Облигации ОФЗ с амортизацией долга

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 26231 22.1 0.0% 1.25 0.95 2022-08-17
ОФЗ 46011 3.1 -11.0% 149.131 79.78 68.82 2022-08-24
ОФЗ 46012 7.2 8.7% 91 62.27 50.12 2022-09-14
ОФЗ 46020 13.6 8.9% 85.875 34.41 27.6 2022-08-10
ОФЗ 46022 1.0 8.6% 98.499 27.42 25.16 2022-07-20
ОФЗ 46023 4.1 8.7% 99.3 16.28 14.22 2022-07-28
Я эмитент
  1. Аватар Все Верно
    Спад экономики РФ в 2022г может оказаться существенно меньше текущих прогнозов и составить 3-5% — Белоусов

    • Импорт в РФ в нижней точке падения составлял 50% от уровня февраля, сейчас подрос до 65-75%.

    • Оптимальная ключевая ставка для российской экономики — на несколько процентных пунктов ниже нынешних 9,5%

    Движение в этом направлении должно быть предсказуемым, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

    • «В принципе согласен, что оптимальная ставка где-то на уровне 5-6%. То есть тот уровень, который был до инфляционной волны (2021 года)», — Белоусов.

    • Власти РФ работают над возвращением рубля к оптимальным уровням 70-80 руб. за доллар.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Александр Боряев
    Сишка +8% сегодня + завтра
    План торгов 14-15.06

    Всё в заголовке 

    Нужно отработать уровень 59600 в 3й раз + ртс если выше пойдет, то там цели +10%, что не логично в данной ситуации когда весь мир вниз летит
    желательно сегодня закрыться выше 57 лвл.
    Стоп 56300(ориентировочно)
    На 59600 скидываем
    Поэтому Сишка вверх ртс вниз, акции немного вниз завтраСишка +8% сегодня + завтра



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Айрат Нугуманов
    Не понимаю, по облиге офз 26231 купон постоянный, но такой маленький. 1,25 рублей всего. Зачем ее покупать? Или она увеличится может?

    Max xaM, там торгов нет, а покупались они скорее всего с дисконтом, поэтому доходность не в купонах важна
  4. Аватар Max xaM
    Не понимаю, по облиге офз 26231 купон постоянный, но такой маленький. 1,25 рублей всего. Зачем ее покупать? Или она увеличится может?
  5. Аватар Сергей Дем
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?

    Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

    Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?

    Vavim, да миллион причин могут быть. Самое печальное, что нет рынка по этой бумаге )))

    Сергей Дем, ну так озвучте хотя б десяток из того мульёну. что вам мешает?

    Vavim, Один из простых примеров. Бумаги находятся на балансе организации. Нужно скрыть убытки. Завышают цены активов.
  6. Аватар Vavim
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?

    Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

    Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?

    Vavim, да миллион причин могут быть. Самое печальное, что нет рынка по этой бумаге )))

    Сергей Дем, ну так озвучте хотя б десяток из того мульёну. что вам мешает?
  7. Аватар Сергей Дем
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?

    Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

    Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?

    Vavim, да миллион причин могут быть. Самое печальное, что нет рынка по этой бумаге )))
  8. Аватар Vavim
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?

    Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

    Сергей Дем, а вот финам разрешает:
    МинФин России, Обл, 011 Министерство Финансов Российской Федерации Государственные облигации ОФЗ SU46011RMFS1 + — RUR 31.11% 36.89% 0.00% 0.00%
    www.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/ksur
  9. Аватар Vavim
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?

    Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))

    Сергей Дем, а другую ОФЗшку даёт? есть инфа/гарантии, что нет по этой бумаги открытых коротких позиций? и самое главное — ваше объяснение цены?
  10. Аватар Сергей Дем
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?

    Vavim, Перед тем как рассуждать о шорте Вы попробуйте поставить заявку на продажу. Я попробовал по цене 185. Брокер БКС просто не дает данную бумагу в шорт )))
  11. Аватар Vavim
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?

    Сергей Дем, нет. но разве ее отсутствие исключает такую возможность тем более что объёмы на которых выросла эта ОФЗ мизерные. может кто-то играется, щупает. почему нет?
    тогда ваша версия цены 188%?
  12. Аватар Сергей Дем
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9

    Vavim, практика была?
  13. Аватар Vavim
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))

    Сергей Дем, почему нет? на ОФЗ. волатильнойть по конкретно этой бумаге высокая, самое то для шортов.02.09.21 цена 142, 08.09.21 цена 171,9
  14. Аватар Сергей Дем
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).

    Vavim, шорт на облигациях? )))
  15. Аватар Vavim
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, не так. это доходность «на текущий момент». так что «продавец» продаёт её не с убытком, а с прибылью (в зависимости от цены покупки). например купил за 100% номинала, продал за 170%. другое дело зачем покупатель их покупает по этой цене. тоже есть варианты. начиная от ошибки в действиях/рассчётах, заканчивая необходимостью закрыть «короткую позицию» (шорт).
  16. Аватар Сергей Дем
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?

