Копипаст | Упражнения и ключевые идеи из книги "Воспоминания Биржевого спекулянта" с попыткой адаптации под современность. Глава 1

Мне кажется, что книгу «Воспоминания Биржевого спекулянта» нет надобности представлять. Ей уже 102 года и она по известности среди трейдеров может соперничать только, если с «Самый Богатый человек в Вавилоне». Обе эти книги являются Общественным достоянием США (т.е. истекли авторские права и их можно свободно скачать тут, но на английском).


Первое издание книги. Кстати, его можно купить примерно за 10-15k$ 


Если вы ее читали, то возможно удивитесь, что я написал про список упражнений.
Действительно, упражнений в явном виде нет, но т.к. я везде и всюду применяю ИИ, то решил попробовать сделать чтение эффективным и посмотреть, как DeepSeek (бесплатный, без VPN) справится с задачей выделить:

1. Ключевые идеи, которые хотел донести автор и выводы
2. Упражнения (если они есть, или сформулирует сам)
3. Цитаты Весь ответ дай на русском языке

Перейдем от слов к делу:

1. Ключевые идеи и выводы

• Наблюдение за паттернами: Автор подчеркивает, что цены движутся по определенным шаблонам, которые можно выявить через анализ исторических данных. Прошлое поведение акций — ключ к прогнозированию будущего.

• Практический опыт важнее теории: Герой проверяет свои гипотезы через реальные сделки, ведя записи и сравнивая прогнозы с фактическими результатами.

• Рынок цикличен: Нет ничего нового в спекуляциях — все события повторяются. Успех приходит к тем, кто учится на истории.

• Интуиция и скорость: Решения нужно принимать мгновенно, не дожидаясь объяснений причин колебаний. «Лента не объясняет, она показывает».

• Риски манипуляций: Бакетные конторы и крупные игроки могут искусственно двигать цены, чтобы «выбить» мелких трейдеров.

• Самостоятельность: Торговля — «одинокое дело». Успех зависит от личного анализа, а не советов или мнений других.

2. Упражнения

1. Ведение дневника наблюдений:
   
     — Записывайте ежедневные колебания цен выбранного актива.
     — Отмечайте повторяющиеся паттерны (например, рост после определенного уровня).
    - Сравнивайте текущие движения с историческими данными.

2. Тестирование гипотез:
   
   - Выберите акцию и предскажите ее движение на основе прошлых данных
   — Проверьте точность прогноза через демо-счет или виртуальную торговлю.

3. Анализ манипуляций:
   
   - Изучите случаи резких скачков цен на рынке. Попробуйте определить, были ли они вызваны фундаментальными причинами или спекулятивными действиями.

4. Тренировка интуиции:
   
   - Наблюдайте за лентой (тикером) без использования новостей. Учитесь «чувствовать» рынок через динамику цен.

3. Цитаты

• О цикличности рынка:
  «Нет ничего нового на Уолл-стрит. Спекуляции стары как мир. То, что происходит сегодня, уже случалось и повторится снова».

• О важности скорости:
  «Ваше дело — действовать сейчас, а не завтра. Причины можно узнать позже, но промедление оставит вас позади».

• О самостоятельности:
  «Мой бизнес — дело одного человека. Я играю в одиночку, потому что это моя голова, а не чужая».

• О манипуляциях:
  «Иногда биржу используют как поле боя. Лента — ваш телескоп, чтобы увидеть, где покупатели сильнее продавцов».

• О рисках:
  «Если я рискую десятью долларами, это требует больше смелости, чем риск миллионом, когда есть еще один в запасе».

Эти идеи, упражнения и цитаты отражают суть главы: успех в трейдинге строится на дисциплине, анализе, умении учиться на ошибках и доверять своей интуиции.

Адаптация под современный мир

1. Что осталось актуальным

а) Паттерны и цикличность

• Идея: Рынок движется в повторяющихся паттернах.

• Современность: Технический анализ по-прежнему строится на исторических данных. Графические модели (треугольники, голова и плечи, флаги) и циклы (волны Эллиотта) используются активно.

• Пример: Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, свечные паттерны (например, «поглощение», «доджи»).

б) Важность дисциплины и записей

• Идея: Ведение дневника для анализа ошибок и успехов (Как это делать с помощью ИИ я писал тут и тут).

• Современность: Трейдеры используют Excel, TradingView, специализированные журналы (например, Tradersync).

в) Интуиция и скорость реакции

• Идея: «Чтение ленты» (цена и объем).

• Современность: Аналоги — анализ стакана цен (Level 2), кластерные графики, Time & Sales. Алгоритмы помогают, но финальное решение за человеком.

г) Риск манипуляций

• Идея: Крупные игроки влияют на цены.

• Современность: Пампы/дампы в криптовалютах, спуски стоп-лоссов на форексе, «стены» в стакане.

2. Что устарело или требует пересмотра

а) Ручной подсчет и бумажные записи

• Почему: Автоматизация заменила рутину.

• Современный аналог: Алгоритмические бэктесты (например, на QuantConnect), скринеры (Finviz), индикаторы (MACD, RSI).

б) Бакетные конторы и примитивные схемы

• Почему: Строгая регуляция (SEC, ЦБ), электронные биржи.

• Современный аналог: Демо-счета, социальный трейдинг (eToro), но остаются «кухни» на форексе.

в) Отсутствие управления рисками

• Почему: Раньше не было стоп-лоссов, хеджирования.

• Современность: Обязательное правило «риск ≤ 1-2% на сделку», использование тейк-профита и стоп-лосса.

г) Задержки в исполнении ордеров

• Почему: Раньше цены передавались по телеграфу.

• Современность: Высокочастотный трейдинг (HFT), исполнение за миллисекунды.
  
  

3. Современные упражнения для технического анализа

1. Бэктестинг стратегий:
   
   — Используйте TradingView или MetaTrader для тестирования паттернов (например, «двойное дно») на исторических данных.

2. Анализ объемов:
   
   — Изучайте, как объемы влияют на пробой уровней. Например, рост цены с высоким объемом — сигнал силы.

3. Скальпинг на демо-счете:
   
   — Торгуйте на таймфрейме M1-M5, используя стакан цен и Time & Sales.

4. Работа с индикаторами:
   
   - Сравните эффективность RSI и MACD в разных рыночных условиях (тренд vs флэт).

5. Распознавание манипуляций:
   
   - Анализируйте графики низколиквидных акций или криптовалют — ищите «пилы» и резкие спады без новостей.

4. Цитаты, переосмысленные для XXI века

• О паттернах:
  «Графики — это язык рынка. Прошлое не гарантирует будущего, но дает подсказки».

• О скорости:
  «В эпоху алгоритмов ваше преимущество — не в скорости, а в умении фильтровать шум».

• О манипуляциях:
  «Криптовалюта за 5 минут может вырасти на 100%, а за следующие 5 — рухнуть. Это не рынок — это джунгли».

• О психологии:
  «Стоп-лосс спасает не только капитал, но и разум».
  
  

Итог

Сохранилось:

• Акцент на паттерны, дисциплину, анализ данных.

• Важность интуиции, но теперь она дополняется алгоритмами.

Изменилось:

• Инструменты: от бумажных дневников — к AI-аналитике.

• Риски: от бакетных контор — к «кухням» и волатильности крипторынка.

Совет: Изучайте алгоритмическую торговлю, но не забывайте основы — рынок всё ещё движется людьми, их страхами и жадностью.

Бонус: Как сделать чтение еще более полезным

Тут я, думаю, большую тайну не открою:

• прочитать, выделить основные мысли и сделать заметки опираясь на свое мнение
• Добавить вместе с текстом в DeepSeek или другую LLM и попросить сделать опираясь на ваше и его мнение обобщенный анализ с идеями, упражнениями и пр.
  
  

Мне кажется, что ИИ неплохо справился с задачей (можно, конечно, поспорить про адаптацию к реалиям). Его применение может помочь сделать чтение более эффективным. Я, правда, больше инвестор, чем спекулянт, но тут есть упражнения полезные и для меня. Недаром эта книга популярна столько лет! Это не заменит чтение самой книги (лично для меня), но, чтобы ознакомиться перед чтением — прям супер.

А вы как считаете?

Я, возможно, таким образом потихоньку выделю Идеи и упражнения из всей книги. Если кому-то это интересно, пишите, плюсуйте.

Если есть вопросы или предложения по улучшению подхода, тоже пишите.

Если вам интересны практическое применение ИИ (Как тратить меньше времени на рабочие задачи, скинуть скучную рутину и прочие полезные штуки), то читайте об этом в моем тг-канале.