Торговые сигналы! | Мосбиржа /// Рыночная стоимость позиции –10,66% /// Промежуточный пост по открытой сделке /// История сделок с 2022г

Flexiway, спасибо.

Здесь магия проста: дохрена собираешь данные, анализируешь, делаешь, снова анализируешь и так по кругу.

ПРо шорт

Исходя из опыта личного и общения с людьми из инвест индустрии (по большей части западной индустрии) на данный момент могу сказать следующее: сама функция short — она нужна людям, обладающим инсайдерской информацией, либо брокерам для продаж продуктов. С точки зрения экономики управления капиталом — это крайне невыгодно. Это очень кратко без примеров.

Про Comon и про 24 февр 2022г.

С 2017 по январь 2022г с партнеров вели публичку. Партнер курировал Россию, я США (элементарно для разделения обязанностей). Большей частью капитала вышли из рынка РФ ноябрь — декабрь 2021г. На начало февраля 2022г в рынке оставалось порядка 10% капитала. Здесь тоже нет никакой магии, если вас не пугают такие вещи, как матожидание, станд отклонение, параметр вариации, вероятность исхода события и прочие матерные выражения. Яркий публичный пример (пост от 10 сентября 2024г на канале), в котором кратко поясняю почему я заходил в рынок именно в августе 22г, почему для захода в рынок был диапазон 2500-2400 по ммвб с высокой вероятностью роста. Или как с мая 24г я выходил из рынка частями (ссылка ). Сейчас половина портфеля — это позиции добавленные 5 сентября 2024г, вторая часть конец января.

Вообщем магии, грааля и прочей бесовщины нет. Есть много работы, которая дает отличный feed back

Flexiway, давайте поступим следующим образом, так как ответ будет по-любому развернут, в понедельник я запишу либо подкаст либо видео и размещу на канале, чтобы было максимально понятно, что я имею ввиду.

СПОЙЛЕР. С точки зрения стартовых параметров теории игр — вы правы: лонг зарабатывает у шорта, шорт зарабатывает с лонга. Позволю себе вольную интерпретацию с небольшим дополнением: лонг зарабатывает на баранах (по своей воле или нет), которые сидят в шортах на растущем рынке, также, как шорт зарабатывает на баранах (по своей воле или нет), которые сидят в лонгах на падающем рынке.

Flexiway, Добрый день. Приношу прощения. Обещал дать ответ в понедельник. Не записал в записную книжку сразу, значит забыл.  И так, вернемся к нашему вопросу. Сначала была мысль подробнее рассказать, потом понял, лучше один раз наглядно показать.

Я не беру в расчет того, что  при сделке шорт вы продаете то, чего не имеете и платите еще за это комиссию. Сейчас более наглядный и простой вариант на недавнем примере, на примере акций сбербанка.

математика проста и гениальна. На первом скрине падение составило 76%. Если мы берем нижнюю точку и приводим ее к текущей цене, движение составляет 200%. Это уже почти в 3 раза.

Когда цена возвратится к максимальной цене, расчетная «доходность» лонга в 4.5 раза больше.

Вот такая простая математика