    Albaz Turaev, Если кратко. по моему скромному мнению))) Купмв ОФЗ 46011 по чистой цене 158.995 ( грязная ещё выше, тк вы заплатите за купон) и если будете удержать до погашения Вы получите убыток -8.2%. Неэфективность рынка. Часто наблюдаю.
  17. Аватар Albaz Turaev
    Смотрю доходность тут -8.2%. не понимаю, как доходность облиги может уйти в минус? Это ее купили дороже, чем она будет к «погашению» в сумме со всеми процентами? Такое возможно либо, если купон «плавающий» и Минфин счел сильнейшую дефляцию. Либо появились новые доходные ОФЗ настолько, что выгоднее продать эти с убытком и переложиться в новые??? Или как?
  18. Аватар Тихий омут
    прямо сейчас 28.08.2019 в 11:20 в описании на СЛ ОФЗ-46018 написано так:

    Облигация ОФЗ 46018 стоит сейчас 996.3 руб или 99.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-08-28 в размере 16.21.
    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.
    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность облигации к погашению составляет 6.97% годовых.


    Разве верно что я сейчас купив облигу заплачу продавцу 0р купонного и сегодня же получу новый купон?
  19. Аватар Женя Кадейкин
  20. Аватар aperov2006
    Добрый день!

    А как понять, какая сумма от номинала облигации уже самортизирована? Ориентироваться только на стоимость как-то не правильно. В описании на Смарт-Лабе этого нет. Может добавите? Все равно у вас тут многое вычисляется автоматом по таблицам. Было бы удобно.
  21. Аватар Sergey
    Амаяк Бабиян, я при расчете доходности облигаций забиваю все денежные потоки по ней с датами в Excel, потом к двум колонкам (деньги, даты) применяю функцию ЧИСТВНДОХ, на эту доходность и ориентируюсь.
  22. Аватар newplayer
    Сегодня хорошо прет. Уже 0,6 % на 15:40. Реакция на новости или за океаном что то случилось?
  23. Аватар Амаяк Бабиян
    Добрый день, конкретный пример — Облигация «Республика Мордовия, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 34002»номинал 1000, с амортизацией (200, 200, 300, 300). амортизационных выплат осталось 300+300=600р, может ли облигация стоить 103%(вернее не слишком ли это дорого) я так понимаю должна быть цена около 60%(т.к. осталось выплат на 600р). Прав ли я или ошибаюсь? Спасибо, ответ разъяснить.
  24. Аватар Максим
    Сам себе пенсионный фонд. Есть идея лет в 50-60 закупить себе 20 летних ОФЗ с амортизацией долга миллионов на 10-15, и получать каждые пол года купон на карточку и делить его на 6 частей, вот и добавка к государственной пенсии. Так и деньги доход давать будут, и не надо управлять деньгами когда уже плохо соображаешь и не умрёшь с 1 миллионом $ в обшарпанной хрущёвке, как один мой знакомый.+ не надо всякому ворью/посредникам из правительственных и неправительственный ПФ % отстёгивать. как идея?

    Максим ТХАБ,

    Идея хорошая, только не учтена инфляция, надо реинвестировать в облигации каждый год сумму близкую с купонным доходом, добавка к пенсии не такая хорошая окажется.

    Виталий П, после 50-60 реинвестировать уже ничего не надо :(, это добавка к пенсии (у меня получалось от + 10-до 40 т.р./мес к пенсии) с таким расчётом чтобы ВСЮ сумму проесть к 85-90 годам.
  25. Аватар Виталий П
    Сам себе пенсионный фонд. Есть идея лет в 50-60 закупить себе 20 летних ОФЗ с амортизацией долга миллионов на 10-15, и получать каждые пол года купон на карточку и делить его на 6 частей, вот и добавка к государственной пенсии. Так и деньги доход давать будут, и не надо управлять деньгами когда уже плохо соображаешь и не умрёшь с 1 миллионом $ в обшарпанной хрущёвке, как один мой знакомый.+ не надо всякому ворью/посредникам из правительственных и неправительственный ПФ % отстёгивать. как идея?

    Максим ТХАБ,

    Идея хорошая, только не учтена инфляция, надо реинвестировать в облигации каждый год сумму близкую с купонным доходом, добавка к пенсии не такая хорошая окажется.

ОФЗ с амортизацией долга

ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) — облигация, которая вместе с выплатой купона, погашает часть долга.
Наименее ликвидный тип ОФЗ. 
В таблице котировок ОФЗ по объему они обычно всегда в конце: https://smart-lab.ru/q/ofz/
Государство постепенно выводит такие выпуски из обращения.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: