Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

Источник - http://constantcapital.ru



Основные моменты активности:

— SBRF в прошлой торговой сессии в районе 17180 был реализован крупный маркет ордер в размере 6000 к. который сопровождался сильной фиксацией позиций, так же просматривается значительный прирост новых позиций в опционах CALL 19500 (+2,97%). В результате чего зона 17165 – 17210 может стать базой разворота и развития роста котировок в ближайшем периоде, но в текущей сессии 10.01.2017 движение роста не подкреплено качественной активностью, как следствие возможен повторный тест зоны ниже17210  продавцами.

— GAZR наиболее сильным по активности за прошлую торговую сессию был уровень 15800, сильное преобладание проторргованого объема относительно всего распределения объема. Так же значительный прирост новых позиций в опционах CALL 17000 (+4,04%).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: пробитие 116800 с закреплением, и продолжением роста в район 118560

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -29,02% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6,41% CALL

Активность CALL:  120000 суммарно 28,26%

Активность PUT: 82500 70000 115000  суммарно 34,89%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В течение прошлой торговой сессии пробитие и закрепление 116350 не было поддержано активностью, в последней части дня в основном производилась фиксация позиций в районе 116200 – 116600, как следствие отдается приоритет развития роста котировок с потенциалом движения в район 118560.

SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: тестирование уровней 17400, с возможной консолидацией и откатом в данном диапазоне

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  5,82% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -30,37% CALL

Активность CALL: 18000 18500 18250 17500 суммарно 70,55%

Активность PUT: 16750 17250 суммарно 74,60%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В течение прошлой торговой сессий был реализован качественный момент активности, точнее реализация крупного маркет ордера в размере 6000 к., который сопровождался сильной фиксацией позиций, так же просматривается значительный прирост новых позиций в опционах CALL 19500 (+2,97%). В результате чего зона 17165 – 17210 может стать базой разворота и развития роста котировок в ближайшем периоде, но в текущей сессии 10.01.2017 движение роста не подкреплено качественной активностью, как следствие возможен повторный тест зоны ниже17210  продавцами.

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация в текущих уровнях 55 – 56, с последующим развитием спада  Цель: тестирование 54

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  14,50% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -14,96% PUT

Активность CALL: 57 суммарно 45,13%

Активность PUT: 54 55 суммарно 43,04%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент локальный рост котировок  сопровожден фиксацией позиций, в результате чего может рассматриваться как ретест 55,35 покупателями, но не как базовое движение. В результате чего отдается приоритет снижения котировок в район 54, в ближайшей перспективе.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Удержание котировок  в диапазоне 15900 – 15600, с текущим развитием снижения котировок   Цель: снижение котировок в течение текущего дня в район 15700 — 15600

 Технические предпосылки:

Ретест уровня 15900, с откатом и развития снижения котировок..

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  87,21% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 85,31% CALL

Активность CALL: 17000  суммарно 49,40%

Активность PUT: 15500  суммарно 78,79%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Локальный рост котировок сегодня, поддерживается слабой активностью, и в основном преобладает фиксация позиций как следствие данная ситуация рассматривается как ретест уровня 15900, как уровень пробоя продавцами 05.01.2017.

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: пробитие 61000, с последующим ретестом 62170

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  36,59% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 41,92% CALL

Активность CALL: 62000 63000 суммарно 51,14%

Активность PUT: 58000 59000 суммарно 56,19%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Основной торговый план прошлого года заключался в том что текущая ситуация имеет форму Ложного пробоя уровней 61600 и 61000 – продавцами, целевым являлось тестирования уровня 60000, что и было произведено 05 – 06.01.2017. Так же в последние торговые сессии более активно поддерживается рост котировок, что и ставится в приоритет, первой точкой подтверждения модели роста является пробитие 61000 покупателями.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

 




Источник - http://constantcapital.ru