Копипаст

Копипаст | SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 27-31.10.2014.

SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 27-31.10.2014.

Есть две новости — хорошая и плохая.
Хорошая новость: позиции мониторинга по валютам и драгоценным металлам, по которым публикуется ежедневная аналитика и торговые рекомендации, в большинстве своем вышли в хороший плюс и дают неплохую прибыль.
Плохая новость: позиции на краткосрочную продажу фьючерсов на нефть и индекс SP500 превратились в долгосрочные инвестиции. И если с нефтью риски завышены, но ситуация обстоит более-менее благополучно, то по декабрьскому фьючерсу на индекс SP500 все не так радужно.
Первоначальные продажи индекса с завышенным объемом из зоны предполагаемых целей коррекции, дополненные продажами еще большего объема из зоны промежуточных целей, привели к превышению допустимых рисков на позицию почти в 30 раз. Название: 18-los.gif Просмотров: 0 Размер: 18.3 Кб

И если первоначально сделанные предположения, что идет коррекция, а не восстановление восходящего тренда, окажутся ошибочными, и рынок уйдет вверх за уровень среднесрочного сопротивления 2019.00, то сработавшие ордера стоп-лосс уничтожат всю заработанную за последние 3 месяца прибыль по счету. 
По сути дела мы попали в ситуацию, когда от трейдера уже ничего не зависит. Решать будет рынок.
Держим позиции и ждем результата.

Результаты мониторинга торговых рекомендаций.
Текущее состояние счета мониторинга:
— уровень риска на открываемую сделку: 3-4% от баланса счета (за исключением фьючерсов, по которым риски существенно завышены);
— количество удерживаемых открытых позиций: 24, в том числе 8 позиций по сделкам мониторинга, 2 на продажу декабрьского фьючерса на нефть марки брент, две на продажу декабрьского фьючерса на нефть марки WTI и 12 позиций на продажу фьючерса на SP500, которые торгуются с убытком в окрестности ордера стоп-лосс;
— баланс счета: 1 171.9К;
— плавающая прибыль: -852.9К;
— отложенный ордер -1.
Прибыль (убыток) за последнюю неделю:
— прибыль по закрытым позициям: +7.9% от стартового баланса недели;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): -70.7% от стартового баланса недели.
Прибыль (убыток) с начала октября:
— прибыль по закрытым позициям: +73.1% от стартового баланса месяца;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): -52.9% от стартового баланса месяца.
Прибыль (убыток) за 3 последних месяца:
— прибыль по закрытым позициям: +1071.9%;
— с учетом плавающей прибыли (по эквити): +218.9%.
Прибыль (убыток) за прошлые месяцы по закрытым позициям:
— октябрь: прибыль 73.1%;
— сентябрь: прибыль 686.2%;
— август: убыток 12.4%.

Результаты мониторинга.

1. Состояние открытых позиций.

SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 27-31.10.2014.

2. Результаты за последнюю неделю


SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 27-31.10.2014.

3. С начала октября.

SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 27-31.10.2014.

4. За 3 последних месяца.

SWT-метод - реальная аналитика. Итоги недели 27-31.10.2014.

Пояснения по торговой стратегии и тактике.
Мониторинг стартовал в начале августа и отражает результаты сделок, открываемых по нашим торговым рекомендациям. (В октябре к сделкам мониторинга был добавлен6 большой объем внутридневных сделок по фьючерсам на нефть и индекс SP500 с повышенным риском, которые несколько смазали общую картину по торговому счету.)
Сделки мониторинга открываются один раз в день на момент публикации результатов анализа рынка на основе SWT-метода, как правило утром торгового дня по среднеевропейскому времени.
Торговые рекомендации публикуются для краткосрочных трендов со средним значением цикла 4-6 недель. Точки входа в рынок уточняются по локальному тренду со средней длительностью цикла неделя.
Объем позиции определяется по значению волатильности рынка для локального тренда и положению ордера стоп-лосс, который выставляется исходя из значения волатильности и расположения системных и рыночных уровней поддержки/сопротивления.
Точки выхода из рынка с прибылью – по системным целевым уровням поддержки/сопротивления. Иногда прибыль фиксируется перед выходом важных финансово-экономических новостей.

Предупреждение. Необходимо учитывать, что торговые рекомендации не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых рынком для проведения сделок и выбирают только один вариант из множества возможных сценариев торговли. Предложения по проведению сделок основаны на анализе ситуации, проводимом один раз в день, используют для торговли медленные тренды и не учитывают возможных изменений на рынке внутри дня. Указанные обстоятельства могут приводить к проскальзыванию уровней входа в рынок и выхода из рынка по сравнению с оптимальными уровнями, а также не исключают убыточных сделок и упущенных возможностей по совершению прибыльных сделок. Кроме того не исключены ошибки автора в оценке перспектив развития ситуации на рынке.


SWT-метод. Популярное изложение
★1
10 комментариев
«По сути дела мы попали в ситуацию, когда от трейдера уже ничего не зависит.» Ваш Капитан Очевидность.

От трейдера зависит то, когда он войдет в позицию, сколько будет лот и когда выйдет. А что, бывают ситуации когда как-то иначе?
avatar
tradeformation, вы описываете ситуацию, как должно быть, но в описанной ситуации риск по SP и нефти завышен и сильно завышен. Поэтому все дальнейшее от трейдера уже не зависит.
Николай Скриган, ну так может фиксануть убыток по сипи не дожидаясь перитонита?
владимир ин ин, зачем. По отрабатываемую сценарию идет коррекция, предельный уровень которой 2019. Прорыв уровня 2019 режет медвежий сценарий рынка.
Стоп стоит на 2022. Вырезка убытка на текущих уровнях не сильно изменит ситуацию по сравнению с уровнем срабатывания стопа. Резать нужно было ниже, точнее не нужно было добавлять на уровнях промежуточной остановки.
Николай Скриган, от трейдера никогда ничего и не зависело, кроме перечисленного в комментарии.
avatar
++++ за честность!
avatar
super_mario, это иллюстрация того, что самый распрекрасный сценарий рынку не указ, и тем более, не руководство к действию. Риски прежде всего.
Там где риски в норме, всегда есть возможность дождаться нужного варианта развития событий, сохраняя свободу действий.
Там где риски превышены, трейдер свободу действий утрачивает, а позициями начинает управлять рынок. И от трейдера уже ничего не зависит.
Жадность не одного фраера сгубила)) КУхни с 100-500 плечем рулят))
avatar
стопов я так понимаю никаких. может лучше было бы опционами работать?
avatar
-++= негоро =++-, может опционы и лучше.
Я эту технику еще использую, поскольку это эквивалентно значительному увеличению спреда при удачном входе и на боковом рынке будет приносить дополнительные убытки, точнее отъедать серьезный кусок от прибыли.
А стопы есть, правда при таких объемах в рынке их наличие чисто декоративное.

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW