Рецензии на книги

Рецензии на книги | Мнение о книге Т. Мартынова "Механизм трейдинга"

Всем привет! 
Сразу скажу, что это первая прочитанная мной книга по трейдингу. До этого я прочел лишь классику от Э. Лефевра, которую я лично читал как роман о трейдинге, нежели как руководство по трейднигу, хотя и она содержит пару незыблемых постулатов, о которых Тимофей много раз повторяет на протяжении своей книги.
Книга позиционируется как руководство для новичков. Чем же лично мне, как новичку(я в трейдинге 1.5 года) эта книга помогла, на какие аспекты моей психологии повлияла и что изменила в моей торговле? В разделах по психологии автор как-будто просканировал мою нервную систему и разложил по полочкам все мои тильты, причинно-следственные связи, вызвавшие эти состояния и как следствие потери денег. До этого я не мог объективно оценить, понять и принять их, сделать оценку и перестроиться в зависимости от своего природного темперамента. Прочитав же их в книге я наконец-то убил в себе «новичка-разгонщика депозита» и практически полностью перестроил свою систему и психологию, даже открыл новый счет, в котором теперь будет «все по правилам»))
Таким образом, с точки зрения психологии, просветления и познания себя, книге можно поставить наивысшие оценки.
Медленнее всего мной читался раздел «обработка информации», примеры расчетов мат. ожидания на мос. бирже, т. к. я не торгую фортс, скорее всего тем, кто его торгует это будет понятнее и полезнее. В целом весь раздел сводится к одной единственной формуле, в основе которой средний убыток должен быть меньше средней прибыли.
Теперь о том, что мне показалось в книге противоречивым.
В основе экспертизы и построения торговой системы по мнению Тимофея лежит сбор исторических данных, их последующий бэктестинг и применение рыночных «неэффективностей». Как мы все знаем, ценой как в моменте(если трейдер торгует интрадей или скальпинг), так и в среднесрочной перспективе управляет баланс продавцов и покупателей. Как можно полагаться на исторические данные, мы же не можем перенести продавцов и покупателей из прошлого в настоящее и полагать, что в данный момент куча трейдеров поступят таким же образом, как они поступили в прошлом?
Про неэффективности. Далеко не каждый новичок понимает, что такое рыночная неэффективность, и я не нашел четкого определения этого понятия в книге. Автор сразу начал с рассмотрения видов неэффективностей. В моем понимании, рыночная неэффективность — это ситуация, которая с технической точки зрения является настолько очевидной и психологически комфортной для входа в нее, что заработать в ней может большинство, в том числе и новички, и как правило это кратковременная ситуация. К примеру быстрое, практически безоткатное движение на новости в одну сторону:

Мнение о книге Т. Мартынова "Механизм трейдинга"

Соответственно такие ситуации случаются довольно редко и чаще всего вместо этого случаются классические «разводы».
В книге за неэффективность взято практически любое состояние рынка:

Мнение о книге Т. Мартынова "Механизм трейдинга"

Из всего перечисленного реальными неэффективностями являются пожалуй только краткосрочные ошибки ценообразования, имбэлэнсы и выброс цен.
Тренд и контртренд будут самым что ни на есть эффективным рынком(особенно контртренд). Автор сам же пишет, что трендовики всегда потеряют деньги в контртренде, а «отскочисты» рано или поздно сольются, попав в мощный тренд. Далее в этой главе подробно разобрана проблематика, методы торговли тренда и контртренда, а также ставится акцент на то, что степень психологического комфорта работы по контртренду гораздо выше для среднестатистического трейдера и тем более новичка, чем по тренду. Тогда вопрос, если в обоих случаях есть проблемы и сложности, и те или иные трейдеры непременно потеряют деньги, в чем тогда неэффективность? Это единственное, на мой взгляд, противоречие в книге.
В целом, книга на 80% по психологии и именно в этом ее основная ценность и полезность. Она однозначно поможет любому новичку спуститься на землю или по меньшей мере прислушаться к тому, что в ней изложено и не наделать глупостей на первых парах. Я думаю не одному новичку(в том числе и мне) приходили в голову мысли типа бросить основную работу, взять кредит, за месяц его увеличить в 2 раза, отдать и дальше жизнь полная эйфории и т. д.)) В этом плане полностью оправдан немного завышенный скептицизм автора в отношении занятия трейдингом как основной работой.
Я сам на основной работе активно популяризировал трейдинг, теперь передам эту книгу тому, кого привел на рынок.
Спасибо!

