надо всякому ворью/посредникам из правительственных и неправительственный ПФ % отстёгивать. как идея?

Максим ТХАБ,

Идея хорошая, только не учтена инфляция, надо реинвестировать в облигации каждый год сумму близкую с купонным доходом, добавка к пенсии не такая хорошая окажется.

Сам себе пенсионный фонд. Есть идея лет в 50-60 закупить себе 20 летних ОФЗ с амортизацией долга миллионов на 10-15, и получать каждые пол года купон на карточку и делить его на 6 частей, вот и добавка к государственной пенсии. Так и деньги доход давать будут, и не надо управлять деньгами когда уже плохо соображаешь и не умрёшь с 1 миллионом $ в обшарпанной хрущёвке, как один мой знакомый.+ не надо всякому ворью/посредникам из правительственных и неправительственный ПФ % отстёгивать. как идея?