Блог им. Shved

Вопрос по оптимизации системы в тслаб

    • 29 января 2013, 16:28
    • |
    • Shved
  • Еще
Роботорговцы и математики, нужен совет.
Оптимизирую систему для фьючерса на ртс на 15-ти минутках
какой исторический период  нужно рассматривать? или возможно не в периоде дело, а в количестве сделок? и еще -имеет ли вообще смысл проверки этой системы на данных старше года? ведь рынок меняется и насколько я понимаю надо постоянно оптимизировать систему. Да и еще как часто в зависимости от таймфрейма вы оптимизируете свои системы?

может имеет смысл искать участок в истории, схожий прошедшему году и оптимизировать систему по участку следующего года?
8 комментариев
не знаю деталей твоей системы, но попробуй потестировать свою систему на периодах резкого подъема и спада волатильности, а так же когда волатильность ползет вниз. скорее всего идею с оптимизацией системы забросишь…
avatar
vfreeman, или запускай параллельно несколько экземпляров системы с разными (подобранными) параметрами
avatar
vfreeman, привет, я вот думаю параллельно запускать систему на час и 15 минут
avatar
Shved, привет! тоже грамотно!
avatar
от 2007г тесть
avatar
ves2010, а что посоветуешь — для начала оттестировать например за квартал или года — а уже потом проверять на истории или сразу оптимизировать на истории?
avatar
Shved, оптимизируй на последнем годе, тестируй минимум на трех последних.
avatar
запустил тест с 2007 по 2012 — на часовиках
потом прогоню отдельно по годам — результаты выложу, если будет интересно
avatar

теги блога Shved

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн