Копипаст

Копипаст | Московская биржа устанавливает предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке

2 ноября 2020 года Московская биржа устанавливает предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке, призванный защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами рынка акций и облигациями, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.

На текущий момент при попадании в торговую систему рыночная заявка исполняется по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена.

С новым механизмом обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса/предложения доступного на момент подачи заявки, не более чем на определенную величину (в %), установленную организатором торгов.

В случае неполного исполнения рыночной заявки остаток ее снимается без удовлетворения.

Алгоритм будет использоваться в период проведения основной и вечерней торговых сессий. В аукционах открытия и закрытия его применение не предусмотрено.

Со 2 ноября Московская биржа устанавливает следующие допустимые отклонения цен при исполнении рыночных заявок[1]:

  • для инструментов, включенных в базу расчета Индекса МосБиржи (IMOEX) – 1%;
  • для остальных инструментов рынка акций (депозитарные расписки, паи ПИФов, биржевые фонды и т.д.) – 3%;
  • для краткосрочных облигаций Банка России (КОБР) и облигаций федерального займа (ОФЗ) – 0,4%;
  • для остальных инструментов долгового рынка – 1%.

С описанием работы функционала можно ознакомиться в презентации.

www.moex.com/n30641

★1 | ₽ 1
Эх, прощайте шпильки =(
avatar

Bubellar

Bubellar, на срочке то не запускают, так что шпильки еще будут
avatar

Андрей К

Андрей К, на срочке и нет «настоящих» рыночных заявок.
Александр Черников, 
 на срочке и нет «настоящих» рыночных заявок
не совсем понял, какой вывод нужно сделать?
avatar

Андрей К

Андрей К, 
не совсем понял, какой вывод нужно сделать?
Вывод вроде простой: на срочке «толстые пальцы» изначально ограничены верхним и нижним лимитом.
Дмитрий Овчинников, ну это понятно. Один фиг, лимиты не близко, денег можно много ливануть.
avatar

Андрей К

Bubellar, да, но есть вопросы.
1. это нововведение касается только акций и облиг
2. теперь отклонение относительно предыдущей цены сделки не более 1%.
То есть цена 100 и я начинаю покупать: забираю 101, потом сделка по 102, потом забираю продающиеся по 103 акции, потом по 104 и т.д. — вот я сделал шпильку. Мне важно, чтобы на пути вверх через каждый 1% стояли заявки на продажу (хотя бы 1 лот). и можно выносить!

avatar

Барсик

Барсик, можно самому наставить таких или друга попросить)
avatar

Sergio Fedosoni

Bubellar, 
понёс я свой ковшик в америку... 
avatar

товарищ масон

Bubellar, 
без соплей, да
avatar

Борис Блохин

В случае неполного исполнения рыночной заявки остаток ее снимается без удовлетворения.
Это значит повторную заявку кинуть попросят? Походу биржа начинает доить неокрепшие умы 
avatar

Просто Егор

Просто Егор, 
это как?
avatar

Борис Блохин

Это касается гэпов на открытии?
avatar

Value

Value, гэпы по лимиткам идут.
но так то да… будет интересно как это сработает по факту….многим придется престаривать работы роботов ( арбитражоры, маркет мэйкеры, трендовики и самое главное стоп заявки… с последними самаябольшая проблема ... 
avatar

Konstantin

Konstantin, а что за проблемы со стоп заявками то? И зачем трендовикам что тотперестраивать?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, я ставлю рыночную стопзаявку например на 3% ниже текущей цены… произходит какое то событие и цена начинеате валиться… и уходит в моменте на 5% ниже… а может и дальше… и моя стоп зявка остаётся неисполеннной...
и если цена пошла дальше то я в убытках
 трендовикам… так же которые работаеют на пробой… там же пуляют по рынку… вслучае пробоя важных уровней
avatar

Konstantin

Konstantin, так цена же из за ошибки не уйдет больше процента. А если у вас на 3 процента, то это не касается никак. Это вообще никак не повлияет ни на стопы и торги трендовиков просто вообще никак!:) это сейчас тогда можно сказать проблемы, те уйти может на много за секунду
avatar

GoodBargains

Konstantin, стоп заявки могут быть лимитными.
и все можно делать лимитными заявками.
Просто цену в лимитнике указывать ОЧЕНЬ глубоко в станкане.
И заявка весь стакан соберет.
avatar

Антон Б

Антон Б, лимитные стопзявки работают на спокойном рынке… попробуй сделать лимитку на падающем рынке… там лимитка только на планку спасет ... 
avatar

Konstantin

Konstantin, лимитку выбросит по той цене на которой проскальзывание заканчивается. И при чем тут планка тогда? Жто если в условной не указать проскальзывание, то на планку отнесут
avatar

GoodBargains

Konstantin, Вот Ваш пример лимитка на планку в точности соответвует рыночной заявке.
1 в 1.
Спасибо.
avatar

Антон Б

Value, гэпы на открытии формируются за счет пред аукциона. Либо если речь про товары, то за счет ночной сессии в Азии
avatar

Андрей К

Value, 
да
avatar

Борис Блохин

Всё это должно было быть внедрено изначально. Много новичков не погорело бы.
avatar

John Wayne

John Wayne, изначально надо было внедрить отклонение лимиток с ценой хуже рынка, а не исполнение их по рынку как сейчас. Каждый наступал на эти грабли, и не раз, но защиты от дурака как не было, так и нет ни на бирже, ни у брокера, ни в терминале.
avatar

John Smith

John Smith, не понимаю логики. С лимитками хуже рынка как раз всё в порядке. Заказываешь, скажем, продажу по 100 — собираешь всё, что выше 100 и заканчиваешь на 100. Подавая заявку, ты чётко для себя определил цену продажи, и она тебя устраивает. Сверх того, если есть лучше цена, тебе по ней и обеспечивают продажу.
avatar

John Wayne

John Wayne, лимитки хуже рынка обычно по ошибке получаются, когда хотел продать за 50000, но один 0 не пропечатался, и лимитка выставилась по 5000 и тут же исполнилась по 30000, да еще и со смачным проскальзыванием.
avatar

John Smith

John Smith, ну я уж не знаю. Когда выставляешь лимитки, обычно 10 раз проверишь и сумму, и цену, и число лотов. Болтается цена, скажем, в районе 204, но всю заявку по таким ценам не удовлетворить — ставишь 200 и собираешь лучшие цены, как правило, не доходя до 200. Зато знаешь, что дешевле 200 не продашь. Никогда проблем не испытывал.
avatar

John Wayne

John Wayne, в метатрейдере пользователь сам устанавливает предельный размер проскальзывания, на котором брокер может исполнять заявки.
Но на Рубирже в этом веке до подобного не додумаются.
avatar

VladMih

VladMih, 
причем тут биржа вообще?
avatar

Борис Блохин

John Wayne, 
исправляемся
avatar

Борис Блохин

А стоп по рынку?
avatar

@slilorskill

@slilorskill, 
на бирже в результате стопа может быть как рыночная так и лимитированая. 

если будет рыночная то ограничение будет работать

avatar

Борис Блохин

если это только по рыночной цене, то ок… А если по лимитированной  — 0,4 по ОФЗ — это смех
avatar

КРЫС

КРЫС,   
если это «защита от дурака» — однозначно только для рыночных.
если это «защита рынка дураками» — возможны варианты ))
avatar

bocha

А как будет работать если выставить не рыночную, а например, лимитированную на покупку выше текущей на более 1%?
Феликс Осколков, все лимитки хуже рынка по-хорошему отклонять надо, а не наживаться на сальных пальцах и уставших глазах трейдеров.
avatar

John Smith

Феликс Осколков, 
исполнится
avatar

Борис Блохин

Ну вот, всю рыбалку испортили. :(
avatar

John Smith

John Smith, 
а чего, и правда клюет? 
Дмитрий Овчинников, таки да. Обычно на облигах (даже на ОФЗ бывает). Я недавно Газпнф1P5R, купленную весной по 90 с копейками процентов (она тогда на 85 сходила), по 115-120% скормил кому-то маленькими порциями. Сбер на вечерке ходил -10 р. в моменте один раз, но я прошляпил этот шанс тогда. Амерские акции на моське тоже хорошо клевали.
avatar

John Smith

John Smith, 
на облигах честно говоря не знаю, не смотрел. Также, как и на акциях второго-третьего эшелонов.
На срочке такая рыбная ловля требует неслабого ГО, чтобы стоять лимитками по всем инструментам. 
И если стоять не по краям, а поближе к спреду, то легко приезжаешь к лимиту по неэффективным транзакциям.


теги блога Юрий. И.

....все тэги



2010-2020
UPDONW