★2

Прочитав же их в книге я наконец-то убил в себе «новичка-разгонщика депозита» и практически полностью перестроил свою систему и психологию, даже открыл новый счет, в котором теперь будет «все по правилам»

удачи!
avatar

Vanuta

Vanuta, да, как говорил Марк Твен" бросить курить легко-я сам делал это тысячу раз".
Неэффективность--это отличие от полностью случайного блуждания (СБ). Пример СБ--вначале s=0, потом берете монетку, кидаете, если орел, то s=s+1, если решка, то s=s-1. Вот это s и будет СБ и заработать на нем нельзя. Так вот, неэффективность рынка--это отличие его от СБ.

Далее, рынок--это не монетка. Он чертовски похож на СБ, но им не является. Рынок--это совокупность торгующих. И чем больше вы про торгующих знаете, тем больше для вас рынок отличается от СБ. То есть чем больше вы про рынок знаете, тем больше для вас на рынке неэффективностей.

По поводу кредитов. Первая задача--за год не потерять деньги. Вторая--сделать хотя бы банковский депозит. Когда и если на протяжении хотя бы пяти лет эта задача будет выполнена--вот тогда и с кредитами вопросов уже, вероятно, не будет. 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, абсолютно согласен. неэффективность — любой участок который далек от классического случайного блуждания, которое можно обнаружить показателем Херста около 0.5. И, конечно же, не обязательно, что такого рода неэффективность легко использовать новичкам либо кому бы то ни было. Она есть и ее можно использовать, остальное дело техники.
avatar

luchsveta

luchsveta, Фрактальная размерность в 1.5--необязательно синоним эффективного рынка. Случаи бывают разные :)
avatar

anatolyutkin

И много последователей на работе научились зарабатывать, а не терять?
avatar

Мурен(а)

какую оценку от 1 до 5 ставите?
Тимофей Мартынов, По степени полезности для меня лично, как новичка, однозначно 5.
Конкретно, что я понял и какие выводы сделал:
1. В силу своей природной эмоциональности и импульсивности, интрадей, а тем более скальпинг — не мой подход. Сколько бы я не пытался и как бы не верил в себя, в конечном счете слив на дистанции, даже если промежуточно были хорошие результаты.
2. Вытекает из первого — запрещено смотреть 5-ки и вообще любой ТФ меньше часа. Рабочие ТФ H4 D1 и даже W1.
3. Запрещено открывать терминал на работе(он удален с рабочего компа), трейдинг мешает работе, работа трейдингу.
4. На истории проверено, что кол-во сделок на моем рабочем ТФ по одному инструменту в среднем 1-3 в месяц. А значит по всем инструментам их не должно быть больше 10 в месяц. Подтверждением тому тезис в книге, что чем больше трейдер совершает сделок, тем более убыточным он является статистически.
5. Строго расписан ММ, больше никаких сделок с риском 20% от депозита.
6. Главное. Изменена цель. Я больше не пытаюсь заработать 100тыс долларов из 1000 долларов за год, т к итог один и повторяется не первый раз — потеря первоначально вложенных средств, потеря времени и нервов.
Цель — понять, способен ли я теперь перестроиться и следовать новому скучному плану, который в перспективе будет приносить стабильный, пусть и небольшой результат и не будет так влиять на эмоциональный фон.

avatar

Sarge Chebbott

Sergey Chebos, спасибо!
5-рка от алготрейдера! за честность.
avatar

discovery

Какая такая «психология»?
Тимофей много раз утверждал, что в трейдинге психологии нет)))
avatar

white


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW